市场是一个受控的动态系统。 - 页 380 1...373374375376377378379380381382383384385386387...551 新评论 [删除] 2018.11.23 03:19 #3791 . Maxim Dmitrievsky 2018.11.23 08:16 #3792 简而言之，如果你根本不知道如何交易机器人，那就叫它一天。 Maxim Kuznetsov 2018.11.23 09:17 #3793 Олег avtomat:.从对数比例来看，你也增加了手数吗？即使你有正确的策略，有高额的正MO，你也可能仅仅因为MM而失败。 我甚至有一个很好的MM，即使我有一个很好的策略，有很高的正面MM。 - 确定交易失败的损失和（可选择的，因为它很复杂）其概率。 - 确定天平能承受多少次这样的失败（或者天平被调整到这个数字）。这总是一个整数，比如说Q，它是 "技术上的安全 "或 "迈向边缘"。 - 你的任何操作都不应该削弱它。撤回 "奶油 "不应该减少当前的Q值，补充应该增加它。因此，只有当你达到一定限度 时，你才应该增加交易的手数。违反规则就会把策略变成赌博游戏，"你和市场谁也不能让你的账户归零"。 - 如果你在平衡图上显示上述的 "条形"，它们就会形成一个具有二次增长的抛物线。(并比余额本身增长得更快），因此，手数=余额或权益的百分比的原则导致了逻辑上的惨败。但它允许你享受曲线的审美乐趣和你自己的天才:-) - 交易的手数少，接近LOTSTEP，实际上消除了积累数量的可能性。 - 至于你在当前 "酒吧 "之上赚到的钱，如果有必要，你可以 "向战略借钱"，而且从他们那里既不热也不冷。至于你，你可能需要在另一个账户中使用它们，或者只是等到你的工资到账。 - 在某些时候，到下一个 "栏 "的距离变得相当大，在合理的时间内无法达到--这是账户投资能力的极限，现在只有提款...... Aleksey Nikolayev 2018.11.23 09:51 #3794 Maxim Kuznetsov:从对数比例来看--你也增加了手数吗？ 即使有正确的策略，有高的正向MO，你也可能仅仅因为MM而失败。我这里有两篇关于计算最佳风险的文章--第一篇 和第二篇。 [删除] 2018.11.24 04:47 #3795 . [删除] 2018.11.24 04:56 #3796 Maxim Kuznetsov:从对数比例来看，你也增加了手数吗？即使你有正确的策略，有高额的正MO，你也可能仅仅因为MM而失败。 即使我有正确的MM，即使我有一个高阳性的MM，我也可能出错。 - 确定不成功的交易的损失和（可选择的，因为它很复杂）其概率。 - 你决定天平可以处理多少个这样的失败（或者天平被调整到这个数字）。这总是一个整数，例如Q，是 "技术可靠性 "或 "到边缘的步骤" - 你的任何操作都不应该削弱它。撤回 "奶油 "不应该减少当前的Q值，补充应该增加它。因此，只有当你达到一定限度 时，你才应该增加交易的手数。违反规则会使策略变成一个赌博游戏，"你和市场谁会先不能平衡你的账户"。 - 如果你在平衡图上显示上述的 "条形"，它们就会形成一个具有二次增长的抛物线。(并比余额宝本身增长得更快）。 这就是为什么地段=余额或权益的百分比的原则会导致逻辑上的惨败。但它允许你享受曲线的审美乐趣和你自己的天才:-) - 用接近LOTSTEP的微小手数进行交易，实际上消除了积累交易量的机会。 - 然而，那些你赚取的高于当前 "杠杠 "的资金，如果有必要，可以 "从战略中借来"，它对它们既不冷也不热。而你可能在另一个账户中需要它们，或者只是到你的工资单。 - 在某些时候，到下一个 "栏 "的距离变得相当大，在合理的时间内无法达到--这是账户投资能力的极限，现在只有提款...... 你不应该忘记，真实账户和模拟账户的目标是不同的。如果你忘记了目标，非常合理的要求会变成它的反面。 [删除] 2018.11.24 06:10 #3797 Aleksey Nikolayev:我这里有两篇关于计算最佳风险的文章--第一篇 和第二篇。我真诚地阅读了你的两篇文章，从头到尾，虽然没有 "在空白处用铅笔做记号"，也没有检查所有中间计算的正确性，但足够仔细，可以看出你在考虑市场运动本身和交易者对这些运动的行动方面的本质。 显然，如果你所采用的作为你理论基础的公理的初始论点是真的，那么这个理论的结论就会是正确的。然而，这些论点不是真的，是假的，是错误的。因此，在此基础上得出的结论，说得不好听一点，就是不完全可信。尽管计算的结果（"相当于每笔交易资本1.5%的风险"）是在公认的风险管理框架内。但事实上，风险管理也是基于同样的错误假设。正如他们所说，这个圈子是封闭的;) 第一个错误理论：市场是随机的（一种没有规律的原始混乱）。 这个错误理论是不真实的。 第二个错误论点：交易者的行为是随机的（就像猴子无意识地敲击键盘）。 这个错误论点不符合现实。 第三个错误的论点："但正如我们所知，在对称的随机漫游中，不可能有盈利的系统。"（这是从你的文章中引用的）。 这个笼统的 "我们知道 "是从哪里来的，没有经过证明，也没有人支持...这里你不应该说 "我们知道"，而应该说 "我们相信"。好吧，那是来自另一个类别的;) (实际上，在一个对称的SB上，一个有利可图的系统是可能的）。在SB上制作一个有利可图的系统要比在BP上容易得多) ================ 我的方法与你的方法有根本的不同。因此，PM是不同的。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 08:59 #3798 Олег avtomat:我真诚地阅读了你的两篇文章，从头到尾，虽然没有 "在空白处用铅笔做记号"，也没有检查所有中间推理的正确性，但足够仔细地看到你在考虑市场运动本身和交易者对这些运动的行动时的方法的本质。 显然，如果你所采用的作为你理论基础的公理的初始论点是真的，那么这个理论的结论就会是正确的。然而，这些论点不是真的，是假的，是错误的。因此，在此基础上得出的结论，说得不好听一点，就是不完全可信。尽管计算结果（"相当于每笔交易资本的1.5%的风险"）是在公认的风险管理框架内。但事实上，风险管理也是基于同样的错误假设。正如他们所说，这个圈子是封闭的;) 第一个错误的理论：市场是随机的（就像初级混沌，没有任何规律性）。 这个错误的理论是不真实的。 第二个错误论点：交易者的行为是随机的（就像猴子无意识地敲击键盘）。 这个错误论点不符合现实。 第三个错误的论点："但正如我们所知，在对称的随机漫游中，不可能有盈利的系统。"（这是从你的文章中引用的）。 这个笼统的 "我们知道 "是从哪里来的，没有经过证明，也没有人支持...你在这里应该说的不是 "我们知道 "而是 "我们相信"。好吧，那是来自另一个类别的;) (实际上，在一个对称的SB上，一个有利可图的系统是可能的）。在SB上制作一个有利可图的系统要比在BP上容易得多) ================ 我的方法与你的方法有根本的不同。因此，PM也是不同的。我的理论很简单。在其中，风险是一个共同的样本值（例如，像一个平均值）。但它的结构更复杂（比平均数），你必须借助于蒙特卡洛模拟来获得其分布函数。要选择一个特定的风险值，你必须设定显著性水平，并采取与之相对应的四分法。因此，1.5%是对应于一定意义水平的数值。这个水平可以提高，可以获得更大的风险值，但这将导致系统给出小的利润和/或大的缩水的概率增加，同时保持潜在的盈利 - 这大约是马克西姆-库兹涅佐夫 在上面写的。1）在市场的行为中，其对未来的不确定性是显而易见的。对这种不确定性进行数学建模的最常见方式--概率论。在这个框架中，价格被认为是一个随机过程。2）如果价格是一个随机过程，那么交易者的资本总是一个随机过程。随机过程的决定性转化也是一个随机过程。从理论上讲，这个过程有时会退化成一个确定性的函数。例如，在零位置，它代表一个常数)3）在对称SB的情况下，任何TS的资本都将是一个马汀格尔--一个具有恒定数学期望值的过程，等于初始资本。这意味着，对于任何一个TS来说，总会有盈利和亏损的SB实现，平均来说，总会有零资本收益（考虑到价差后为负数）。即使是 "买入并持有 "的策略，也很容易看到这种情况是如何发生的。市场方法中最主要的是利润，而它发生在一些相当奇怪的方法 上) [删除] 2018.11.24 10:09 #3799 Aleksey Nikolayev:我的理论很简单。在其中，风险是一个常规的样本值（比如说像平均值）。但它的构造更复杂（比平均值），你必须借助于蒙特卡洛模拟来获得它的分布函数。要选择一个特定的风险值，你必须设定显著性水平，并采取与之相对应的四分法。因此，1.5%是对应于一定意义水平的数值。这个水平可以提高，可以获得更大的风险值，但这将导致系统获得小的利润和/或大的缩减的概率增加，同时保持潜在的盈利 - 这大约是马克西姆-库兹涅佐夫 在上面写的。1）在市场的行为中，其对未来的不确定性是显而易见的。对这种不确定性进行数学建模的最常见方式--概率论。在这个框架中，价格被认为是一个随机过程。2）如果价格是一个随机过程，那么交易者的资本总是一个随机过程。随机过程的决定性转变也是一个随机过程。从理论上讲，这个过程有时会退化成一个确定性的函数。例如，在零位置，它代表一个常数)3）在对称SB的情况下，任何TS的资本将是一个马丁格尔--一个具有恒定数学期望值的过程，等于初始资本。这意味着，对于任何一个TS来说，总会有盈利和亏损的SB实现，平均来说，总会有零资本收益（考虑到价差后为负数）。即使是 "买入并持有 "的策略，也很容易看到这种情况是如何发生的。市场方法中最主要的是利润，而它发生在一些相当奇怪的方法 上)据我理解，你给你的文章提供参考，是想听听我对这些文章的看法，还是我搞错了，你给你的文章提供参考是为了指导行动？ 1）你把市场模型当作S(i)=const + N(i)，其中N(i)是一个随机过程。这是一个非常天真的、有缺陷的模式。 更接近现实的是以加性混合物S(i)=G(i)+N(i)形式的市场模型，其中G(i)是确定性成分，而N(i) 是随机成分。在进程演变的不同阶段，每个组成部分的作用和重要性是不同的。 2）这一点是爆棚的，见第1段。1). 3）这里你自相矛盾：在文章中你声称 "不可能"，而现在你说的是一种可用的 "可能性"。机会确实存在，这反驳了你 "不可能 "的说法。 ǞǞǞ 你关于来自火星的信号的笑话（如果是笑话的话）在我看来是不恰当的，因为它是关于别的东西的，说得不好听。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 10:39 #3800 Олег avtomat:按照我的理解，你提到你的文章，是想知道我对它们的看法？ 还是我搞错了，你提到你的文章是为了指导行动？ 1）你把市场模型当作S(i)=const + N(i)，其中N(i)是一个随机过程。这是一个非常天真的、有缺陷的模式。 更接近现实的是以加性混合物S(i)=G(i)+N(i)形式的市场模型，其中G(i)是确定性成分，N(i) 是随机成分。在进程演变的不同阶段，每个组成部分的作用和重要性是不同的。 2）这一点在缝隙中爆裂，见第1页。1). 3）这里你自相矛盾：在文章中你声称 "不可能"，而现在你说的是一种可用的 "可能性"。机会确实存在，这反驳了你 "不可能 "的说法。 ǞǞǞ 你关于来自火星的信号的笑话（如果是笑话的话）在我看来是不恰当的，因为它是关于其他东西的，说得不好听。这些文章被作为众所周知的事实的另一个证实，即过度的风险可以使一个有利可图的战略无利可图。 这些文章使用了相当常见的交易结果模型，即具有独立等分布收益的交易序列。市场模型本身并没有被构建--只给出了标准的推理，即为什么交易可以被认为是这样的（以某种近似方式）。 我不是在反驳不可能在SB上赚钱的说法。我将其数学化，以便那些愿意的人可以利用伊藤的随机微积分 理论自己检查。 1...373374375376377378379380381382383384385386387...551 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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从对数比例来看，你也增加了手数吗？即使你有正确的策略，有高额的正MO，你也可能仅仅因为MM而失败。
我甚至有一个很好的MM，即使我有一个很好的策略，有很高的正面MM。
- 确定交易失败的损失和（可选择的，因为它很复杂）其概率。
- 确定天平能承受多少次这样的失败（或者天平被调整到这个数字）。这总是一个整数，比如说Q，它是 "技术上的安全 "或 "迈向边缘"。
- 你的任何操作都不应该削弱它。撤回 "奶油 "不应该减少当前的Q值，补充应该增加它。因此，只有当你达到一定限度 时，你才应该增加交易的手数。违反规则就会把策略变成赌博游戏，"你和市场谁也不能让你的账户归零"。
- 如果你在平衡图上显示上述的 "条形"，它们就会形成一个具有二次增长的抛物线。(并比余额本身增长得更快）
，因此，手数=余额或权益的百分比的原则导致了逻辑上的惨败。但它允许你享受曲线的审美乐趣和你自己的天才:-)
- 交易的手数少，接近LOTSTEP，实际上消除了积累数量的可能性。
- 至于你在当前 "酒吧 "之上赚到的钱，如果有必要，你可以 "向战略借钱"，而且从他们那里既不热也不冷。至于你，你可能需要在另一个账户中使用它们，或者只是等到你的工资到账。
- 在某些时候，到下一个 "栏 "的距离变得相当大，在合理的时间内无法达到--这是账户投资能力的极限，现在只有提款......
从对数比例来看--你也增加了手数吗？ 即使有正确的策略，有高的正向MO，你也可能仅仅因为MM而失败。
我这里有两篇关于计算最佳风险的文章--第一篇 和第二篇。
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从对数比例来看，你也增加了手数吗？即使你有正确的策略，有高额的正MO，你也可能仅仅因为MM而失败。
即使我有正确的MM，即使我有一个高阳性的MM，我也可能出错。
- 确定不成功的交易的损失和（可选择的，因为它很复杂）其概率。
- 你决定天平可以处理多少个这样的失败（或者天平被调整到这个数字）。这总是一个整数，例如Q，是 "技术可靠性 "或 "到边缘的步骤"
- 你的任何操作都不应该削弱它。撤回 "奶油 "不应该减少当前的Q值，补充应该增加它。因此，只有当你达到一定限度 时，你才应该增加交易的手数。违反规则会使策略变成一个赌博游戏，"你和市场谁会先不能平衡你的账户"。
- 如果你在平衡图上显示上述的 "条形"，它们就会形成一个具有二次增长的抛物线。(并比余额宝本身增长得更快）。
这就是为什么地段=余额或权益的百分比的原则会导致逻辑上的惨败。但它允许你享受曲线的审美乐趣和你自己的天才:-)
- 用接近LOTSTEP的微小手数进行交易，实际上消除了积累交易量的机会。
- 然而，那些你赚取的高于当前 "杠杠 "的资金，如果有必要，可以 "从战略中借来"，它对它们既不冷也不热。而你可能在另一个账户中需要它们，或者只是到你的工资单。
- 在某些时候，到下一个 "栏 "的距离变得相当大，在合理的时间内无法达到--这是账户投资能力的极限，现在只有提款......
你不应该忘记，真实账户和模拟账户的目标是不同的。如果你忘记了目标，非常合理的要求会变成它的反面。
我这里有两篇关于计算最佳风险的文章--第一篇 和第二篇。
我真诚地阅读了你的两篇文章，从头到尾，虽然没有 "在空白处用铅笔做记号"，也没有检查所有中间计算的正确性，但足够仔细，可以看出你在考虑市场运动本身和交易者对这些运动的行动方面的本质。
显然，如果你所采用的作为你理论基础的公理的初始论点是真的，那么这个理论的结论就会是正确的。然而，这些论点不是真的，是假的，是错误的。因此，在此基础上得出的结论，说得不好听一点，就是不完全可信。尽管计算的结果（"相当于每笔交易资本1.5%的风险"）是在公认的风险管理框架内。但事实上，风险管理也是基于同样的错误假设。正如他们所说，这个圈子是封闭的;)
第一个错误理论：市场是随机的（一种没有规律的原始混乱）。 这个错误理论是不真实的。
第二个错误论点：交易者的行为是随机的（就像猴子无意识地敲击键盘）。 这个错误论点不符合现实。
第三个错误的论点："但正如我们所知，在对称的随机漫游中，不可能有盈利的系统。"（这是从你的文章中引用的）。 这个笼统的 "我们知道 "是从哪里来的，没有经过证明，也没有人支持...这里你不应该说 "我们知道"，而应该说 "我们相信"。好吧，那是来自另一个类别的;)
(实际上，在一个对称的SB上，一个有利可图的系统是可能的）。在SB上制作一个有利可图的系统要比在BP上容易得多)
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我的方法与你的方法有根本的不同。因此，PM是不同的。
我真诚地阅读了你的两篇文章，从头到尾，虽然没有 "在空白处用铅笔做记号"，也没有检查所有中间推理的正确性，但足够仔细地看到你在考虑市场运动本身和交易者对这些运动的行动时的方法的本质。
显然，如果你所采用的作为你理论基础的公理的初始论点是真的，那么这个理论的结论就会是正确的。然而，这些论点不是真的，是假的，是错误的。因此，在此基础上得出的结论，说得不好听一点，就是不完全可信。尽管计算结果（"相当于每笔交易资本的1.5%的风险"）是在公认的风险管理框架内。但事实上，风险管理也是基于同样的错误假设。正如他们所说，这个圈子是封闭的;)
第一个错误的理论：市场是随机的（就像初级混沌，没有任何规律性）。 这个错误的理论是不真实的。
第二个错误论点：交易者的行为是随机的（就像猴子无意识地敲击键盘）。 这个错误论点不符合现实。
第三个错误的论点："但正如我们所知，在对称的随机漫游中，不可能有盈利的系统。"（这是从你的文章中引用的）。 这个笼统的 "我们知道 "是从哪里来的，没有经过证明，也没有人支持...你在这里应该说的不是 "我们知道 "而是 "我们相信"。好吧，那是来自另一个类别的;)
(实际上，在一个对称的SB上，一个有利可图的系统是可能的）。在SB上制作一个有利可图的系统要比在BP上容易得多)
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我的方法与你的方法有根本的不同。因此，PM也是不同的。
我的理论很简单。在其中，风险是一个共同的样本值（例如，像一个平均值）。但它的结构更复杂（比平均数），你必须借助于蒙特卡洛模拟来获得其分布函数。要选择一个特定的风险值，你必须设定显著性水平，并采取与之相对应的四分法。因此，1.5%是对应于一定意义水平的数值。这个水平可以提高，可以获得更大的风险值，但这将导致系统给出小的利润和/或大的缩水的概率增加，同时保持潜在的盈利 - 这大约是马克西姆-库兹涅佐夫 在上面写的。
1）在市场的行为中，其对未来的不确定性是显而易见的。对这种不确定性进行数学建模的最常见方式--概率论。在这个框架中，价格被认为是一个随机过程。
2）如果价格是一个随机过程，那么交易者的资本总是一个随机过程。随机过程的决定性转化也是一个随机过程。从理论上讲，这个过程有时会退化成一个确定性的函数。例如，在零位置，它代表一个常数)
3）在对称SB的情况下，任何TS的资本都将是一个马汀格尔--一个具有恒定数学期望值的过程，等于初始资本。这意味着，对于任何一个TS来说，总会有盈利和亏损的SB实现，平均来说，总会有零资本收益（考虑到价差后为负数）。即使是 "买入并持有 "的策略，也很容易看到这种情况是如何发生的。
市场方法中最主要的是利润，而它发生在一些相当奇怪的方法 上)
我的理论很简单。在其中，风险是一个常规的样本值（比如说像平均值）。但它的构造更复杂（比平均值），你必须借助于蒙特卡洛模拟来获得它的分布函数。要选择一个特定的风险值，你必须设定显著性水平，并采取与之相对应的四分法。因此，1.5%是对应于一定意义水平的数值。这个水平可以提高，可以获得更大的风险值，但这将导致系统获得小的利润和/或大的缩减的概率增加，同时保持潜在的盈利 - 这大约是马克西姆-库兹涅佐夫 在上面写的。
1）在市场的行为中，其对未来的不确定性是显而易见的。对这种不确定性进行数学建模的最常见方式--概率论。在这个框架中，价格被认为是一个随机过程。
2）如果价格是一个随机过程，那么交易者的资本总是一个随机过程。随机过程的决定性转变也是一个随机过程。从理论上讲，这个过程有时会退化成一个确定性的函数。例如，在零位置，它代表一个常数)
3）在对称SB的情况下，任何TS的资本将是一个马丁格尔--一个具有恒定数学期望值的过程，等于初始资本。这意味着，对于任何一个TS来说，总会有盈利和亏损的SB实现，平均来说，总会有零资本收益（考虑到价差后为负数）。即使是 "买入并持有 "的策略，也很容易看到这种情况是如何发生的。
市场方法中最主要的是利润，而它发生在一些相当奇怪的方法 上)
据我理解，你给你的文章提供参考，是想听听我对这些文章的看法，还是我搞错了，你给你的文章提供参考是为了指导行动？
1）你把市场模型当作S(i)=const + N(i)，其中N(i)是一个随机过程。这是一个非常天真的、有缺陷的模式。
更接近现实的是以加性混合物S(i)=G(i)+N(i)形式的市场模型，其中G(i)是确定性成分，而N(i) 是随机成分。在进程演变的不同阶段，每个组成部分的作用和重要性是不同的。
2）这一点是爆棚的，见第1段。1).
3）这里你自相矛盾：在文章中你声称 "不可能"，而现在你说的是一种可用的 "可能性"。机会确实存在，这反驳了你 "不可能 "的说法。
ǞǞǞ
你关于来自火星的信号的笑话（如果是笑话的话）在我看来是不恰当的，因为它是关于别的东西的，说得不好听。
按照我的理解，你提到你的文章，是想知道我对它们的看法？ 还是我搞错了，你提到你的文章是为了指导行动？
1）你把市场模型当作S(i)=const + N(i)，其中N(i)是一个随机过程。这是一个非常天真的、有缺陷的模式。
更接近现实的是以加性混合物S(i)=G(i)+N(i)形式的市场模型，其中G(i)是确定性成分，N(i) 是随机成分。在进程演变的不同阶段，每个组成部分的作用和重要性是不同的。
2）这一点在缝隙中爆裂，见第1页。1).
3）这里你自相矛盾：在文章中你声称 "不可能"，而现在你说的是一种可用的 "可能性"。机会确实存在，这反驳了你 "不可能 "的说法。
ǞǞǞ
你关于来自火星的信号的笑话（如果是笑话的话）在我看来是不恰当的，因为它是关于其他东西的，说得不好听。
这些文章被作为众所周知的事实的另一个证实，即过度的风险可以使一个有利可图的战略无利可图。
这些文章使用了相当常见的交易结果模型，即具有独立等分布收益的交易序列。市场模型本身并没有被构建--只给出了标准的推理，即为什么交易可以被认为是这样的（以某种近似方式）。
我不是在反驳不可能在SB上赚钱的说法。我将其数学化，以便那些愿意的人可以利用伊藤的随机微积分 理论自己检查。