寻找市场模式 - 页 16

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这些虱子有什么好吃的？
你每天都有不同的过滤器，延迟执行，尖峰，场外报价等等。不，他们做他们想做的...让他们去扒庄家的口袋，你就不用担心了。
 
先生们...如果你打算 "从现在到现在 "地工作，你不会认识到市场，你也不会获得任何利润。 在任何特定时刻，你需要解释任何TF的情况。 当在选定的TF中下单时，你应该清楚地了解所有其他FTA的情况。
 
moskitman:
这些虱子有什么好吃的？
你每天都有不同的过滤器，延迟执行，尖峰，场外报价等等。不，他们做他们想做的...让他们去扒庄家的口袋，你就不用担心了。

你从哪里得到这个消息的？你不一定要用点，用分钟。Bars只是对tick数据的压缩（不是最好的），而timeframe是一个压缩参数:)
 
moskitman:
这些虱子有什么好吃的？
你每天都有不同的过滤器，延迟执行，尖峰，场外报价等等。不，他们做他们想做的...让他们去扒庄家的口袋，你就不用担心了。
是你在谈论它。..... 你在谈论它 ....这与 "抽奖 "没有关系。
 
Avals:


你在时钟上看到的是什么，而你在会议记录上却看不到？:)


...厚厚的一层巧克力。
实际上，当我称抽搐为噪音时，争论就变得激烈了。
 
moskitman:

...更厚更厚的巧克力层。

不是所有的棕色巧克力;)
 
joo:

噪声是指没有模式。

Mathemat和他的同名者已经清楚地表明，当你从H1和H1以上的TF中往下走时，模式会减少。

从经验上看，正如我所做的那样，如果你试图教神经网络做一些有用的事情，比如说，在M1上，你就可以看到这一点。

如果你打算继续咆哮"没有噪音"， 你能不能告诉我怎样才能相信"没有噪音"？

这句口头禅很烦人。

谢谢你的记忆。我已经检查了5分钟、小时和天。滞后期之间的最大相互信息是在小时上；在天和5分钟上较少。但我也还没有关闭我的主题。虽然，我自己检查了一下，当随机混合增量的符号而保持初始波动率时，得到的相互信息在统计上与初始系列没有区别。也就是说，归因于标志的依赖性并不明显，换句话说，99.9%的波动性提供了发现的非随机依赖性。但我计算了系统与系统之间的相互信息，你也可以为字母表的每个元素计算。
 
alexeymosc:
谢谢你的记忆。我已经检查了5分钟、小时和天。手表、天数和5分钟的滞后期之间的最大相互信息较少。但我也还没有关闭我的主题。虽然，我自己检查了一下，当随机混合增量的符号而保持初始波动率时，得到的相互信息在统计上与初始系列没有区别。也就是说，归因于标志的依赖性并不明显，换句话说，99.9%的波动性提供了发现的非随机依赖性。但我计算了系统与系统之间的相互信息，你也可以为字母表的每个元素计算。
那么，"Mathemat和他的同名者在哪里证明了模式会随着你从H1开始往下走并上升到H1以上而减少"？:)
没有遇到过...
 
也许我们应该调查群体运动的增量？ 但是，每一天可能都会有所不同，我认为会有一些对子定下基调，一些则落后于人......。
 
143alex:
也许我们应该调查群体运动的增量？ 但每一天可能都是不同的，我认为会有一些引领潮流的交易，也会有一些落伍者...
我同意。这就是为什么会有大量的振荡器线路的原因
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