计量经济学：领先一步的预测 - 页 52

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faa1947:
最小化并不能解决这个问题。预测误差的价值是值得怀疑的，因为它是正确预测和错误预测的误差。
你明白你刚才说的话吗？
 
顺便问一下，你有没有试过将预测误差降到最低的任务？好吧，既然你说 "最小化并不能解决问题"...--所以你有相当可证明的结果？
 
avtomat:
顺便问一下，你有没有试过将预测误差降到最低的任务？好吧，既然你说 "最小化并不能解决问题"...-- ......那么你已经有了一些相当成熟的结果，不是吗？
是的。
 
faa1947:
是的。
你能示范吗？
 
avtomat:
你明白你刚才说的话吗？
如果预测是+30点，误差是50点，而实际走势是-10点，那么都在预测误差之内，我们有损失，因为我们是以多头和空头为单位，而不是以点为单位。
 
avtomat:
你能证明吗？

我通过以下约束条件对模型进行优化。

拉格朗日自 相关概率（在表ACF LM中）<10% &

回归方程中任何系数的概率<10%。

如果你在这个条件下加上最小标准误差，利润系数就会减少20%。

 

这不是我的意思...但不要紧...

 
我的故事没有引起任何人的共鸣吗？:(
 
joo:
我的故事并没有触动你的神经，是吗？:(

为什么不...这就对了...阴性结果也是一种结果。这个案例的主要结果是，这个人最终摆脱了消耗精力和时间的执念。并继续前进，知道之前的道路是一个死胡同。

.

zy。

顺便说一句，这种获得的知识并不能保证他选择的下一条道路是正确的。但我们不应停止;)。

 
Avals:
以普通的线性回归为例，以10为周期进行计算就可以了。

avtomat 27.11.2011 00:44

为什么不...一切都是正确的......阴性结果也是一种结果。这种情况下的主要结果是，当事人终于摆脱了夺走时间和精力的执念。并继续前进，知道之前的道路是一条死胡同。

.

zy。

顺便说一句，这种获得的知识并不能保证他选择的下一条道路是正确的。但绝不能止步于此；）。



我一直相信，在回归中，这个或任何其他的，甚至是优化的时期，最终会惩罚交易者。要猜测市场的未来时期是不可能的，这就是问题所在。所以，现在我认为要把市场看成是一个随机结果的游戏，但显然，要想有一点优势，就应该根据TS的建议进入和退出，而不是希望它一定会带来利润。我认为不能不选择疏通马丁格尔来欺骗市场并获得利润，例如，从0.01手开始增加三次，直到获得积极的结果，然后再回到0.01。是否有这样的EA变体？

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