市场是一个受控的动态系统。 - 页 236

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TheXpert:
有可能出现降水。


...但也没有表明可信度 :)
 
tara:
...但也没有表示出可信度 :)
我不需要任何更多 )
 
avtomat:

什么和？

你能解释一下， 就外汇而言，什么 是预测，在什么条件下是预测？


我可以试试。
 
Avals:

顺便说一下，天气预报也是根据"时间t1的价格将在Price1<X<Price2的范围内，概率为P1 " 的方案进行的。只是通常不公布价格，而是公布温度和概率P1，以免吓到人))


天气的情况比市场的情况更确定。因为天气有严格的年度周期性。很明显，有一些变化，但这些变化是在一个相当狭窄的走廊里--夏季温度是夏季，冬季温度是冬季，它们不会翻转。严格的年度周期性的存在使我们有可能确定任何特定地区一年中每一天的一些基线温度。拥有这样一个基线是一个非常显著的优势。

但我们这里感兴趣的不是天气预报；）））。

 
tara:

我可以试试。

当然，阿列克谢。制订它。
 
avtomat:

当然，阿列克谢。说明一下。


试图。

任何受控动态系统的预测都是用于评估情况的信息--不多不少。

同时，对形势的评估阶段直接紧随决策阶段，所以预测的意义不在于事情将如何结束，而只在于事情已经开始。

因此，后果是：用预测的结果来确定TR和SL的值是没有意义的，但在做出开仓或平仓 的决定时不使用它是愚蠢的。

扭曲卡尔-克劳塞维茨，让我试着引用他的话："......军事科学不应该直接伴随着指挥官上战场，它只应该为这场战斗做准备......"。类似的东西（。

 

为什么我需要一个预测？

采取有利可图的立场，进入市场。我不知道市场下一步会走向何方，但我清楚地知道，根据分析，在哪里入市最有可能成功。我的任务是保留有利可图的交易，切断无利可图的交易。如果我遵循一些规则，我的TS将总是在一定距离内获利。令人惊讶的是，市场是可以预测的。它只需要被理解。当然，它不会迅速发挥作用。多年的耐心研究将得到回报。

在我迷恋外汇的早期，我经常看到其他交易员的多次进场和出场 的精湛准确性。这伤害了我的自尊心，使我一步一步地学习市场的秘密。市场每天都在变得更容易，神秘的东西越来越少。

 
avtomat:
预测师:


在这里，你有概率的存在。这意味着你必须事先定义它们，以便能够做出预测。你不是凭空分配这些概率的。由于外汇是一种非稳态现象，概率一直在变化，你应该定期更新它们（最好是在每个tick上）。有很多问题需要回答，而且没有明确的解决方案------这只是计算概率，没有预测，而预测会增加自己的复杂程度。好吧，如果你正在做这一切，你应该知道需要解决哪些中间任务。而且，我应该指出，这些任务有时是相当特别的。

但如果你能显示一些对你来说很方便的工具XXX/YYY的预报，那就更清楚了。这个特殊的预测例子可以澄清许多明确和隐含的任务和问题。这将立即给关于预测的讨论带来具体性和意义。

总之，给我预测 -- 让我们把它拆开。


这个问题是给我的吗？我有一个更简单的方法：输入economic数据，输出提前1或2步的工具预测，里面的模型如y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n],x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) 其中n是时间索引，m是输入参数的索引。成功中最主要的是。

1.选择正确的输入数据

2.输入数据的正确转换

3.选择正确的模型

你也有一个带有输入和输出的模型。在你的情况下，输出是一个位置决定：打开、关闭、不接触。在我的案例中，输出是仪器的数字预测。在你的案例中，输出是价格输入。在我看来，输入的是经济数据。货币对没有被预测，因为它们取决于两个国家的经济，而我已经有了10 000个只针对美国的经济数据。我已经在几页前发布了S&P500的预测。

经济模式可以是不同的。例如Steve Keen基于微分方程和现金余额的模型http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/papers/PaperPrePublicationProof.pdf，它被认为是唯一预测了2008年崩盘的模型。但它也有其问题。美国联邦储备局 使用动态随机一般均衡（DSGE）模型。其Matlab代码在此 http://www.mathworks.com/help/econ/examples/modeling-the-united-states-economy.html 我的模型希望并接近于DSGE模型，但与之有很大的区别。请阅读这个链接，你可能会学到一些新东西。

 
gpwr:


这是给我的问题吗？

不一定是对你。更多的是对一般的预报员。更具体地说，就是那个经常在不经意间像念咒语一样重复 "概率-概率-概率-概率...... "的预报员。

我的模型比较简单：输入是经济数据，输出是提前1或2步的工具预测，在y[n+1]=F(x[1,n],...,x[m,n],x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) 其中n是时间指数，m是输入参数的指数。成功中最主要的是。

1.选择正确的输入数据

2.输入数据的正确转换

3.选择正确的模型

你没有揭示F()的功能关系。不要以为我在试图推断它 -- 没有。但我怀疑，（而且有东西告诉我；））。那是一种退步...和那...

这是一个众所周知的模式。这已经是众所周知的事了。自20世纪60年代以来，人们对它说了很多，认为是上上下下。它在稳定运动部分起作用。当趋势发生变化时就会出现问题。特别是在切换模式下。许多作品都致力于研究这个问题。但直到现在还没有令人满意的解决方案。因此，它令人满意的工作的限度是已知的。

但有一个细微的差别。如果你的模型不是用概率操作的，那么就没有理由在你的模型基础上谈论概率。除非你事后计算出模型结果在某些紧凑区域的频率。但一般来说，这些都是拐杖。

 
ULAD:

为什么我需要一个预测？

采取有利可图的立场，进入市场。我不知道市场下一步会走向何方，但我清楚地知道，根据分析，在哪里入市最有可能成功。我的任务是保持有利可图的交易，切断无利可图的交易。如果我遵循一些规则，我的TS将总是在一定距离内获利。令人惊讶的是，市场是可以预测的。它只需要被理解。当然，它不会迅速发挥作用。多年来的耐心研究将得到回报。

在我迷恋外汇的早期，我经常看到其他交易员的多次进场和出场的精湛准确性。这伤害了我的自尊心，使我一步一步地学习市场的秘密。市场每天都在变得更容易，神秘的东西越来越少。


这就是口号。此外，一个内部矛盾的口号。
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