寻找市场模式 - 页 17

[moskitman]

143alex:
也许我们应该调查群体运动的增量？ 但每一天可能都会有所不同，我认为会有一些人定下基调，一些人落在后面......。

好了，终于...最后，人们正在把目光转向市场部门，并从滴答滴答的猜测中走出来。

[Valery Tupichko]

一个新的例子，而且这不是一个孤立的例子......))21.09.2001 00:01终端时间。比较小型TF M.1和M.5的低点。这个低点的差异，在M.30存在，但在5小时后。经纪人把它清理掉了，但 "漏掉 "了M.5。很明显，他们的过滤器出现了故障。问题是。小型TFs上是否有噪音？ 我在图表上显示了一个与Low有关的明确的 "噪音"。造成这种噪音的原因有很多。我只展示了这些噪音中的一个品种......。

[trol222]

moskitman:

好了，终于...人们终于把目光转向了市场部门，并摆脱了滴答滴答的猜测。

我没有把目光从市场板块上移开，而这个板块还不如说是多头。

[trol222]

一般来说，如果我们要从ticks中获取数据，而不是tick卷的数据，最好是每分钟的数据--一分钟内有多少个正ticks，多少个负ticks

[Лекарь Центозависимых]

trol222:
一般来说，如果你从tick volume中获取数据，而不是tick volume数据，最好是每分钟都有数据--一分钟内有多少正数ticks，一分钟内有多少负数ticks。

滴答量"不是指滴答的数量吗？那么有多少+和-是难以计算的呢？

[InternalVoice]

又抽搐了...一分钟的故事，例如，超过三个月的规模，真的没有必要......有虱子就更糟糕了......如果数据不完整，这样的数据有什么意义？

[Avals]

Sweet:

一个新的例子，而且这不是一个孤立的例子......))21.09.2001 00:01终端时间。比较小型TF M.1和M.5的低点。这个低点的差异，在M.30存在，但在5小时后。经纪人把它清理掉了，但 "漏掉 "了M.5。很明显，他们的过滤器出现了故障。问题是。小型TFs上是否有噪音？ 我在图表上显示了一个与Low有关的明确的 "噪音"。造成这种噪音的原因有很多。我只展示了这些噪音的一个变体......

这不是噪音，是修正它的经纪公司的错误 :)

而更高框架的蜡烛图爱好者应该考虑到H、L、O、C值通常只有4个点。是的，高点和低点的信息量更大，但在较小的时间框架内有更多的信息。最主要的是如何使用它，因为没有必要单独考虑每一个分栏：有分组操作，在整个时间框架上取最大/最高值并不是唯一的操作。时间框架取决于交易理念，而不是相反 :)

[Alexey Burnakov]

Avals:

这不是噪音，是DC的错误，是要纠正的体面:)

喜欢高框架蜡烛图的人应该考虑到，H,L,O,C值通常只有4个点。是的，高点和低点的信息量更大，但在较小的时间框架内有更多的信息。最主要的是如何使用它，因为没有必要单独考虑每一个分栏：有分组操作，在整个时间框架上取最大/最高值并不是唯一的操作。时间框架是一个附加的东西--它取决于交易理念，而不是反过来 :)

对于更高的时间框架，可以根据条内信息（按分钟计算）计算平均价格，我们将得到，例如，小时平均价格。通过这种方法，所有的尖峰都会被很好地抹平。但当然，使用这种价格必须由交易策略来证明。

我强调，这不是OHLC的平均值，而是分钟的加权平均值。有一个区别...

[trol222]

事实上，我从过去3天的会议记录中，做了以下附件中的文件。有512行的图片。当然，我做的是下面所有的对子......这是一种方法......你需要对1024、256、128、64、32、16、8、4、2每一对做同样的操作，然后对m2做同样的操作，然后是m4......m4.....m64，看看这两行之间的区别。

[trol222]

这里