在交易中使用神经网络 - 页 31

 
Alexey_74:


我认为你不明白。我认为你只是把它弄混了。模式,就其本身而言,过去、现在和将来都是如此。我读的第一本书是关于TA的。这是在90年的时候,这个文件。那里描述的所有数字都仍然存在。而技术分析的大多数数字都可以被称为模式。除了 "第一第二 "波(市场冲动)不是一个模式?随着发展到第三个。或者说不是一个发展。或者,例如 "冲动-反弹-冲动-反弹"--加特利的蝴蝶。我的意思是,看看现在的图表,有很多的蝴蝶。而Gartley早在1935年就描述了这种模式。一般来说,在未来很长一段时间内,肯定不能担心模式的存在。

除了我不确定这些图案是否需要分类。我用单层感知器做了一个关于识别简单模式的实验。感知器学习得很快,并将它们全部识别出来。当然,还有图案花纹的浮动。感知器并不为其所困扰。因此,事实证明,对模式进行分类其实是没有必要的。但也许有必要对模式的 "环境 "进行分类。然后你可能会发现,同一图案的 "邻居 "类在不同的地方是不同的,这种差异应该会影响一些东西。但这只是猜测。你必须检查一下...


他没有读过任何这样的书--这是他的优势所在。
 
USSR:

他没有读过任何这样的书--这是他的优势所在。

我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。

而关于个性,它就在电车里。

 
EconModel:

我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。

而关于个性--那是在电车上。


再来一杯怎么样?你争论的是计量经济学的 好处。你能不能展示一下你今天是如何交易的,在进场点上用箭头或者其他什么东西?有什么事吗?只要能显示出该方法的可信度。任何屏幕截图。什么都可以。
 
solar:

这个怎么样? 你在争论计量经济学的优劣。你能不能向我们展示一下你今天是如何交易的,在进场点上用箭头标出还是其他什么?有什么事吗?只要能显示出该方法的可信度。任何屏幕截图。什么都可以。

坐在板凳上,五年(现在是一个花哨的术语),如果你被录用,五年后实施这个计划。

我没有为任何事情或任何人进行竞选。

这里是R-3.0.1版本的症结所在。这就是问题所在。

 
EconModel:

我不想对人格进行定性,我想做的是实质性的。

而关于个性,它就在电车里。


你的脑子里有一堆杂乱无章的知识。

1.NS不仅用于分类,而且还用于预测

2.NS在交易中的应用由来已久,而且很成功。

3.计量经济学 用于预测静止序列。非静止序列被还原为静止形式。或转为 "假稳态 "形式

 
EconModel:

坐在板凳上,五年(现在是一个花哨的术语),如果你被录用,五年后实施这个计划。

我没有为任何事情或任何人进行竞选。

这里是R-3.0.1版本的症结所在。这就是问题所在。


如果这对你来说很困难的话,请看一个例子,里面有一个网络。

你只是在证明一些东西,但你如何使用它还不清楚。(至少对我来说不是这样)。

 
FAGOTT:


你的脑子里有一堆杂乱无章的知识。

1.NS不仅用于分类,而且还用于预测

2.长期以来,NS在交易中得到了成功的应用。

3.计量经济学用于预测静止序列。非静止序列被还原为静止形式。或转为 "假静止 "形式。

我不以1,2来判断。

但你出于某种原因,没有对我的上述帖子作出回应。

复制粘贴

"并非如此。除了ARIMA之外,还有FARIMA。在没有任何齿轮的状态空间模型中。GARCH.... 模型。在过去的10年中,有很多变化。请看R软件包列表,它不仅可以处理非平稳性问题,而且还有现成的代码。"

 
solar:


好吧,如果这对你来说很困难的话。请看一个例子。里面有一个网络。

你只是在证明一些东西,但你如何使用它还不清楚。(至少对我来说不是这样)。

我不对我的交易进行评论。
 
EconModel:

我不是在1,2上做判断。

但你出于某种原因,没有对我的上述帖子作出回应。

复制粘贴

"并非如此。除了ARIMA之外,还有FARIMA。在没有任何齿轮的状态空间模型中。GARCH.... 模型。在过去的10年中,有很多变化。见R软件包列表,不仅可以处理非平稳性问题,而且有现成的代码。"

有人告诉你--GARCH对静止的行有作用。

FARIMA - 不知道。现成的代码--也许。它导致了一个固定的形式。

那么?

 
FAGOTT:

Errrrrr....我以为现代计量经济学处理的只是静止过程!而非稳态过程由于各种操作的结果被还原成稳态形式。

而且应该这样写--我认为他们是在寻找一些特殊性,从中无法预测 。 比如,这是你的IMHO。

Erm....你让我有点困惑--我以为现代计量经济学 所关注的只是静止过程。

他们说,认知可以是历史的,也可以是逻辑的。

历史性的。直到1987年,我完全同意你的观点。静止性。诺贝尔奖的主导地位与他们的有效市场和随机游走。

1987年--市场中的危机。思来想去,但诺贝尔夫妇还是继续坚持了下来。我认为布莱克和斯科尔斯设立了一个基金来证明有效市场。它在1998年时破裂了。

1998年后,人们对静止性概念的可疑性有了更多的思考。

2008年危机之后,我完全没有遇到任何出版物提到考虑静止过程的计量经济学--只有非静止的。更多的理论出版物是R中现成的软件代码。一位同事称这个代码为。