在交易中使用神经网络 - 页 31 1...242526272829303132333435363738...40 新评论 USSR 2013.07.23 13:12 #301 Alexey_74: 我认为你不明白。我认为你只是把它弄混了。模式,就其本身而言,过去、现在和将来都是如此。我读的第一本书是关于TA的。这是在90年的时候,这个文件。那里描述的所有数字都仍然存在。而技术分析的大多数数字都可以被称为模式。除了 "第一第二 "波(市场冲动)不是一个模式?随着发展到第三个。或者说不是一个发展。或者,例如 "冲动-反弹-冲动-反弹"--加特利的蝴蝶。我的意思是,看看现在的图表,有很多的蝴蝶。而Gartley早在1935年就描述了这种模式。一般来说,在未来很长一段时间内,肯定不能担心模式的存在。 除了我不确定这些图案是否需要分类。我用单层感知器做了一个关于识别简单模式的实验。感知器学习得很快,并将它们全部识别出来。当然,还有图案花纹的浮动。感知器并不为其所困扰。因此,事实证明,对模式进行分类其实是没有必要的。但也许有必要对模式的 "环境 "进行分类。然后你可能会发现,同一图案的 "邻居 "类在不同的地方是不同的,这种差异应该会影响一些东西。但这只是猜测。你必须检查一下... 他没有读过任何这样的书--这是他的优势所在。 EconModel 2013.07.23 13:21 #302 USSR: 他没有读过任何这样的书--这是他的优势所在。我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。 而关于个性,它就在电车里。 solar 2013.07.23 13:26 #303 EconModel:我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。而关于个性--那是在电车上。 再来一杯怎么样?你争论的是计量经济学的 好处。你能不能展示一下你今天是如何交易的,在进场点上用箭头或者其他什么东西?有什么事吗?只要能显示出该方法的可信度。任何屏幕截图。什么都可以。 EconModel 2013.07.23 13:32 #304 solar: 这个怎么样? 你在争论计量经济学的优劣。你能不能向我们展示一下你今天是如何交易的,在进场点上用箭头标出还是其他什么?有什么事吗?只要能显示出该方法的可信度。任何屏幕截图。什么都可以。 坐在板凳上,五年(现在是一个花哨的术语),如果你被录用,五年后实施这个计划。 我没有为任何事情或任何人进行竞选。 这里是R-3.0.1版本的症结所在。这就是问题所在。 [删除] 2013.07.23 13:33 #305 EconModel:我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。而关于个性,它就在电车里。 你的脑子里有一堆杂乱无章的知识。 1.NS不仅用于分类,而且还用于预测 2.NS在交易中的应用由来已久,而且很成功。 3.计量经济学 用于预测静止序列。非静止序列被还原为静止形式。或转为 "假稳态 "形式 solar 2013.07.23 13:38 #306 EconModel: 坐在板凳上,五年(现在是一个花哨的术语),如果你被录用,五年后实施这个计划。 我没有为任何事情或任何人进行竞选。 这里是R-3.0.1版本的症结所在。这就是问题所在。 如果这对你来说很困难的话,请看一个例子,里面有一个网络。 你只是在证明一些东西,但你如何使用它还不清楚。(至少对我来说不是这样)。 EconModel 2013.07.23 13:39 #307 FAGOTT: 你的脑子里有一堆杂乱无章的知识。 1.NS不仅用于分类,而且还用于预测 2.长期以来,NS在交易中得到了成功的应用。 3.计量经济学用于预测静止序列。非静止序列被还原为静止形式。或转为 "假静止 "形式。 我不以1,2来判断。 但你出于某种原因,没有对我的上述帖子作出回应。 复制粘贴 "并非如此。除了ARIMA之外,还有FARIMA。在没有任何齿轮的状态空间模型中。GARCH.... 模型。在过去的10年中,有很多变化。请看R软件包列表,它不仅可以处理非平稳性问题,而且还有现成的代码。" EconModel 2013.07.23 13:40 #308 solar: 好吧,如果这对你来说很困难的话。请看一个例子。里面有一个网络。 你只是在证明一些东西,但你如何使用它还不清楚。(至少对我来说不是这样)。 我不对我的交易进行评论。 [删除] 2013.07.23 13:42 #309 EconModel: 我不是在1,2上做判断。 但你出于某种原因,没有对我的上述帖子作出回应。 复制粘贴 "并非如此。除了ARIMA之外,还有FARIMA。在没有任何齿轮的状态空间模型中。GARCH.... 模型。在过去的10年中,有很多变化。见R软件包列表,不仅可以处理非平稳性问题,而且有现成的代码。" 有人告诉你--GARCH对静止的行有作用。 FARIMA - 不知道。现成的代码--也许。它导致了一个固定的形式。 那么? СанСаныч Фоменко 2013.07.23 13:47 #310 FAGOTT:Errrrrr....我以为现代计量经济学处理的只是静止过程!而非稳态过程由于各种操作的结果被还原成稳态形式。而且应该这样写--我认为他们是在寻找一些特殊性,从中无法预测 。 比如,这是你的IMHO。Erm....你让我有点困惑--我以为现代计量经济学 所关注的只是静止过程。他们说,认知可以是历史的,也可以是逻辑的。历史性的。直到1987年,我完全同意你的观点。静止性。诺贝尔奖的主导地位与他们的有效市场和随机游走。 1987年--市场中的危机。思来想去,但诺贝尔夫妇还是继续坚持了下来。我认为布莱克和斯科尔斯设立了一个基金来证明有效市场。它在1998年时破裂了。 1998年后,人们对静止性概念的可疑性有了更多的思考。2008年危机之后,我完全没有遇到任何出版物提到考虑静止过程的计量经济学--只有非静止的。更多的理论出版物是R中现成的软件代码。一位同事称这个代码为。 1...242526272829303132333435363738...40 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我认为你不明白。我认为你只是把它弄混了。模式,就其本身而言,过去、现在和将来都是如此。我读的第一本书是关于TA的。这是在90年的时候,这个文件。那里描述的所有数字都仍然存在。而技术分析的大多数数字都可以被称为模式。除了 "第一第二 "波(市场冲动)不是一个模式?随着发展到第三个。或者说不是一个发展。或者,例如 "冲动-反弹-冲动-反弹"--加特利的蝴蝶。我的意思是,看看现在的图表,有很多的蝴蝶。而Gartley早在1935年就描述了这种模式。一般来说,在未来很长一段时间内,肯定不能担心模式的存在。
除了我不确定这些图案是否需要分类。我用单层感知器做了一个关于识别简单模式的实验。感知器学习得很快,并将它们全部识别出来。当然,还有图案花纹的浮动。感知器并不为其所困扰。因此,事实证明,对模式进行分类其实是没有必要的。但也许有必要对模式的 "环境 "进行分类。然后你可能会发现,同一图案的 "邻居 "类在不同的地方是不同的,这种差异应该会影响一些东西。但这只是猜测。你必须检查一下...
他没有读过任何这样的书--这是他的优势所在。
他没有读过任何这样的书--这是他的优势所在。
我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。
而关于个性,它就在电车里。
我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。
而关于个性--那是在电车上。
再来一杯怎么样?你争论的是计量经济学的 好处。你能不能展示一下你今天是如何交易的,在进场点上用箭头或者其他什么东西?有什么事吗?只要能显示出该方法的可信度。任何屏幕截图。什么都可以。
这个怎么样? 你在争论计量经济学的优劣。你能不能向我们展示一下你今天是如何交易的,在进场点上用箭头标出还是其他什么?有什么事吗?只要能显示出该方法的可信度。任何屏幕截图。什么都可以。
坐在板凳上,五年(现在是一个花哨的术语),如果你被录用,五年后实施这个计划。
我没有为任何事情或任何人进行竞选。
这里是R-3.0.1版本的症结所在。这就是问题所在。
我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。
而关于个性,它就在电车里。
你的脑子里有一堆杂乱无章的知识。
1.NS不仅用于分类,而且还用于预测
2.NS在交易中的应用由来已久,而且很成功。
3.计量经济学 用于预测静止序列。非静止序列被还原为静止形式。或转为 "假稳态 "形式
坐在板凳上,五年(现在是一个花哨的术语),如果你被录用,五年后实施这个计划。
我没有为任何事情或任何人进行竞选。
这里是R-3.0.1版本的症结所在。这就是问题所在。
如果这对你来说很困难的话,请看一个例子,里面有一个网络。
你只是在证明一些东西,但你如何使用它还不清楚。(至少对我来说不是这样)。
你的脑子里有一堆杂乱无章的知识。
1.NS不仅用于分类,而且还用于预测
2.长期以来,NS在交易中得到了成功的应用。
3.计量经济学用于预测静止序列。非静止序列被还原为静止形式。或转为 "假静止 "形式。
我不以1,2来判断。
但你出于某种原因,没有对我的上述帖子作出回应。
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"并非如此。除了ARIMA之外,还有FARIMA。在没有任何齿轮的状态空间模型中。GARCH.... 模型。在过去的10年中,有很多变化。请看R软件包列表,它不仅可以处理非平稳性问题,而且还有现成的代码。"
好吧,如果这对你来说很困难的话。请看一个例子。里面有一个网络。
你只是在证明一些东西,但你如何使用它还不清楚。(至少对我来说不是这样)。
我不是在1,2上做判断。
但你出于某种原因,没有对我的上述帖子作出回应。
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"并非如此。除了ARIMA之外,还有FARIMA。在没有任何齿轮的状态空间模型中。GARCH.... 模型。在过去的10年中,有很多变化。见R软件包列表,不仅可以处理非平稳性问题,而且有现成的代码。"
有人告诉你--GARCH对静止的行有作用。
FARIMA - 不知道。现成的代码--也许。它导致了一个固定的形式。
那么?
Errrrrr....我以为现代计量经济学处理的只是静止过程!而非稳态过程由于各种操作的结果被还原成稳态形式。
而且应该这样写--我认为他们是在寻找一些特殊性,从中无法预测 。 比如,这是你的IMHO。
Erm....你让我有点困惑--我以为现代计量经济学 所关注的只是静止过程。
他们说,认知可以是历史的,也可以是逻辑的。
历史性的。直到1987年,我完全同意你的观点。静止性。诺贝尔奖的主导地位与他们的有效市场和随机游走。
1987年--市场中的危机。思来想去,但诺贝尔夫妇还是继续坚持了下来。我认为布莱克和斯科尔斯设立了一个基金来证明有效市场。它在1998年时破裂了。
1998年后,人们对静止性概念的可疑性有了更多的思考。
2008年危机之后,我完全没有遇到任何出版物提到考虑静止过程的计量经济学--只有非静止的。更多的理论出版物是R中现成的软件代码。一位同事称这个代码为。