绝对课程 - 页 64

[[删除]]

Figar006.03.2013 03:19

DYN:

这样的评估？?盈利的K数/亏损的K数？而估计（盈利的数量*tp）/（亏损的交易数量*sl）有什么问题呢？- 同样的事情=固定手数的盈利能力。（滑移被忽略）。

而TS的恢复系数、Mo和其他特性充分显示了无论坡度/底部的比例如何的情况。

TP=10P，SL=1000P。有1000笔交易，都有TP，但每笔交易先是900P的损失，然后以TP平仓。一个好的条目？如果我们有相反方向的进场，同样的TP和SL，所有1000笔交易都会以同样的方式在TP上关闭。 你要用这样的公式来计算什么？

而FS、MO、PF与其说是对TS输入的评价，不如说是TS的特征。

既是如此，又不完全如此。我向你保证，"盈利的次数/亏损的次数"不等于"（盈利的次数*tp）/（亏损的次数*sl）"。我稍后将给你看一个简单的例子。

[[删除]]

顺便说一下，我推荐唯一一部我认为真正具有预测能力的作品。

http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/

其中引入了一个新的概念：分形指数。我真的推荐给每一个想真正通过交易获利的人。

[михаил потапыч]

Dr.F.:

真的推荐给每一个想真正通过交易获利的人。

只为真正的男人

[Роман]

Dr.F.:

顺便说一下，我推荐唯一一部我认为真正具有预测能力的作品。

http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/

其中引入了一个新的概念：分形指数。我真的推荐给每一个想真正通过交易获利的人。

谢谢你。我认为研究它不会有什么坏处。

[[删除]]

Dr.F.:

顺便说一下，我推荐唯一一部我认为 真正具有预测能力的作品。

http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/

其中引入了一个新的概念：分形指数。我真的推荐给每一个想真正通过交易获利的人。

它是唯一的一个吗？

;)))

[Dima.A]

Dr.F.:
你就听这个人物的吧。谁能相信这个人如此聪明，创造了一种算法，其中 "85%"的交易（隐含的TP=SL）是有利可图的，他以前不知道用TP=SL交易。但会在他的 "闲暇 "时尝试。哈哈哈。非常有趣。我要求的是真实的示范，你是我们的硬汉。或者至少是一个演示，这不是重点。

我不明白你的讽刺。该系统，其分析表明，确实已经在真实的交易中进行了3年，没有过度优化。在所有的交易时间里，没有亏损的月份（除了2012.05（有20%的缩水，之后对这个系统进行了过度优化））。非常感谢你提供的新想法。目前，我的目标。每周1-4%。最高提款额度已公布。

和以前一样，我不介意在测试器中运行你的系统（我认为，我自己有时也害怕运行我的新系统）。如果你有愿望，我很乐意进行建设性的对话。

[ktest0]

有人阻止他...请...

=P

[Dima.A]

Dr.F.:

你真的需要一个 "测试者 "来理解，对于65%的TP概率和35%的SL，你会看到一条具有上升斜率的直线？:-)

我的五分钱。如果你知道交易结果的概率，收益率曲线是如何安排的就很清楚了。理解资金管理（MM）的逻辑是另一回事。如果交易了12个工具（例如，这里和下面），一系列的亏损交易=15，那么，考虑到50美元的损失，我们的损失是750美元。即用10K的资金进行交易，每个系列20%的风险，我们不允许开仓超过0.26手。我的MM是比较保守的，意味着每1000美元有0.01手。

我的观点是，你仍然需要运行你的TS（在Matcad中，或任何地方......）来获得初始数据，以便在真实账户上工作。你现在在演示中的工作方式（每笔交易0.5手），是不可取的。

[[删除]]

ktest0:

有人阻止他...请...

我认为现在不是说 "他的 "而是 "他们的"....。

[Dima.A]

Figar0:
我认为现在不是说 "他的 "而是 "他们的"....。

不，很酷的话题。(在过去三个月里在这个论坛上的第三次)，Dr.F.继续......