如何最大限度地减少指数的相关性 - 页 3

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PapaYozh:

有一个 "神奇的词" -- 配给.

你可以以货币为基础，甚至将其转换为GOLD值。

[Boris]

M_Dimens:

你可以使用一种货币的点值，甚至是GOLD值作为基础。

相反，你必须远离价值。

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BoraBo:
相反，你必须远离价值。

那么你将用什么单位来表示指数的进展？

[AlexeyFX]

弗洛伊德，不要把指数、平滑、抢占和其他一切都混为一谈。没有任何主题可以通过这种方式完成。

正确的指数所要求的就是最小的相关性和指数划分结果与相应货币对的平等性。

这里的一切都写得很正确，https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18。 没有权重，系数取自天花板和其他废话。为了在一张图上便于感知，只值得换成相对值。为了使指数更加独立，值得采取更多的货币来计算，即使它们不会在交易中使用。

或者你在这张照片中看到一些问题？

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AlexeyFX:

弗洛伊德，不要把指数、平滑、抢占和其他一切都混为一谈。没有任何主题可以通过这种方式完成。

正确的指数所要求的就是最小的相关性和指数划分结果与相应货币对的平等性。

这里的一切都写得很正确，https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18。 没有权重，系数取自天花板和其他废话。为了在一张图上便于感知，只值得换成相对值。而为了使指数更加独立，值得采取更多的货币。

或者你在这张照片中看到一些问题？

这里的图片显示，日元的波动最大，但实际上日元的价值波动较小

[AlexeyFX]

M_Dimens:

这里的图片显示，日元的走势最大，但实际上，从价值上看，日元的走势较小

在什么方面？写下你的想法。

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AlexeyFX:

在什么成本方面？写下你所计算的内容。

((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot in yen profit in yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;

其他夫妇也是如此

[AlexeyFX]

M_Dimens:

((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot in yen, profit in yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;

其他类似的配对

我们不是在算钱，而是在算指数，所以不清楚地段和利润与之有什么关系。

在强调的区域，最强的运动是欧元兑日元 - 约4.5%。你可以去看看。

计算中使用了18种货币，而不是8种。日元在8种货币上的波动将减少。相关性更高。一般来说，任何其他数量的货币都会改变整个情况。绝对不存在确切的指数。但货币越多，相关性就越小。

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M_Dimens:

你可以把一些货币的点值作为基础，甚至可以重新计算成金币的价值。

作为一个变种，我采用了所有货币对中的点值，（最好是不同的货币），但平衡线出现分歧，货币对的增长率也不同。

但成本只在开始时应用，然后只考虑速度，而且是来自不同光谱的复合速度。然后速度之间的加速度已经被考虑。

结果是，我们得到的是这对光谱线的每条单独的小线索，从中我们需要以某种方式重构这对光谱线本身。

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AlexeyFX:

弗洛伊德，不要把指数、平滑、抢占和其他一切都混为一谈。没有任何主题可以通过这种方式完成。

正确的指数所要求的就是最小的相关性和指数划分结果与相应货币对的平等性。

这里的一切都写得很正确，https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18。 没有权重，系数取自天花板和其他废话。为了在一张图上便于感知，只值得换成相对值。为了使指数更加独立，值得采取更多的货币来计算，即使它们不会在交易中使用。

或者你在这张照片上看到一些问题？

我认为正交性不能通过简单地增加仪器的数量来获得，按照那个标准公式计算。我们应该考虑配对的增量，公式不应该考虑增量之和的趋势值，而应该考虑每个单独片段中增量的绝对值。在我看来，配对的数量应该只提供一个更好的整体线。

大致说来，从a到得到b