试图区分真实的货币加价和虚幻的货币加价，认识到货币对移动的同时性。 - 页 6

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alexeymosc:

你介意我加入讨论吗？有些事情越来越有趣了。

顺便说一句，是的，论坛中的会话时间减少，对整体情况有好处。

阿列克谢提出的货币状态向量具有信息熵--假设其状态的概率结果相等--14.26466比特。但显然，其状态的概率密度函数是不均匀的，所以熵会更小。

如何在这种表述中正式确定这一趋势？上升趋势的元素之和大于零，下降趋势的元素之和小于零？

再往下看，我看到了以下行动的一般化方案。当然，我们计算趋势事件的概率时要考虑到符号的问题。然后我们再来预测货币的趋势。

每次行动后都说--我没疯.....，我没疯....))
 
trol222:
每次行动后都说--我没疯.....，我没疯....))
我不想用我的帖子让任何人离开地面。我前面所写的实质是：我们引入一个工作假设：如果一种货币（对于一组货币对）有一个趋势，它将继续下去。我们在数据上进行检查，将趋势的概念正式化为一个数字，这个数字表征货币对的运动矢量。然后，我们通过在所有货币对上提前一步开仓交易（例如，所有计算都在小时条上进行，交易开仓一小时）来检查我们的假设是否可行。
 
alexeymosc:
我不想用我的帖子让任何人离开地面。我之前写的观点：我们引入一个工作假设：如果一种货币（对于一组货币对）有一个趋势，它将继续下去。我们在数据上进行检查，将趋势的概念正式化为一个数字，这个数字表征货币对的运动矢量。然后，我们通过提前一步在所有货币对上开启交易（例如，所有的计算都在一小时的条形图上，交易开启一小时）来检查我们的假说是否可行。
问题是要考虑什么是趋势，在哪个时间间隔内+还对不同地方的群组进行饱满的计算.......，这个平面本身就是一个神话....。
 
事实上，总是有一个趋势，我们的任务是当它改变时，我们应该在没有缩水的情况下进入（最好是）一个较浅的趋势，并以此减少深度.....。如果有一个平坦的趋势，它只对所有那些基于代码库中的指数的疯狂交易系统是必要的，在那里你必须使用和计算止损和止盈的水平， 因为某些原因 （削减利润）。当然，有时你需要一个不可抗力的止损，区分不可抗力的概念和系统性进入错误方也很重要(
 

我将用小字写在下面，因为 专题组不理解这种胡言乱语。如果他不介意，我们就继续狂欢吧。

这里我们又有了TC，关于这一点很少有人愿意听：（但现在一切都更加扭曲了：已经有了两种不同的熵--热力学和信息熵。

关于形式化的问题：我自己还不知道。如果我们把宏信号定义为一个哑码之和（例如，对于<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>来说，它是1），那么，把代表宏信号的微观状态视为一个趋势是合乎逻辑的，它的宏信号与零有明显的区别。

再谈一下术语：

一个微观状态是 一个向量，其中所有货币代码在所有对中都是有序的。例如，它是<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>。这个微观状态的签名是{-2,4,+3}，即两个-1，四个0和三个+1。

一个微观状态总是对应于市场上的真实情况，反之亦然。绝对任何微观状态的概率都是一个常数，由于编码的计算方式本身（通过量值），它等于9对的3^(-9)。但我们都很清楚，强劲的趋势和普通的平淡，根本不是同等的可能状态。所以我们必须转移到宏观状态来计算概率。

一个宏观状态是 所有具有相同（=相等）特征的微观状态的总和。

这里有很多，但我可以举出几个来说明：

<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>

<0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,-1,0,0,0,0>，等等。

宏观状态完全由签名决定，与微观状态不同。宏观状态是需要用来估计概率的（在我看来是这样的）。

相等的微观状态之间的转换（即在同一宏观状态内，签名完整）是自由的和不可预测的。

宏观状态之间的过渡也是不可预测的，尽管不是那么自由。

有一种假设认为，宏观状态的热力学熵是一种倾向于惯性的特性，也就是说，在预测的意义上谈论它可能是有意义的。

这里有一个最奇怪的熵（热力学）惯性的例子：有时在像预告片这样的非常强烈的新闻之前，会有一个极其坚硬的平坦（死一般的平静），这时几乎所有的货币对都在一些点内波动。假设在某个时刻，这是一个微观状态<0,0,0,0,+1,0,0>，与之对应的是一个具有宏观特征{-0,8,+1}的宏观状态。这是一个非常不可能的宏观状态，其概率比典型的平面{-3,3,+3}的概率小130倍。它的t/d熵（相当于微观状态数量的对数）是ln( 9!/(0!*8!*1!) = ln(9) ~ 2.20。

消息 公布后，市场 在quid上爆炸（假设quid上涨了）。比方说，这就是微观状态<+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>。它对应于一个宏观状态{-0,1,+8}，其t/d熵为ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20，即相同!

虽然市场的性质已经发生了巨大的变化，但T/D熵并没有发生任何变化。但有些东西已经发生了变化：那就是宏信号。之前接近零度（死一般的平静），而现在是8度。
。

我认为，看看系统的微观状态如何随时间变化将是非常有趣的。也许有一些模式。

 
Mathemat:
是否已经在登录后？
拒绝后立即进行。
 
我想它出了一次。让我们来看看。
 
Mathemat:

下面我将用小字写，因为在这些废话中topikstarter并不理解。如果他不介意的话--我们将继续狂欢。

这里我们又有了一个TI，很少有人愿意听到：（但现在它更加扭曲了：已经有两个不同的熵--热力学和信息熵。

关于形式化的问题：我自己还不知道。如果我们把宏观特征定义为代码的哑谜之和（例如，对于<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>来说，它是1），那么符合逻辑的是，把代表宏观特征的微观状态视为一种趋势，其宏观特征明显不同于零。

再次关于术语：

微观状态是 一个向量，所有货币对中的所有货币代码被有序地写入其中。例如，它是<+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>。这个微观状态的签名是{-2,4,+3}，即2个-1，4个0，3个+1。

微观状态总是对应于真实的市场情况，反之亦然。绝对任何微观状态的概率都是一个常数，由于编码的计算方式本身（通过量值），对于九对来说，它是3^(-9)。但我们都很清楚，强劲的趋势和普通的平淡，根本不是同等的可能状态。因此，我们必须到宏观状态去计算概率。

宏观状态是 所有具有相同特征（=等价）的微观状态的总和。

这里有很多，但我可以举出其中几个来说明：

<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>

<0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,-1,0,0>，等等。

，宏观状态完全是签名驱动，与微型状态不同。宏观状态对于估计概率是需要的（在我看来是这样的）。

等价微观状态之间的过渡（即在一个宏观状态内，保留了签名）是自由和不可预测的。

宏观状态之间的过渡也是不可预测的，尽管不是那么自由。

有一个假设，即宏观状态的热力学熵是一个惯性的特征，即谈论它可能有意义。即在预测的意义上谈论它可能是有用的。

这里有一个最奇怪的熵（热力学）惯性的例子：有时在非常强大的新闻如预告片之前，有一个非常硬的平坦（死的平静），当几乎所有的货币对在一些点内波动。假设在某个时刻，这是一个微观状态<0,0,0,0,+1,0,0>，与之对应的是一个具有宏观特征{-0,8,+1}的宏观状态。这是一个非常不可能的宏观状态，其概率比典型的平面{-3,3,+3}的概率小130倍。它的t/d熵（相当于微观状态数量的对数）是ln( 9!/(0!*8!*1!) = ln(9) ~ 2.20。

消息公布后，市场在quid上爆炸（假设quid上涨了）。比方说，这就是微观状态<+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>。它对应于宏观状态{-0,1,+8}，其T/D熵等于ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20，即相同！

T/D熵没有完全改变，尽管市场特征发生了巨大的变化。但有些东西已经改变了：宏签名。之前接近零度（死一般的平静），而现在是8度。
。

我认为，看看系统的微观状态如何随时间变化将是非常有趣的。也许有一些模式。

阿列克谢 你是怎样的人 小....缩小字体的庞氏骗局是怎么回事...我非常感谢你对我的想法的罕见陈述，我不觉得对你有任何侵略性或不尊重.....，只是如果一个人知道2+2=4，而另一个人不知道--你不应该因此判断他，我在寻找....。

对不起，我没有数学方面的天赋，.....。

看在上帝的份上，不要再胡言乱语了（以一种好的方式）。

顺便说一下，如果有更多的照片就更好了。

 

纠正了原帖中的字体。

图片的问题：熵（任何）都不容易被视觉化：)

但从你那里，瓦莱拉，图片将是非常有用的：这个话题是你的。

 
Mathemat:

纠正了原帖中的字体。

图片的问题：熵（任何）都不容易被视觉化：)

但从你那里，瓦莱拉，图片将是非常有用的：这个话题是你的。

这就是我想做的事......。我将发布像我之前发布的图片--临时研究.....，都是手写的--长此以往，对不起，我不能每天都做....。
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