khorosh: То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
我在想，是否有可能走一条稍微不同的路。在负相关的工具上建立的两个反趋势系统放置相反的头寸，相互对冲，因为它们的趋势是镜像的。与单一的反趋势系统相比，它使我们能够希望降低风险。
还有一个优化的问题，这是降低风险的系统的一个必要条件。
怎么说呢？如果是镜像，在反趋势进场时就没有对冲。在趋势发展的情况下，只能反映出增加的缩水。
不管工具之间是否存在相关性，如果专家顾问的最大跌幅发生在不同的时间段，总的最大跌幅不会比其中一个的最大跌幅大很多。这可能会导致回收系数的利润。在我看来，优化不应该以最佳恢复系数来相互依赖。
这不会减少缩水，反而会增加缩水，因为几乎所有时间的利润都是亏损的，直到最后达到足够的利润来证明风险的合理性！这就是所谓的 "风险"。
而2个马汀所需的保证金将几乎翻倍！"。
尤拉，你好！很久没有在这里看到你了......
Lesha，你好！在过去的几年里，我更经常地阅读论坛...
这不会减少缩水，反而会增加缩水，因为几乎所有时间的利润都是亏损的，直到最后达到足够的利润来证明风险的合理性!
而2个马汀所需的保证金将几乎翻倍！"。
大多数时候，利润是负的，这一点并不重要。重要的是，如果每个工具的最大缩水发生在不同的时间，那么两个工具的总缩水将小于单个工具的缩水之和。因此，总回收系数将大于单个仪器的回收系数。保证金与2个EA在不同账户上运行的情况相同。
你不拒绝使用多个EA工作，理由是你需要为多个EA提供更多保证金。更多的利润率，但更多的利润。
khorosh:
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
你不会拒绝使用几个EA工作，理由是你需要更多的mortge用于几个EA。
我不同意，我希望你能检查一下，确保它需要两倍的库房！"。
我以同样的方式回复补遗，请看!我总是把一个EA放在Real上，而下一个版本则在Demo上精制！"。我不认为在《真实》杂志上保留两个人有任何意义。我宁愿有一个!
我不同意，我希望你能检查一下，确保你需要两倍的去势!
我不同意，我希望你能检查一下，确保它需要两倍的库房！"。
我以同样的方式回复补遗，请看!我总是把一个EA 放在Real上，而下一个版本则在Demo上精制！"。我不认为在《真实》杂志上保留两个人有任何意义。我宁愿有一个!
而且一无所获。你知道风险分散和投资组合交易的概念。我建议你熟悉它并接受它。