试图区分真实的货币加价和虚幻的货币加价，认识到货币对移动的同时性。 - 页 7 1234567 新评论 Alexey Burnakov 2011.10.17 17:13 #61 Mathemat: 下面我将用小字写出，因为 专题讨论会不理解这种无稽之谈。如果他不介意的话--让我们继续狂欢吧。 这里我们又有了--TI，很少有人愿意听到：（但现在更加扭曲了：已经有两种不同的熵--热力学和信息学。 对于形式化的问题：我自己还不知道。如果我们把宏信号定义为一个哑码的总和（例如，对于<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>是1），那么，把这样的微观状态视为一种趋势是合乎逻辑的，它是宏信号宏信号的代表，与零有明显的区别。 再谈一次条款。 一个微观状态是 一个向量，其中所有货币代码在所有对中都是有序的。例如，它是<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>。这个微观状态的签名是{-2,4,+3}，即两个-1，四个0和三个+1。 一个微观状态总是对应于市场上的真实情况，反之亦然。绝对任何微观状态的概率都是一个常数，由于编码的计算方式本身（通过量值），它等于9对的3^(-9)。但我们都很清楚，强劲的趋势和普通的平淡，根本不是同等的可能状态。所以我们必须转移到宏观状态来计算概率。 一个宏观状态是 所有具有相同（=相等）特征的微观状态的总和。有很多，但我可以举出其中几个来说明。 <+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1> <0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1> <+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc. 宏观状态完全由签名决定，与微观状态不同。宏观状态是需要用来估计概率的（在我看来是这样的）。 相等的微观状态之间的转换（即在同一宏观状态内，签名完整）是自由的和不可预测的。 宏观状态之间的过渡也是不可预测的，尽管不是那么自由。 有一种假设认为，宏观状态的热力学熵是一种倾向于惯性的特性，也就是说，在预测的意义上谈论它可能是有意义的。 这里有一个最奇怪的熵（热力学）惯性的例子：有时在像预告片这样的非常强烈的新闻之前，会有一个极其坚硬的平坦（死一般的平静），这时几乎所有的货币对都在一些点内波动。假设在某个时刻，这是一个微观状态<0,0,0,0,+1,0,0>，与之对应的是一个具有宏观特征{-0,8,+1}的宏观状态。这是一个非常不可能的宏观状态，其概率比典型的平面{-3,3,+3}的概率小130倍。它的t/d熵（相当于微态数量的对数）是ln( 9!/(0!*8!*1!) = ln( 9) ~ 2.20。 消息公布后，市场在英镑上爆发（比方说，英镑上涨）。比方说，这就是微观状态<+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>。它对应于宏观状态{-0,1,+8}，其t/d熵为ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20，即相同! 虽然市场的性质已经发生了巨大的变化，但T/D熵并没有发生任何变化。但有些东西已经发生了变化：那就是宏信号。以前接近零（死一般的平静），现在是8。 我认为，看看系统的微观状态如何随时间变化将是非常有趣的。也许有一些模式。 现在我对宏观状态和微观状态的区别已经很清楚了（将矢量概括为签名）。我不太理解信息熵的计算。如果我们谈论的是一个事件的内在信息，它等于。-1 * log * P (X)，其中P (X)是一个特定事件的概率。例如，如果宏观状态{-1,2,+6}的概率是1/1000，那么这个事件的特征信息将是9,965784比特，这对减少这个信息源的熵是一个非常重要的贡献。但如果确实是类似的宏观状态相互跟随，那么这样一个系统的熵就会减少，我们就开始成功预测。我们必须尝试在真实数据上进行计算。 Sceptic Philozoff 2011.10.17 18:03 #62 我甚至还没有开始谈论信息，阿列克谢。那里可能有新的发现在等着我。 Avals 2011.10.18 02:25 #63 Mathemat: 关于形式化的问题：我自己还不知道。如果我们把宏信号定义为一个哑码之和（例如，对于<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>来说，它是1），那么，把代表宏信号的微观状态视为一个趋势是合乎逻辑的，它的宏信号与零有明显的区别。 阿列克谢，为什么最初要分配离散信号+1/-1/0，因为它已经预先确定/限制了未来的策略？这种选择需要一个参考点，触发的阈值--一般来说，它已经是某种算法了。 也就是说，事实上，你正试图引入一个价格行动信号，该信号将在每个货币对上检查，并将货币的当前情况检测为这些信号的矢量，或其卷积。而且有3个信号值：上升信号、下降信号和无信号。 这是特定交易系统的一部分，也就是说，它是一个特定的解决方案。而一般情况下，不同的对子的信号可能是不同的（或有不同的阈值）。以及与这些信号的操作。当然，最简单的变体是将它们加在一起，当总和超过某个阈值时，我们就有了一个新的宏信号，当然也可以有其他变体。 我的帖子不是反对你的形式化，而是澄清我们正在谈论的是一个具体的系统。而且可能有很多变体，只有2个东西可以确认某个特定变体的有效性：统计数据和交易逻辑。如果说统计学的一切都很清楚，那么交易逻辑就比较复杂了。指数的惯性或可逆性背后的过程是什么，以及分别在什么条件下可以预期？毕竟，相信我们可以创造一个完全可逆的指数是天真的，其图形将是一个狭窄范围内的永久平坦，就像超级趋势版本。归根结底，多币种交易 归结为构建具有良好属性的新合成工具，并对其应用交易系统。 Uladzimir Izerski 2011.10.18 04:34 #64 它在图片中看起来是这样的，但它会吞噬你的电脑资源。 Sceptic Philozoff 2011.10.18 20:47 #65 Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм. 也就是说，你基本上是想引入一个价格行动信号，对每个货币对进行检查，并确定货币的当前情况是这些信号的矢量，或其卷积。而且有3个信号值：上升信号、下降信号和无信号。 是的，阈值是由P.D.F明确定义的。的一对。将分布划分为3个量级就足够了。下限和上限的阈值分别为量值q_0.333和q_0.667。它们的模块不一定相等，而且随着时间的推移浮动得相当好。 是的，这已经是某种算法了，缺乏信号是对Semenych 建议的某种改进。但没有量化，我还不知道怎么做。我只是在寻找一个明确的统计 标准，说明群体运动已经开始。顺便说一下，阈值量值相当接近于零，在时钟上的几个4位数点的顺序。换句话说，如果所有的chifs（例如）在过去一小时内向上移动了1个点的chif，绝大多数人都不会把这种群体运动看作是趋势的开始。它是噪音。但如果它们都移动了5个点（在一个小时内），几乎可以肯定是对芝罘区的一次强有力的群体攻击。这时你需要在运动中进入。不是像塞梅尼奇 所建议的那样反对它，而是即反对它。 每对5个点的动作似乎太弱了，但其实不然。这就是统计数字的作用，说这已经是一个非常不可能的集体行动了，比正常的单位的可能性要小得多。 这已经是一个特定交易系统的一部分，即一个私人决定。而一般来说，不同的对子的信号可能是不同的（或有不同的阈值）。以及与这些信号的操作。当然，最简单的变体是把它们加在一起，当总和超过某个阈值时，我们就有了一个新的宏信号，当然也可以有其他变体。 是的，最简单的一个，这就是塞梅尼奇 的建议--而我不喜欢的正是这种总结。这在统计学上没有明确的意义。更确切地说，是热力学。而塞梅尼奇也在用魔杖熨烫一切。我一点也不喜欢这样。当然，熨斗使一切都变得光滑和美丽，但它也破坏了有价值的信息。要找到一些不是铁的惰性市场特征，要难得多，但也更有成果。 如果统计数字很清楚，交易逻辑就比较困难。 绝对的。交易逻辑中还有很多令人不快的细微差别。 指数的惯性或可逆性背后的过程是什么，因此，在什么条件下应该期待它们？毕竟，相信一个完全可逆的指数会产生一个永久的平坦，在一个狭窄的范围内，就像一个超级趋势的变体一样，这是天真的。归根结底，多币种交易归结为创造具有良好特性的新合成工具，并对其应用交易系统。 就我而言，这是另一个领域的东西。我不建造合成材料。Supertrend synthetics是我的另一个秘密项目:)我已经放弃了合成的回报：它们的尾巴太粗了。 我必须去睡觉，我必须早起。我从现在开始会考虑这个问题。 2 ULAD： T101，是吗？ Uladzimir Izerski 2011.10.18 21:34 #66 Mathemat: 2 ULAD： T101，是吗？ 没有。 经过谷歌搜索，我知道它是什么。 这个想法本身是一年前产生的。我喜欢它。我正在开发它。 看完你的帖子后，我以为你偷了我的想法。(笑) Sceptic Philozoff 2011.11.02 00:28 #67 ULAD: 看完你的帖子后，我以为你偷了我的想法。(微笑) 好吧，我们都生活在同一个无界区... trol222 2011.11.02 10:43 #68 trol222: 我得到了一个有趣的图表（上述同一时期的euromax图表），但它还没有准备好--当我完成它时，我将向你展示它。 我想检查一下，但没关系，我先在分钟图上试试。 我将尝试添加更多的配对。我现在为每个货币对使用了5-6个 Uladzimir Izerski 2011.11.02 11:43 #69 体积=抽象的东西。这很遗憾，但你不能把它们分成交易线。 有什么办法可以做到这一点吗？ TheXpert 2011.11.02 11:44 #70 ULAD: 有什么办法可以做到这一点吗？ 如果只是... 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
下面我将用小字写出，因为 专题讨论会不理解这种无稽之谈。如果他不介意的话--让我们继续狂欢吧。
这里我们又有了--TI，很少有人愿意听到：（但现在更加扭曲了：已经有两种不同的熵--热力学和信息学。
对于形式化的问题：我自己还不知道。如果我们把宏信号定义为一个哑码的总和（例如，对于<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>是1），那么，把这样的微观状态视为一种趋势是合乎逻辑的，它是宏信号宏信号的代表，与零有明显的区别。
再谈一次条款。
一个微观状态是 一个向量，其中所有货币代码在所有对中都是有序的。例如，它是<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>。这个微观状态的签名是{-2,4,+3}，即两个-1，四个0和三个+1。
一个微观状态总是对应于市场上的真实情况，反之亦然。绝对任何微观状态的概率都是一个常数，由于编码的计算方式本身（通过量值），它等于9对的3^(-9)。但我们都很清楚，强劲的趋势和普通的平淡，根本不是同等的可能状态。所以我们必须转移到宏观状态来计算概率。
一个宏观状态是 所有具有相同（=相等）特征的微观状态的总和。有很多，但我可以举出其中几个来说明。
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc.
宏观状态完全由签名决定，与微观状态不同。宏观状态是需要用来估计概率的（在我看来是这样的）。
相等的微观状态之间的转换（即在同一宏观状态内，签名完整）是自由的和不可预测的。
宏观状态之间的过渡也是不可预测的，尽管不是那么自由。
有一种假设认为，宏观状态的热力学熵是一种倾向于惯性的特性，也就是说，在预测的意义上谈论它可能是有意义的。
这里有一个最奇怪的熵（热力学）惯性的例子：有时在像预告片这样的非常强烈的新闻之前，会有一个极其坚硬的平坦（死一般的平静），这时几乎所有的货币对都在一些点内波动。假设在某个时刻，这是一个微观状态<0,0,0,0,+1,0,0>，与之对应的是一个具有宏观特征{-0,8,+1}的宏观状态。这是一个非常不可能的宏观状态，其概率比典型的平面{-3,3,+3}的概率小130倍。它的t/d熵（相当于微态数量的对数）是ln( 9!/(0!*8!*1!) = ln( 9) ~ 2.20。
消息公布后，市场在英镑上爆发（比方说，英镑上涨）。比方说，这就是微观状态<+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>。它对应于宏观状态{-0,1,+8}，其t/d熵为ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20，即相同!
虽然市场的性质已经发生了巨大的变化，但T/D熵并没有发生任何变化。但有些东西已经发生了变化：那就是宏信号。以前接近零（死一般的平静），现在是8。
我认为，看看系统的微观状态如何随时间变化将是非常有趣的。也许有一些模式。
关于形式化的问题：我自己还不知道。如果我们把宏信号定义为一个哑码之和（例如，对于<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>来说，它是1），那么，把代表宏信号的微观状态视为一个趋势是合乎逻辑的，它的宏信号与零有明显的区别。
阿列克谢，为什么最初要分配离散信号+1/-1/0，因为它已经预先确定/限制了未来的策略？这种选择需要一个参考点，触发的阈值--一般来说，它已经是某种算法了。
也就是说，事实上，你正试图引入一个价格行动信号，该信号将在每个货币对上检查，并将货币的当前情况检测为这些信号的矢量，或其卷积。而且有3个信号值：上升信号、下降信号和无信号。
这是特定交易系统的一部分，也就是说，它是一个特定的解决方案。而一般情况下，不同的对子的信号可能是不同的（或有不同的阈值）。以及与这些信号的操作。当然，最简单的变体是将它们加在一起，当总和超过某个阈值时，我们就有了一个新的宏信号，当然也可以有其他变体。
我的帖子不是反对你的形式化，而是澄清我们正在谈论的是一个具体的系统。而且可能有很多变体，只有2个东西可以确认某个特定变体的有效性：统计数据和交易逻辑。如果说统计学的一切都很清楚，那么交易逻辑就比较复杂了。指数的惯性或可逆性背后的过程是什么，以及分别在什么条件下可以预期？毕竟，相信我们可以创造一个完全可逆的指数是天真的，其图形将是一个狭窄范围内的永久平坦，就像超级趋势版本。归根结底，多币种交易 归结为构建具有良好属性的新合成工具，并对其应用交易系统。
它在图片中看起来是这样的，但它会吞噬你的电脑资源。
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
也就是说，你基本上是想引入一个价格行动信号，对每个货币对进行检查，并确定货币的当前情况是这些信号的矢量，或其卷积。而且有3个信号值：上升信号、下降信号和无信号。
是的，阈值是由P.D.F明确定义的。的一对。将分布划分为3个量级就足够了。下限和上限的阈值分别为量值q_0.333和q_0.667。它们的模块不一定相等，而且随着时间的推移浮动得相当好。
是的，这已经是某种算法了，缺乏信号是对Semenych 建议的某种改进。但没有量化，我还不知道怎么做。我只是在寻找一个明确的统计 标准，说明群体运动已经开始。顺便说一下，阈值量值相当接近于零，在时钟上的几个4位数点的顺序。换句话说，如果所有的chifs（例如）在过去一小时内向上移动了1个点的chif，绝大多数人都不会把这种群体运动看作是趋势的开始。它是噪音。但如果它们都移动了5个点（在一个小时内），几乎可以肯定是对芝罘区的一次强有力的群体攻击。这时你需要在运动中进入。不是像塞梅尼奇 所建议的那样反对它，而是即反对它。
每对5个点的动作似乎太弱了，但其实不然。这就是统计数字的作用，说这已经是一个非常不可能的集体行动了，比正常的单位的可能性要小得多。
这已经是一个特定交易系统的一部分，即一个私人决定。而一般来说，不同的对子的信号可能是不同的（或有不同的阈值）。以及与这些信号的操作。当然，最简单的变体是把它们加在一起，当总和超过某个阈值时，我们就有了一个新的宏信号，当然也可以有其他变体。
是的，最简单的一个，这就是塞梅尼奇 的建议--而我不喜欢的正是这种总结。这在统计学上没有明确的意义。更确切地说，是热力学。而塞梅尼奇也在用魔杖熨烫一切。我一点也不喜欢这样。当然，熨斗使一切都变得光滑和美丽，但它也破坏了有价值的信息。要找到一些不是铁的惰性市场特征，要难得多，但也更有成果。
如果统计数字很清楚，交易逻辑就比较困难。
绝对的。交易逻辑中还有很多令人不快的细微差别。
指数的惯性或可逆性背后的过程是什么，因此，在什么条件下应该期待它们？毕竟，相信一个完全可逆的指数会产生一个永久的平坦，在一个狭窄的范围内，就像一个超级趋势的变体一样，这是天真的。归根结底，多币种交易归结为创造具有良好特性的新合成工具，并对其应用交易系统。
就我而言，这是另一个领域的东西。我不建造合成材料。Supertrend synthetics是我的另一个秘密项目:)我已经放弃了合成的回报：它们的尾巴太粗了。
我必须去睡觉，我必须早起。我从现在开始会考虑这个问题。
2 ULAD： T101，是吗？
2 ULAD： T101，是吗？
没有。
经过谷歌搜索，我知道它是什么。
这个想法本身是一年前产生的。我喜欢它。我正在开发它。
看完你的帖子后，我以为你偷了我的想法。(笑)
我得到了一个有趣的图表（上述同一时期的euromax图表），但它还没有准备好--当我完成它时，我将向你展示它。
我想检查一下，但没关系，我先在分钟图上试试。
体积=抽象的东西。这很遗憾，但你不能把它们分成交易线。
有什么办法可以做到这一点吗？
有什么办法可以做到这一点吗？