对于那些坚信所有带马汀的EA都是亏损的人。 - 页 51

[Виктор]

khorosh:

你说的反马特是什么意思--针对马特的补救措施？

顺便说一下，作为主题专家，我想问你一个问题。
一个交易系统是两个相同的马丁放在两个反相关的货币对上，与一个马丁相比，将有助于降低风险？
而试图优化它的原则是什么？

[[删除]]

两个亏损的系统加起来就是一个亏损的系统

[khorosh]

granit77:
顺便说一下，作为主题专家，我想问你一个问题。
与单个马汀相比，代表两个相同的马汀放在两个反相关的交易对上的交易系统是否有助于降低风险？
那么试图优化它的原则是什么呢？

不管工具之间是否存在相关性，如果专家顾问的最大缩水发生在不同的时间段，那么总的最大缩水不会比其中一个的最大缩水大很多。这可能会导致回收系数的利润。在我看来，优化不应该以最佳恢复系数来相互依赖。

[Виктор]

khorosh:
不管工具之间是否存在相关性，如果专家顾问的最大缩水发生在不同的时间段，总的最大缩水不会比其中一个的最大缩水大得多。这可能会导致回收系数的利润。在我看来，优化不应该以最佳恢复系数来相互依赖。

谢谢你。我不太同意你的观点，但我明白大意。我将翻阅旧的东西，并尝试在演示中检查它。

[Roman Kutemov]

YOUNGA:
两个无利可图的系统加起来就是一个无利可图的系统

我不这么认为。

你听说过帕拉多悖论吗？

[Роман]

Stells:

我不这么认为。

你听说过帕拉多 悖论吗？

:-)

Paradonto....z...

帕隆多悖论!

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如果你给我一个亏损的策略（在价差上不亏损），我马上就能让它赢利。

[Роман]

YOUNGA:
如果你给我一个亏损的策略（在价差上不亏损），我马上就能让它赢利。

下面是五人身上的代码 和测试结果。这里有一段视频，有 说明。

[Maicl_Shuvalov]

granit77:
顺便说一下，作为你的专家，我有一个问题要问你。一个由两个相同的马丁组成的交易系统放置在两个反相关的交易对上，与单个马丁相比，会减少风险吗？而试图优化它的原则是什么？

对不起。

这里的话题人物是在看一个具有马丁元素的反趋势 系统。也就是针对价格走势建仓，在趋势中，系统会下滑，真的很危险。如果你用同一个系统交易另一个工具（不管它是否相关），你的风险就会翻倍。

我认为，通过使用两个系统的串联：趋势和反趋势，有可能降低总缩减风险。

此外，如果反趋势系统中的持仓量 不断增加，那么在趋势系统中必须减少。

[Виктор]

GEFEL:

在我看来，通过使用两个系统的串联：趋势和反趋势，有可能降低总的缩减风险。

此外，如果在反趋势系统中，持仓量不断增加，那么在趋势系统中则必须减少。

我在想，是否有可能以不同的方式来做。两个反趋势系统设置在负相关的符号上，放置相反的位置，相互对冲，因为它们的趋势是镜像的。与单一的反趋势系统相比，它使我们能够希望降低风险。
还有一个优化的问题，这是降低风险的系统的一个先决条件。