市场是一个受控的动态系统。 - 页 228

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avtomat:

功能性系统是一个同义词，因为绝对所有的系统都是功能性的。如果没有 "功能"，就没有 "系统"。

那么，"坐标系"、"价值体系 "等呢？

 
我又看了看你的画--我想了很多。但你是用价格还是移动平均线 作为你系统的输入信号？(我在某处听说该系统包括例如非周期性链接....)
 
Contender:

那么，"坐标系"、"价值体系 "等呢？


而你要思考什么是坐标，为什么需要它们，使用它们的结果是什么。想一想，如果不使用坐标，不指定一个坐标系，就有可能确定空间的方向，指定空间的度量，等等。

一个 "价值系统 "也是一个坐标系统，但只是在价值空间中。例如，基于不同优先事项的价值体系为社会的发展设定了不同的载体。我们这个时代的事件非常清楚地表明了这一点，而且是以一种对比的方式。

现在思考一下坐标系的功能。

 
YOUNGA:
我又在看你的画（奥列格）--我想了很多。那你是用价格还是移动平均线作为影响你系统的输入信号？(我在某处听说，该系统包括例如periodic links....)


价格是原始的事实数据。任何移动平均线 都是处理原始事实数据的结果。因此，无论你如何看待它，在任何结构中，它总是基于原始的事实数据。而这是正确的。

我的系统确实包括作为系统元素的非周期性链接。但这根本不是强制性的，也就是说，它可以是，例如，摆动的链接。系统中这些或那些元素的使用掌握在系统设计者的手中。

 
avtomat:


是的，有一个小...

让我们试着回到正轨上来吧；)

我们这里所有（或几乎所有）人都在忙着建立我们的TS，我们的交易系统。任何系统的特征（在其他同样重要的特征中）都是由其执行的功能 决定的。"系统 "和 "功能 "这两个概念是不可分割的。不存在无功能的系统。功能性系统是一个同义词，因为绝对所有的系统都是功能性的。如果没有 "功能"，就没有 "系统"。但可能有一个系统目前没有运作（处于待机状态）。

如果能听到关于交易系统的功能是 什么的意见（定义），会很有意思。

这个问题正是关于系统的功能。另一个问题是系统执行其功能、标准等的有效性。这不是问题所在。

// 我注意到，我对这个问题有自己的答案。

这是一个非常有趣的、哲学性的问题。我将试着从我自己的观点来回答它。

1.正确地注意到--在TC下，已经接受了对系统的理解，它应该在+中发挥作用。

2.TS的功能（任务）--是严格遵循算法，尽管市场一时的现实情况--只有在这个关键的可能成功。

3.我们的结论是，关键是解决问题的算法，每个人都在以自己的方式寻找这个算法。

4.为了创造一个可行的算法，你必须通过连接研究人员所拥有的最强大的数学仪器来感受市场--仅靠人脑的力量是不够的。

5.试图在最高水平上理解为什么有些货币对（雄鹿/磅）更适合用趋势策略来描述，而其他货币对（欧元/雄鹿）--用反趋势策略，具有欺骗性的类似行为。

 
yosuf:

一个非常有趣的、哲学性的问题。我将试着从我自己的观点来回答它。

1.正确地指出--TC已经被理解为是一个应该在+中运作的系统。

2.TS的功能（任务）--是严格遵循算法，尽管市场一时的现实情况--只有在这个关键的可能成功。

3.我们的结论是，关键是解决问题的算法，每个人都在以自己的方式寻找这个算法。

4.为了创造一个可行的算法，你必须通过连接研究人员所拥有的最强大的数学仪器来感受市场--仅靠人脑的力量是不够的。

5.试图在最高水平上理解为什么有些货币对（雄鹿/磅）更适合用趋势策略来描述，而其他货币对（欧元/雄鹿）则用反趋势策略来描述，其行为具有欺骗性的相似。

问候优素福。我明白你的意思。但TC 包括你提到的算法，是一个不可或缺的部分。你的定义中存在不一致的地方。然而，缺少的是使一组不相干的元素 成为一个系统的核心东西，是将这组元素统一为一个单一系统的东西。

但让我们听听其他意见。同事们，我建议你们就此提出你们的想法。

 
avtomat:


是的，有一个小...

让我们试着回到正轨上来吧；)

我们这里所有（或几乎所有）人都在忙着建立我们的TS，我们的交易系统。任何系统的特征（在其他同样重要的特征中）都是由它所履行的功能 决定的。"系统 "和 "功能 "这两个概念是不可分割的。不存在无功能的系统。功能性系统是一个同义词，因为绝对所有的系统都是功能性的。如果没有 "功能"，就没有 "系统"。但可能有一个系统目前没有运作（处于待机状态）。

如果能听到关于交易系统的功能是 什么的意见（定义），会很有意思。

这个问题正是关于系统的功能。另一个问题是系统执行其功能、标准等的有效性。这不是问题所在。

// 我注意到，我对这个问题有自己的答案。


从价格有方向性变动的情况下获利。你可以把它称为趋势，漂移，等等，从进入 点到退出点。该函数将输入的数据流（以前的价格等）转换为买入、卖出、什么都不做的命令）但输入的数据基本上是痕迹，而不是能够在未来创造所需运动的对象和过程本身。有必要在这些痕迹的基础上重构市场内在的真实对象和过程。当然，不是所有的，只是个别情况。这就是要寻找的功能--从痕迹中恢复真实的市场过程和情况，并与之匹配。

原则上，与任何自动控制系统一样--识别物体或它们的个别属性（如位置、速度等）以及它们的相互作用规律（如惯性、重力等），以便给出必要的控制动作。只有物理过程比较容易--它们是不变的，你可以通过实验来调整，调整系统。在市场上，它们会发生变化，没有足够的测试数据来进行粗略的调整。

 
Avals:


盈利来自于价格有方向性变动的情况。你可以把它称为趋势，漂移，等等，从进入点到退出点。该函数将输入的数据流（以前的价格等）转换为买入、卖出或什么都不做的命令。）但输入的数据本质上是痕迹，而不是能够在未来创造所需运动的对象和过程本身。有必要在这些痕迹的基础上重构市场内在的真实对象和过程。当然，不是所有的，只是个别情况。这就是我们正在寻找的功能--从痕迹中还原真实的市场过程和情况，并与之对应。


不，斯拉瓦，这种描述不适合作为交易系统功能的定义。我们可以看到对一个标识符和一个执行单位的提及，但没有整体的系统。

原则上，与任何自动控制系统一样，我们需要识别物体或其个别属性（如位置、速度等）以及它们之间的相互作用规律（如惯性、重力等），以产生所需的控制动作。只有物理过程比较容易--它们是不变的，你可以通过实验来调整，调整系统。在市场上，它们会发生变化，没有足够的测试数据来进行粗略的调整。

市场过程，像物理过程一样，也完全属于我们的世界。
 
avtomat:


不，斯拉瓦，这种描述不适合作为交易系统功能的定义。你可以看到提到一个标识符，一个执行单位，但没有一个系统作为一个整体。

市场过程，像物理过程一样，也完全属于我们的世界。


如果它是一个单一的整体，那么它就是系统的算法/代码。在这个函数的输入端，有价格序列（或他们使用的其他东西），而买入和卖出信号是输出。没有单一的算法))

当然，我们可以通过分离功能块和它们之间的互动来概括算法。输入的数据会在输出二进制信号的主处理单元上得到。二进制因为比较操作也可以归于主处理块。

然后它们进入逻辑块的输入，以及来自MM块的信号。它把它们放在一起进行分析（布尔逻辑或NS等），并发出买入和卖出指令。很明显，每个区块都可以更详细地加以描述。逻辑中最不简单的一块是如何构建。我在上一篇文章中写到了这一点。

如果我们说的是TS任务，它是将一个时间序列（价格）转换为另一个时间序列（股票）。第二个应该有一个稳定的上升趋势))

 

我越来越多地考虑到分析时间序列 是一件愚蠢的事情，至少在短期交易中是这样的理论。我们应该分析公平，然后在公平历史的基础上进行。毕竟，任何股权都是无效率的。

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