计量经济学：领先一步的预测 - 页 60

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faa1947:

你怎么会认为我在考虑市场的静止性？我在论坛上呆了很多年，一直都说市场是非稳定的。

静止性的大粉丝是拥有有效市场的投资组合主义者。有很多这样的人，我认为是绝大多数，但我不属于他们。

我们一直在进行关于分心的对话...哲理化...

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

非静止性不是世界的属性，而是观察其现象的一种属性。更确切地说，当对完全不同的现象的观察被混入一个堆积物时。例如，我们在非洲观察到温度变化，然后在南极洲开始测量，然后在巴西普遍测量湿度，并将其全部呈现在一个数字系列中。仅仅因为我们有价格，并不意味着它们的形成背后有一个过程--有几个完全不同的、有时是相反的表现形式。

当然会发生分岔，但也有稳定的部分。没有它们，就不会有分叉，因为它是在稳定部分积累的矛盾的表现。纯粹从生活中看，你可以把它与革命相提并论：只要政治体制稳定，即使受到强烈的影响也无法改变，但人们对生活的不满在不断积累，当它达到临界值时，即使是一个小事件也会导致这种或那种情况的发展。一个学生将被警察关起来，大规模的抗议和骚乱将随之而来。也可能他们不会开始，一切都会在几天/几个月/几年内保持不变。在市场上也是如此--分叉之前是稳定的延伸，有矛盾的积累。例如，日内交易员积累的未记录的利润。当然，分叉和之前的过程可以有绝对不同的规模。

这一切的意义何在？我们必须过滤那些废话。我是说市场 :)

我非常喜欢你的推理。我们周围看到的一切都不是完全由一个原因造成的结果。应用Matstatistics 的人应该始终牢记这一点。相关的基本概念。在两个随机变量A和B之间检测到的相关性可能并非如此，因为很可能会发现它们都与某个第三CB相关，而我们检测到的相关性只是A和C 之间更深层次依赖关系的回声；B和C

从这个意义上说，我对状态空间非常感兴趣，在这个空间里，我们可以收集许多异质的状态，并在这个群体上建立一个预测。除了趋势之外，最简单的就是：趋势加速，超买/超卖，成交量（不可用），支撑/阻力。也许还有其他的。

论坛上有很多指标和TS的开发者，我希望他们能参与进来，我将扩大模型的种类。然而这还没有发生。我们讨论的是一个极其原始的模型版本。

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

非平稳性是世界上固有的属性。另一方面，观察是次要的，它取决于工具和使用方式。

在我看来，情况要比这更糟。在管理方面，已经考虑了确定性过程、随机过程和 不确定性 过程。确定性和随机过程具有从一个状态跳到另一个状态的特性（从数量到质量的哲学过渡--黑格尔）。不确定的过程是有人类参与的过程。如果控制的对象是一个有人们参与的过程，那么它应该被视为一个不确定的过程--这个过程在不同的时间点可能表现为确定的（形成、步调和歌声）、随机的（革命）以及它们的混合体。它的基础是人们自我组织的能力。市场是一个典型的不确定的过程：曾经的趋势，曾经的横盘，曾经的恐慌。

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faa1947:

在这个意义上，我非常喜欢国家的空间......。

所以要使用它。告诉我，你到底哪里不清楚？困难从哪里开始？

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faa1947:
在我看来，情况要比这更糟。管理层已经考虑了确定性过程、随机过程和 不确定性 过程。确定性和随机过程具有从一个状态跳到另一个状态的特性（从数量到质量的哲学过渡--黑格尔）。不确定的过程是有人类参与的过程。如果控制对象是一个有人们参与的过程，它应该被视为一个不确定的过程--这个过程在不同的时间点上可能表现为确定性的（形成、步调一致、有歌声）、随机性的（革命）以及它们的混合体。它的基础是人们自我组织的能力。市场是一个典型的不确定的过程：曾经的趋势，曾经的横盘，曾经的恐慌。

;))))，这让我想起了 "马，人......"。

[Юсуфходжа]

faa1947:

你的推理让我非常同情。我们周围看到的一切都不是完全由一个原因造成的。应用Matstatistics的人应该始终牢记这一点。相关的基本概念。在两个随机变量A和B之间检测到的相关性可能不是，因为很可能发现它们都与某个第三种CB 相关，而我们检测到的相关性只是A和C之间更深层次依赖关系的回声；B和C

从这个意义上说，我对状态空间非常感兴趣，在这个空间里，我们可以收集许多异质的状态，并在这个群体上建立一个预测。除了趋势之外，最简单的就是：趋势加速，超买/超卖，成交量（不可用），支撑/阻力。也许还有其他的。

论坛上有很多指标和TS的开发者，我希望他们能参与进来，我将增加各种模型。然而这还没有发生。我们讨论的是模型的非常原始的变体。

你说的"超买/超卖"是什么意思？会不会是实际价格值与根据回归方程的价值，即其预期值之间的差异？

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:
所以要使用它。请告诉我，你到底哪里不清楚？困难从哪里开始？

我们有三种类型的变量。

依赖性 - 没问题，例如欧元兑美元。

独立变量：多少，只是欧元兑美元，上面原来最好是拿美元指数，不清楚。

由自变量计算的状态变量，并作为自变量的参数。有多少，哪些？ 它们反映了什么真实的过程？到目前为止，我很清楚，我们需要建立趋势+噪声的模型，然后在第一个模型的残差中建立趋势+噪声的模型。也许是趋势加速或其他原因？

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:

你说的"超买/超卖"是什么意思？会不会是实际价格值与根据回归方程的价值，即其预期值之间的差异？

它来自TA，是市场的一些定性状态。超买：成交量上升，参与人数上升，但价格上升的幅度越来越小，然后完全处于横盘状态。

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:

为什么你不想把你的公式（18）写成EViews的伽马函数？

[DDFedor]

avtomat:

DDFedor:
问题中没有时间范围是原意吗？所有过程都倾向于平衡状态。非稳态性是指过程中没有可检测的

耦合，而这些过程又有意义较小的过程，但它们有自己的影响。 在这里，你错过了一个非常重要的问题，即" 任何过程 在一个闭环系统中。 渴望达到平衡状态" -- 这是一种理想化。世界上每个真实的系统都是一个开放的系统，所以不存在争取平衡的问题。

"分而治之"。