技术分析的新趋势。 - 页 16

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khorosh:
如果我检查一个TS，发现优化区间之外的结果是输的，那么我立即拒绝它，并去检查下一个。而且我从不在论坛上公布这种TS的结果。我可能已经拒绝了几百份这样的TS。我所有的编程只包括使用Igor Kim的函数对进入和退出条件进行编码，有时我必须创建自己的函数。

看完你的帖子后，我的第一个冲动是向被冒犯的人道歉。

然后我看到。

1) 你删除了前一页的第一份报告。为什么？

2）我只是要求你把开始日期从2008.08.08改为2006.08.08，以便回答问题：SL上发生了什么？

相反，你将SL值从1000改为5000，并禁止空头交易。而你发表了一份报告。

为什么？谁需要它？从中可以得出什么有趣的结论？

.............

我真的不明白，你到底想骗谁？

也许是你自己？

而我们却顽固地阻止你这样做......。

如果是这样的话，那么请原谅我。

 
serler2:
价格波动的频率。

上上下下，还是围绕着什么东西上下移动？
 
khorosh:
你在那里看到了什么？"不信者 "托马斯。你看到绿色的东西了吗？这与开盘价的工作有关...它不在勾选模式中。

khorosh，你是否准备确切地宣称--在测试一个系统时，在任何给定的时间内最多只有一笔未平仓交易？

我有一个假设：要么是一个明显的测试器故障，只被你发现，要么是一个DNA故障。

在第一种情况下，你最好写信给技术支持，而在第二种情况下...联系DNA。

 
ZZZEROXXX: 上上下下，还是围绕着什么东西上下移动？

你在这里不会得到任何东西。我已经试图找出这一点，这是一个商业秘密（而 "频率"，我认为是对这个想法的作者，即DC2008的 致敬）。

数学。
那么，频率只是相邻条上的收盘价之差？
[serler2:] 它是价格波动的振幅，在1到512的范围内细分。它所采取的Ask价格（计算需要7行代码）比Close[i]- Close[i+1]更复杂。
 
serler2:

频率是市场上的一种价格波动。价格波动可以是向上或向下 的。(因此，滤波器1，滤波器2）每一个刻度的频率都可以改变。

......... . ...............

计算频率的Vercode仍然不同。我在上面写道，在一种情况下我们向上看频率 波动，在另一种情况下我们向下看频率波动。在第三章中，我们对两者都进行了研究。

不清楚的是，振荡怎么会是向上的？毕竟，"震荡 "的概念本身就包括向上和向下的周期性运动。

或者说，你所说的 "向上的价格波动 "仅仅是指一种向上的趋势 运动吗？

 
lasso:

看完你的帖子后，我的第一个冲动是向被冒犯的人道歉。

然后我看到。

1) 你删除了前一页的第一份报告。为什么？

2）我只是要求你把开始日期从2008.08.08改为2006.08.08，以便回答问题：SL上发生了什么？

相反，你将SL值从1000改为5000，并禁止空头交易。而你发表了一份报告。

为什么？谁需要它？从中可以得出什么有趣的结论？

.............

我真的不明白，你到底想骗谁？

也许是你自己？

而我们却顽固地阻止你这样做......。

如果是这样的话，那么请原谅我。

所以你没有仔细看第一份报告。正如他们所说，你在书中看到的是一个人物。而在第一份报告中，止损值为5000，空头头寸被禁用。自然，如果你甚至不能从报告中正确确定止损值，你将无法得出任何结论。更有甚者，你无法看到只有买入交易存在。
 
khorosh:
所以你没有仔细看第一份报告。正如他们所说，你在书中看，你就会看到这个数字。而在第一份报告中，止损值为5000，空头头寸被禁用。自然，如果你甚至不能从报告中正确确定止损值，你将无法得出任何结论。更有甚者，你无法看到只有买入交易存在。

收到。我今晚回家后会仔细看看。

那你为什么要删除第一份报告？

这样，我就可以当场进行比较，就不会发生这样的意外了......

 
lasso:

收到。我今晚回家后会仔细看看。

那你为什么要删除第一份报告？

这样我就可以当场进行比较，就不会发生这样的意外了......

而且，如果第一个项目的结果完全包含在第二个项目中，为什么要离开第一个项目。我们需要减轻MQL服务器的内存。)))
 
Mathemat:

khorosh，你是否准备确切地宣称--在测试一个系统时，在任何给定的时间内最多只有一笔未平仓交易？

我有一个假设：要么是一个明显的测试器故障，只被你发现，要么是一个DNA故障。

在前一种情况下，你最好写信给技术支持，而在后一种情况下......。联系DNA。

我不认为这是一个故障。余额是否应始终等于一个开放交易的权益？在我看来，只有在交易结束时它们才会相等，还是我的DNA有缺陷？

 
khorosh:

我不认为这是一个故障。余额是否应始终等于一个开放交易的权益？在我看来，只有在交易结束时它们才会相等，还是我的DNA有缺陷？

测试员报告图是在离散点上绘制的，这些点的数量等于交易的数量。

因此，如果没有重叠的交易，那么权益曲线就与余额相同。

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