计量经济学：领先一步的预测 - 页 30

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Avals:

分支机构概要。


哈利的方法论就是基于此。怀科夫认为，市场上有一群高度资本化的有组织的经营者，他们 "用一只手来玩"，他把这群人称为综合人，或者干脆称为市场。正是这群人在低点买入，因为他们创造了这些低点。哈利建立了一个量化模型，使这个群体的收入最大化。在其核心部分，他的模型类似于R.Bellman提出的 "瓶颈问题"， Harry的方程很可能类似于二元编程 。

经典表述中的瓶颈问题听起来像这样。有一种最终产品A需要原料B，而原料B是在系统C中生产的。但要提高系统C的产能，你必须使用原料B，这就是瓶颈。目标是在一个给定的时间间隔内使A的产出最大化。最佳战略是这样的--到一定程度时，努力增加原材料的库存，到一定程度时有一个 "突破"--即原材料被送往主要生产。与市场的类比并不难得出。

更进一步。哈里的模型有一个基本的二元性--存在两条可能的市场方式的线--平坦阶段（股票在其中一边的积累）和趋势阶段（在这个方向的趋势的启动--主要生产产出的模拟）。请注意，在此之前，趋势和平坦的存在只是一种可观察到的现象!一旦建立了这种类型的模型，将其划分为不同的阶段就成为根本。

我的问题是--我不能正确设置问题。粗略地说--是什么阻止了CMs（综合人）在积累后把价格推到天上。是什么阻止了成本随着价格的变动而上升，因为要使价格上升，你必须买入，即提高你的长线股票的平均价格，在某处有一个最佳价格，超过这个价格，利润就会开始下降。

用哈里的术语来说--基线是储备的积累水平，预测线是CM加速趋势的适当价格。重要的是二元性，即不知道确切的突破点（分叉点）何时发生，但知道如果突破点发生在A点，价格将上升到B点。

我的观点是，该模式的本质不是分为内部人员/厨师和吸血者。这种划分是有条件的。该模式的实质是，运动的潜力由以前的进入者的损失决定。哈里似乎认为平坦阶段是未结头寸的积累期，是一些潜力的积累，而趋势是其实现。但可能还有其他的变现方式--它们应该反映出行为模式：头寸的积累，损失和利润的固定。


我完全同意!应该预测的不是价格，而是市场的节奏动态。此外，未来的运动正是在平坦时期形成的。
 
DC2008:

我完全同意!应该预测的不是价格，而是市场的节奏动态。此 外，未来的运动正是在平坦时期形成的。
同样的鸡蛋，但从侧面看。:))
 

DC2008:

阿瓦尔斯。

我完全同意!我们不应该预测价格，而应该预测市场的节奏感。此外，未来的运动正是在平坦时期形成的。

无论你怎么看，我们都在试图根据历史数据进行预测。但是，从另一个角度来看，阿瓦尔斯 的提议很有意思。

我使用的是市场模型：Cotier=趋势+季节性+周期性+噪音+异常值

我使用的模型包括：趋势+噪音。在外汇中没有季节性，我无法建立周期性模型，我对异常值不感兴趣。

在这个模型中加入阿瓦尔斯 所说的信息将是很有趣的。可以这样说，是一种明智的做法。如果这些信息与价格不相关，那就非常好，理论上我们会得到一个更好的预测。如果有关联，我们将在模型中看到它，我们可以忘记节奏的动态。

如果你们中有人把你们的节奏动力学日记给我，那么我将用它建立一个模型，我们就可以对它进行评估。 现在我有从8月1日到现在的日记。

 
Tantrik:
同样的鸡蛋在旁边。:))
我想指出的是，使用DX（见上文）已经改善了预测。我认为这是因为自变量欧元兑美元现在不仅取决于其滞后值，还取决于美元指数中包含的其他货币对的滞后值。而在阿瓦尔斯 的案例中，我们会增加一些质的不同的数据。
 
Tantrik:
同样的鸡蛋在旁边。:))

(我是说同样的那些。))

我一直在尝试用体积来工作，这是一派胡言。当数量没有反映出任何好的情况时，这是什么样的预言呢？这只是表明人们仍然很生气)))

 
new-rena:

我是说同样的那些））））。

我试过它的体积，结果发现它是一坨屎。当数量没有反映出任何好的东西时，这算什么预测呢？这只是表明人们仍然很生气)))

数量是以美元或欧元为单位的金额，这里是数量的代称。真正的数量是一个非常有价值的东西。
 
faa1947:
数量是以美元或欧元为单位的金额，这里是数量的代称。真正的数量是一个非常有价值的东西。
在哪里可以找到它--这卷书？没有一个。
 
faa1947:
我想提请大家注意，使用DX（见上文）已经改善了预测。我认为这是因为自变量欧元兑美元现在不仅取决于它的滞后值，而且还取决于美元指数中包含的其他货币对的滞后值。而在阿瓦尔斯 的案例中，我们会增加一些质的不同的数据。

关于明天的euRe指数下跌。

索引 16.11.

 

有一个用于预测的指标：hodrick_prescott_indicator。这是它的画法（我特别用箭头标出，以便以后比较，欧元兑美元，4H）。


 
Tantrik:

关于明天的euRe指数下跌。

索引 16.11.

我在"指标分析"一文中展示了趋势线的价格。所有这些艺术都接近雷平或艾瓦佐夫斯基
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