测量振动振幅 - 页 8 12345678910 新评论 [删除] 2012.03.30 12:26 #71 223231: 例如，第一个区间是10-13点，相当于10+30%。 我称它为有30%偏差的区间。在42-54.6点范围内的最大百分比（在图表上），它意味着在42-54.6点范围内的所有单次波动中（比如有100次），下跌了26件，即26%。这意味着，有26%的概率，价格在通过42-54.6点后会逆转，并在相反的方向通过相同数量的点。自然，范围越大，单个波动落入其中的可能性就越大。 在短暂的历史中（一个月），我们可以看到最低点和最高点；如果我们采取3年的历史，它变得几乎平坦，在开始时有一个下降。因此，历史越长，分布就越均匀。它显示了市场是如何变化的，在每个独立的时间段，振幅分布是不同的，所以为一个时期优化的TS将在最前面失败。因此，了解振幅的分布，我们可以调整TS的参数，如实时优化。 但这只是针对30%的偏差，这个周期性是对的，但更多的是其他偏差也会有自己的周期性，但它们可能相互重叠，造成共同的主导性如何确定？ Maxim Romanov 2012.03.30 16:37 #72 现在，该图显示了主要波动发生的位置（主导）和概率，但如果你增加范围的宽度，击中它的概率将增加。例如，我计算过，如果你把范围增加到200%，那么70%的波动都会落入24-72点的范围（在同一时期）。这意味着有70%的概率，价格不会超过72点而不回调，但至少有24点会不回调地通过。这可以用来建立一个概率性的TS。 在这个区间，如果没有明显的模式，就不要交易，那时你可以选择（甚至自动）另一个具有更明显模式的货币对。 这是我在Excel中建立的，因此按历史分析需要很长时间，但如果你写一个指标，那么按历史（在测试器中运行时）你可以详细检查依赖关系，也许会有一些时期，进入某个狭窄范围（大约20-40%）的概率会比50%还要高。 此外，这里没有考虑每个范围夹头的平均条数（我不知道如何在Excel中实现），它可以严重放大克拉。 [删除] 2012.03.31 15:04 #73 这应该类似于聚类分析中通过波动率变化的惯性来计算抢购的情况，只是不那么直接。 [删除] 2012.04.04 06:35 #74 223231: 现在，该图显示了主要波动发生的位置（主导）和概率，但如果你增加范围的宽度，击中它的概率将增加。例如，我计算过，如果你把范围增加到200%，那么70%的波动都会落入24-72点的范围（在同一时期）。这意味着有70%的概率，价格不会超过72点而不回调，但至少有24点会不回调地通过。这可以用来建立一个概率性的TS。 在这个区间，如果没有明显的模式，就不要交易，那时你可以选择（甚至自动）另一个具有更明显模式的货币对。 这是我在Excel中建立的，因此通过历史分析需要很长时间，如果你写一个指标，那么通过历史（在测试器中运行时）你可以详细检查依赖关系，可能有一些时期，进入狭窄范围（大约20-40%）的概率会比50%还高。 此外，这里没有考虑每个区间夹层的平均条数（我不知道如何在Excel中实现它），它可以严重补充算术。 你是否有关于这个原理的excel计算，看看它在一个例子中是什么样子的？ Maxim Romanov 2012.04.04 16:09 #75 是的，有，但我是为自己做的，所以可能不会很清楚。我可以把文件寄给你，我会把寄往何处的电子邮件发给你，我还可以把码头上的描述发给你。 Hide 2012.04.04 17:12 #76 223231: 在我看来，那里有一些问题。或者我不明白你到底在调查什么。 但一般来说，摆动的频率应该是这样的。 最短的出现次数多，最长的出现次数少。而最长的从来没有。 Vadim Zhunko 2012.04.04 17:15 #77 HideYourRichess: 在我看来，那里有一些令人困惑的东西。或者我不明白你到底在调查什么。 但一般来说，扫描的频率应该看起来像这样。 你在图上有概率，而不是频率。 频率响应可以是任何东西。 Hide 2012.04.04 17:18 #78 Zhunko: 你在图上有概率，而不是频率。 AFC可以是任何东西。 在这种情况下，这并不重要。这不是一个术语的问题--你可以考虑概率=频率=频次。 至于AFR，这不是我们在这里讨论的问题。据我了解，人字形在这里受到了折磨。而 "之 "字形正是有这样的特点，用于随机游走。顺便说一句，在Finish乐器（很多）上也是如此。 ZS，频率，是指一定大小的人字形膝盖出现的频率。 Maxim Romanov 2012.04.04 18:33 #79 HideYourRichess: 在我看来，那里有一些问题。或者我不明白你在那里调查什么。 但一般来说，摆动的频率应该是这样的。 最短的出现次数多，最长的出现次数少。而最长的从来没有。 为什么一定要看起来像那样？我不明白其中的逻辑。如果是这样的话，对点子来说根本就不是问题。你只需等待5个点的上升运动，然后在高峰期你再回落。根据你的图表，你在5点的回撤中获利的可能性几乎是100%。实际上，情况恰恰相反，在每个新区都有一个明确的分布，而且与前一个区不同。 Hide 2012.04.04 18:35 #80 223231: 为什么一定要看起来像那样？我不明白其中的逻辑。如果是这样的话，对点子来说根本就不是问题。你只需等待5个点的上升运动，然后在高峰期你再回落。根据你的图表，你在5点的回撤中获利的可能性几乎是100%。实际上正好相反，在每一个新的时间段内都有一个明确的分布，而且与前一个时间段不同。 这是个谬论。严格的数学证明，你不可能按照你写的方式在这个图表上赚钱。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
例如，第一个区间是10-13点，相当于10+30%。 我称它为有30%偏差的区间。在42-54.6点范围内的最大百分比（在图表上），它意味着在42-54.6点范围内的所有单次波动中（比如有100次），下跌了26件，即26%。这意味着，有26%的概率，价格在通过42-54.6点后会逆转，并在相反的方向通过相同数量的点。自然，范围越大，单个波动落入其中的可能性就越大。
在短暂的历史中（一个月），我们可以看到最低点和最高点；如果我们采取3年的历史，它变得几乎平坦，在开始时有一个下降。因此，历史越长，分布就越均匀。它显示了市场是如何变化的，在每个独立的时间段，振幅分布是不同的，所以为一个时期优化的TS将在最前面失败。因此，了解振幅的分布，我们可以调整TS的参数，如实时优化。
但这只是针对30%的偏差，这个周期性是对的，但更多的是其他偏差也会有自己的周期性，但它们可能相互重叠，造成共同的主导性如何确定？
现在，该图显示了主要波动发生的位置（主导）和概率，但如果你增加范围的宽度，击中它的概率将增加。例如，我计算过，如果你把范围增加到200%，那么70%的波动都会落入24-72点的范围（在同一时期）。这意味着有70%的概率，价格不会超过72点而不回调，但至少有24点会不回调地通过。这可以用来建立一个概率性的TS。
在这个区间，如果没有明显的模式，就不要交易，那时你可以选择（甚至自动）另一个具有更明显模式的货币对。
这是我在Excel中建立的，因此按历史分析需要很长时间，但如果你写一个指标，那么按历史（在测试器中运行时）你可以详细检查依赖关系，也许会有一些时期，进入某个狭窄范围（大约20-40%）的概率会比50%还要高。
此外，这里没有考虑每个范围夹头的平均条数（我不知道如何在Excel中实现），它可以严重放大克拉。
这应该类似于聚类分析中通过波动率变化的惯性来计算抢购的情况，只是不那么直接。
现在，该图显示了主要波动发生的位置（主导）和概率，但如果你增加范围的宽度，击中它的概率将增加。例如，我计算过，如果你把范围增加到200%，那么70%的波动都会落入24-72点的范围（在同一时期）。这意味着有70%的概率，价格不会超过72点而不回调，但至少有24点会不回调地通过。这可以用来建立一个概率性的TS。
在这个区间，如果没有明显的模式，就不要交易，那时你可以选择（甚至自动）另一个具有更明显模式的货币对。
这是我在Excel中建立的，因此通过历史分析需要很长时间，如果你写一个指标，那么通过历史（在测试器中运行时）你可以详细检查依赖关系，可能有一些时期，进入狭窄范围（大约20-40%）的概率会比50%还高。
此外，这里没有考虑每个区间夹层的平均条数（我不知道如何在Excel中实现它），它可以严重补充算术。
你是否有关于这个原理的excel计算，看看它在一个例子中是什么样子的？
在我看来，那里有一些问题。或者我不明白你到底在调查什么。
但一般来说，摆动的频率应该是这样的。
最短的出现次数多，最长的出现次数少。而最长的从来没有。
在我看来，那里有一些令人困惑的东西。或者我不明白你到底在调查什么。
但一般来说，扫描的频率应该看起来像这样。
你在图上有概率，而不是频率。
频率响应可以是任何东西。
你在图上有概率，而不是频率。
AFC可以是任何东西。
在这种情况下，这并不重要。这不是一个术语的问题--你可以考虑概率=频率=频次。
至于AFR，这不是我们在这里讨论的问题。据我了解，人字形在这里受到了折磨。而 "之 "字形正是有这样的特点，用于随机游走。顺便说一句，在Finish乐器（很多）上也是如此。
ZS，频率，是指一定大小的人字形膝盖出现的频率。
在我看来，那里有一些问题。或者我不明白你在那里调查什么。
但一般来说，摆动的频率应该是这样的。
最短的出现次数多，最长的出现次数少。而最长的从来没有。
为什么一定要看起来像那样？我不明白其中的逻辑。如果是这样的话，对点子来说根本就不是问题。你只需等待5个点的上升运动，然后在高峰期你再回落。根据你的图表，你在5点的回撤中获利的可能性几乎是100%。实际上，情况恰恰相反，在每个新区都有一个明确的分布，而且与前一个区不同。
为什么一定要看起来像那样？我不明白其中的逻辑。如果是这样的话，对点子来说根本就不是问题。你只需等待5个点的上升运动，然后在高峰期你再回落。根据你的图表，你在5点的回撤中获利的可能性几乎是100%。实际上正好相反，在每一个新的时间段内都有一个明确的分布，而且与前一个时间段不同。