计量经济学:状态空间模型预测 - 页 25 1...181920212223242526 新评论 EconModel 2013.08.12 05:46 #241 Demi: 我错过了所有的讨论 - 那么平均交易规模是多少点? 我再重复一遍答案:我没有计算过。这只是一个粗略的估计,我将把测试器中的结果留给自己。 EconModel 2013.08.12 05:49 #242 yosuf: 1.你能否告诉我自回归的类型,以及预测所依据的函数。 2.我必须使用最多1000条历史记录,所以不能排除>100条的情况。我应该考虑>1000条的情况,但由于某些原因,我的专家顾问忽略了这些情况,即使指标可能显示甚至10000条。专家顾问中的原因是什么,我不知道。我在代码中找不到1000巴的限制。也许这是一个系统的限制因素? 我没有退步。使用了一个状态空间模型。见上述答案数学。上面 我给出了一个模型的总体视图。 我区分了计算参数的窗口大小和计算结果的样本大小,上面给出的是不包括点差的点数。我们看到一个相当平稳的资产负债表增长线。也许我错了,但对我来说,拥有一条平滑的平衡线是非常重要的。 EconModel 2013.08.12 05:55 #243 yosuf: 亲爱的优素福! 说来惭愧,我一直无法理解你的模型--我的知识非常局限于大学课程,我们没有读过这样的东西。 同时,你使用伽马函数(和伽马分布?)是非常有趣的,因为这些函数在经济学中被广泛使用。 在这里,我把ZZ反转的距离以条为单位,得到以下直方图 与伽马分布非常相似。 Sceptic Philozoff 2013.08.12 07:01 #244 Demi: 我错过了所有这些讨论 - 那么平均交易量是多少点? 余额=0.1780,即1780个4位数的点。 从这里的 最后一张照片来看,大约有1000个交易。因此,它少于2个点。 Дмитрий 2013.08.12 07:05 #245 Mathemat: 余额=0.1780,即1780个4位数点。 这里的 最后一张图片显示了大约1000个交易。相应地,它少于2个点。 我明白了,谢谢你。 EconModel 2013.08.12 07:34 #246 Mathemat: 余额=0.1780,即1780个4位数点。 从这里的 最后一张照片来看,大约有1000个交易。相应地,它小于2个点。 共1038条。交易不是在每一个柱子上。连续的一种颜色(红色或蓝色)是一种交易。 EconModel 2013.08.12 07:52 #247 Mathemat: 余额=0.1780,即1780个4位数点。 从这里的 最后一张照片来看,大约有1000个交易。相应地,它少于2分。 以下是统计数据。 summary(abs(profit), na.rm=TRUE) 闵行区。 1st Qu. 中位数 平均数 第三季度 。 最大。 NA的 0.0001 0.0004 0.0008 0.0011 0.0014 0.0121 661 从最后一栏来看:在1038条中,该系统有661条脱离了市场。 对此,我们应该补充说,模型在越过阈值时进入/退出了这个姿势。 EconModel 2013.08.12 07:57 #248 下面是关于上限值的统计数字 闵行区。 1st Qu. 中位数 平均数 第三季度 。 最大。 NA的 0.00000 0.00011 0.00026 0.00030 0.00044 0.00131 38 顺便说一下,平均值与点差相当,mah=13点...... anonymous 2013.08.12 08:40 #249 EconModel:需要回答的问题是:需要多少个最小历史条数才能使趋势持续到下一个条数?10+1条的趋势持续的概率要比50+1条高得多,你可能根本就不考虑100+1条。 每一门计量经济学 课程(你真的是计量经济学家吗:)都会告诉你模型参数估计值的方差是多少,以及估计值向真实值收敛的速度:样本量越小,如果序列中没有结构变化--模型参数估计值的方差就越大。随着样本量的增加,方差(最常见的是:)以eps*sqrt(n)的形式减少,eps>0,n是观察值的数量。 参数估计误差对任何模型的误差都有贡献。因此,参数估计的准确性越低,模型的误差就越大。 另一方面,小窗口可以适应参数的变化。在实践中,这个问题通过解决模型参数的衰减问题而不是减少窗口大小来解决要好得多。 Юсуфходжа 2013.08.12 08:45 #250 EconModel: 我没有退步。使用了一个状态空间模型。见上述答案数学。上面 我给出了一个模型的总体视图。 我区分了计算参数的窗口大小和计算结果的样本大小,上面给出的是不包括点差的点数。我们看到一个相当平稳的资产负债表增长线。也许我错了,但对我来说,有一条平滑的平衡线是非常重要的。 我对那里的功能类型W感兴趣。余额几乎没有什么意义,分析一下手段(股权)。 1...181920212223242526 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我错过了所有的讨论 - 那么平均交易规模是多少点?
1.你能否告诉我自回归的类型,以及预测所依据的函数。
2.我必须使用最多1000条历史记录,所以不能排除>100条的情况。我应该考虑>1000条的情况,但由于某些原因,我的专家顾问忽略了这些情况,即使指标可能显示甚至10000条。专家顾问中的原因是什么,我不知道。我在代码中找不到1000巴的限制。也许这是一个系统的限制因素?
我没有退步。使用了一个状态空间模型。见上述答案数学。上面 我给出了一个模型的总体视图。
我区分了计算参数的窗口大小和计算结果的样本大小,上面给出的是不包括点差的点数。我们看到一个相当平稳的资产负债表增长线。也许我错了,但对我来说,拥有一条平滑的平衡线是非常重要的。
亲爱的优素福!
说来惭愧,我一直无法理解你的模型--我的知识非常局限于大学课程,我们没有读过这样的东西。
同时,你使用伽马函数(和伽马分布?)是非常有趣的,因为这些函数在经济学中被广泛使用。
在这里,我把ZZ反转的距离以条为单位,得到以下直方图
与伽马分布非常相似。
余额=0.1780,即1780个4位数的点。
从这里的 最后一张照片来看,大约有1000个交易。因此,它少于2个点。
余额=0.1780,即1780个4位数点。
这里的 最后一张图片显示了大约1000个交易。相应地,它少于2个点。
余额=0.1780,即1780个4位数点。
从这里的 最后一张照片来看,大约有1000个交易。相应地,它小于2个点。
共1038条。交易不是在每一个柱子上。连续的一种颜色(红色或蓝色)是一种交易。
余额=0.1780,即1780个4位数点。
从这里的 最后一张照片来看,大约有1000个交易。相应地,它少于2分。
以下是统计数据。
0.0001 0.0004 0.0008 0.0011 0.0014 0.0121 661
从最后一栏来看:在1038条中,该系统有661条脱离了市场。
对此,我们应该补充说,模型在越过阈值时进入/退出了这个姿势。
下面是关于上限值的统计数字
闵行区。 1st Qu. 中位数 平均数 第三季度 。 最大。 NA的
0.00000 0.00011 0.00026 0.00030 0.00044 0.00131 38
顺便说一下,平均值与点差相当,mah=13点......
需要回答的问题是:需要多少个最小历史条数才能使趋势持续到下一个条数?10+1条的趋势持续的概率要比50+1条高得多,你可能根本就不考虑100+1条。
每一门计量经济学 课程(你真的是计量经济学家吗:)都会告诉你模型参数估计值的方差是多少,以及估计值向真实值收敛的速度:样本量越小,如果序列中没有结构变化--模型参数估计值的方差就越大。随着样本量的增加,方差(最常见的是:)以eps*sqrt(n)的形式减少,eps>0,n是观察值的数量。
参数估计误差对任何模型的误差都有贡献。因此,参数估计的准确性越低,模型的误差就越大。
另一方面,小窗口可以适应参数的变化。在实践中,这个问题通过解决模型参数的衰减问题而不是减少窗口大小来解决要好得多。
我没有退步。使用了一个状态空间模型。见上述答案数学。上面 我给出了一个模型的总体视图。
我区分了计算参数的窗口大小和计算结果的样本大小,上面给出的是不包括点差的点数。我们看到一个相当平稳的资产负债表增长线。也许我错了,但对我来说,有一条平滑的平衡线是非常重要的。