计量经济学：领先一步的预测 - 页 64

[Avals]

jartmailru:
那么是什么原因呢？
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如果你能发挥收敛 --
比如说，价格突破袋口了------。
我们买进袋子--我们卖出价格--最后--我们总是处于有利的一面。
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但没有这种可能性。

比如说，回报是以平盘方式交易的。扩音器的问题是别的--相对于它们的纯粹形式的趋势性或可恢复性，与风险（方差）相比太不明显了。也就是说，它们只能是一个策略的一部分，比如说一个过滤器。

[Алексей Тарабанов]

正是如此!就像一只被自己的尾巴吊着的狗

[Sceptic Philozoff]

jartmailru:
如果我们能在收敛上做文章--例如，价格打破上限--我们买入上限--卖出价格--最后我们总是处于黑色。
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但没有这种可能性。

为什么不呢？如果我们有一个愿望就好了。有这样一个想法--价格和挥手之间的状态套利（即在一个金融工具上）。我没有开发它，因为有人粗略地告诉我，这样一个系统是亏损的。但我自己还没有确信这一点。

很明显，价格对工资（或工资对价格）有某种回归。另一件事是，两者之间的差异可以保持其标志很长时间，太长了。而且你不能即时买入/卖出产品，必须积累，然后在某个时间点，以与产品积累的数量相等的价格进入相反的位置。然后我们需要用进场棒支持这个位置，直到差额被逆转。这就是我们覆盖一切，并在交易总量上固定利润的时候。

请不要谈论传播方面的损失。它们一点都不大。这个系统还有其他几个问题。主要问题是，平均回报时间不是太大，然而，回报时间的统计分布过于厚尾，经常有大的 "尖峰 "造成显著的股票下跌。

此外，这样的系统在净值化会计系统中是行不通的，因为成交量为零的头寸就是没有头寸，没有别的意思。

[СанСаныч Фоменко]

下面是一个典型的 预测误差图。

怎么可能从这个人身上得到如此平滑的曲线呢？

[Vladimir Paukas]

Mathemat:....

此外，这样的系统在净值系统中是不起作用的，因为成交量为零的头寸是没有头寸的，没有其他东西。

?没有人禁止基于纸张的会计。

[Vasiliy Sokolov]

斯拉瓦，为SB的回旋做一个时间轴。我想确保不是尾巴在牵着狗走。

[Андрей]

Mathemat:

我不明白...
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粗略地说，有一个混搭--有一个价格。
目前的不安，让它成为200 p. - 。
太多了。
让我们来卖。
然后--令人惊讶的是--摆动改变了方向，跳到了价格上。
就这样过了5天。
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套利的作用在哪里？

[Sceptic Philozoff]

paukas:?没有人禁止在文件上考虑。

这不是关于纸张的问题。系统的原始逻辑被网状结构完全打破。

去他妈的。一具尸体进入停尸房。这样一个 "系统 "只有在DC的立场会计的影响下才会出现 :)

jartmailru: 接下来，令人惊讶的是，马车改变了方向，跳到了价格。就这样过了5天。

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在这里，哪里可以发生套利？

首先，这不是套利，是国家套利。第二，我已经在早些时候写过这个问题。

这个系统还有其他几个问题。而最主要的是，平均回报时间不会太长，但statarbitrage的回报时间分布过于厚尾，经常出现非常大的 "尖峰"，导致股票大幅下跌。

[Vasiliy Sokolov]

Mathemat:

这不是纸的问题。系统的原始逻辑被网状结构完全打破。

我的天哪！我没想到会从你那里听到这些，阿列克谢。撒网怎么能从根本上打破系统？原则上，不可能有任何系统不在网中工作而在锁中工作。

[Vasiliy Sokolov]

Mathemat:

此外，这样的系统在净值系统中是不起作用的，因为成交量为零的头寸是没有头寸的，没有其他东西。

非常正确，没有一个位置是永远为零的，无论是网状还是锁状。