技术分析的新趋势。 - 页 11 1...456789101112131415161718 新评论 Sergey Likho 2011.05.29 17:28 #101 lasso: 我对这种比较是否充分表示怀疑。 但看看会发生什么仍将是非常有趣的。 所以，很抱歉耽误了时间。这个周末，我把优化工作做到位了。我想我下周会在这里公布结果。 P.s. 我重写了专家顾问的一半代码。我已经改写了一半的内容。+ 我还添加了TP和SL。 Vitaliy 2011.05.29 20:01 #102 serler2: 好的，抱歉耽搁了。这个周末我投入了一些优化工作。我想我下周会在这里公布结果。 P.s. 我重写了一半的EA代码。我已经改写了一半的内容。+ 我已经添加了TP和SL。 谢谢你。期待它...))) Sergey Fionin 2011.05.31 07:44 #103 joo: 是的，就像设计师一样：如果你想叫它 "耳朵"，你就叫它 "耳朵"；如果你想叫它 "面颊"，你就叫它 "面颊"。 我记得我曾在图纸上看到过一个细节，叫做 "点".....。而且对此无能为力，即使是总设计师也无权禁止创作者为其作品命名。 我也会把这种 "量子 "归入 "点"。）这都是人们希望看起来像 "伟大的大师 "的愿望，让我们根据框架把棒子重新命名为夸克、介子、玻色子。让所有人都嫉妒我们有多酷。 Sergey Likho 2011.06.02 15:13 #104 lasso: 有些东西让我怀疑这样的比较是否充分。 但是，看看会发生什么，仍然会非常有趣。 我正在张贴研究报告。 使用 "量子频率 "的方法如下。 我们采取任何TS，它提供了最大数量的信号来进入市场。然后，我们利用历史记录（回顾性地）确定盈利和亏损交易的频率，这是优化的结果。 然后向专家顾问添加条件（过滤）：在什么频率下需要在未来进行交易，什么频率下不需要。 作为一个例子，我们以本论坛第8页 的专家顾问为例。我在专家顾问中加入了TP和SL+优化了代码。进入市场是跨越EMA5和EMA50。当交叉点相反时退出，或者TP=800点（在第5个符号）SL=400点（在第5个符号）。在M15上总是交易0.1手。 在2011年2月1日至2011年4月31日期间进行了优化。 带有过滤功能的测试--2011年5月1日至2011年6月2日。 优化。 我们在输入端有信号结果，在输出端有频率直方图。水平线 - 频率，垂直线 - 交易结果。频率可以根据各种参数来计算。 下面是一个由其中一个参数过滤的直方图。例如，我们可以看到，频率为400х、441х的交易是积极的。我们需要这些频率。而且我们应该排除所有在频率257下进行的交易。 测试。 1.从2011年5月1日至2011年6月2日的测试。没有过滤器。 2. 同一时期。应用过滤器 1. 3.同一时期的过滤器2。 4.最大的过滤。同时通过3个参数进行过滤。 结果：作为过滤的结果，第一种情况下的交易数量减少了80%，第二种情况下减少了60%，第三种情况下减少了90%。 盈利交易的百分比增长了2倍。花了2天时间获得这些结果。 最初的策略平均每天有3次交易。这还不够!也就是说，没有任何东西可以过滤掉! 从好的方面看，应该有一个每天有20-30条的策略。 在一个回形针中进行全面测试。 附加的文件： dioauofktrsbnkkngyesn.zip 50 kb Sergey Likho 2011.06.02 15:14 #105 FION: 我也会把这样的 "量子 "归入 "点"。）这都是人们想要看起来像 "伟大的大师 "的愿望，让我们根据框架把棒子重新命名为夸克、介子、玻色子。让所有人都嫉妒我们有多酷。 量子频率是DC2008的作者称之为的方法。 你可以把它叫做得分，推举，绿龟法，或者量子化的东西。 无论你觉得什么时候更舒服。 Trolls 2011.06.02 15:23 #106 serler2: 量子频率是DC2008的作者称之为的方法。 你可以把它叫做得分，推举，绿龟法，或者量子化的东西。 无论你喜欢哪一种。 所以你已经被要求写了11页。你是如何计算这些绿海龟的？ 公式？ 在我的一生中，频率是由公式F=1/t决定的。 其中F是频率，单位为赫兹。 t是时间，以秒计算。 如何计算这个 "量子频率"。假设我有一个TS，每天进行300次交易。 如何计算？ ZZZEROXXX 2011.06.02 18:06 #107 serler2: 下面是其中一个参数的过滤直方图。例如，你可以看到，在400倍、441倍频率附近的交易是积极的。我们需要这些频率。而且我们需要排除有257个频率的交易。 我也不太明白在穿越面具的情况下，257的频率是什么。另外，过滤器之间的区别是什么 - filter1, filter2... Sceptic Philozoff 2011.06.02 18:51 #108 serler2，至少多做一个数量级的交易，增加测试期--比如，从一个月到两年或三年。 这些结果毫无价值，因为它们在统计学上没有代表性。并删除图表中的不匹配内容。 我不是说应该澄清频率的概念--否则我们仍然会谈论神秘的东西，每个人都以自己的方式理解。 Vitaliy 2011.06.02 20:24 #109 serler2: 以下是这些研究报告。................ 结果：作为过滤的结果，第一种情况下的交易数量减少了80%，第二种情况下减少了60%，第三种情况下减少了90%。盈利交易的百分比增长了2倍。我花了两天时间才得到这些结果。 谢尔盖，非常感谢你的全面报告。 是的，我很难用不同的过滤方法直接比较两个TS（如我最初的意图）。 但这决不是削弱这种方法的力量。 即使是OOS上的16个交易也显示了这一点;) 唯一令人失望的是优化过程的高资源强度。 Igor Makanu 2011.06.03 01:53 #110 lasso:即使是CB上的16个交易也表明了这一点；) 你甚至看到了什么？交易数量 的减少导致了历史上TS的稳定，这一事实是很清楚的 我曾在代码中犯过几次错误，结果是EA只在一个方向上进行交易（只有买入/卖出），这增加了盈利能力。 1...456789101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对这种比较是否充分表示怀疑。
但看看会发生什么仍将是非常有趣的。
所以，很抱歉耽误了时间。这个周末，我把优化工作做到位了。我想我下周会在这里公布结果。
P.s. 我重写了专家顾问的一半代码。我已经改写了一半的内容。+ 我还添加了TP和SL。
好的，抱歉耽搁了。这个周末我投入了一些优化工作。我想我下周会在这里公布结果。
P.s. 我重写了一半的EA代码。我已经改写了一半的内容。+ 我已经添加了TP和SL。
是的，就像设计师一样：如果你想叫它 "耳朵"，你就叫它 "耳朵"；如果你想叫它 "面颊"，你就叫它 "面颊"。
我记得我曾在图纸上看到过一个细节，叫做 "点".....。而且对此无能为力，即使是总设计师也无权禁止创作者为其作品命名。
有些东西让我怀疑这样的比较是否充分。
但是，看看会发生什么，仍然会非常有趣。
我正在张贴研究报告。
使用 "量子频率 "的方法如下。
我们采取任何TS，它提供了最大数量的信号来进入市场。然后，我们利用历史记录（回顾性地）确定盈利和亏损交易的频率，这是优化的结果。 然后向专家顾问添加条件（过滤）：在什么频率下需要在未来进行交易，什么频率下不需要。
作为一个例子，我们以本论坛第8页 的专家顾问为例。我在专家顾问中加入了TP和SL+优化了代码。进入市场是跨越EMA5和EMA50。当交叉点相反时退出，或者TP=800点（在第5个符号）SL=400点（在第5个符号）。在M15上总是交易0.1手。
在2011年2月1日至2011年4月31日期间进行了优化。
带有过滤功能的测试--2011年5月1日至2011年6月2日。
优化。
我们在输入端有信号结果，在输出端有频率直方图。水平线 - 频率，垂直线 - 交易结果。频率可以根据各种参数来计算。
下面是一个由其中一个参数过滤的直方图。例如，我们可以看到，频率为400х、441х的交易是积极的。我们需要这些频率。而且我们应该排除所有在频率257下进行的交易。
测试。
1.从2011年5月1日至2011年6月2日的测试。没有过滤器。
2. 同一时期。应用过滤器 1.
3.同一时期的过滤器2。
4.最大的过滤。同时通过3个参数进行过滤。
结果：作为过滤的结果，第一种情况下的交易数量减少了80%，第二种情况下减少了60%，第三种情况下减少了90%。 盈利交易的百分比增长了2倍。花了2天时间获得这些结果。
最初的策略平均每天有3次交易。这还不够!也就是说，没有任何东西可以过滤掉! 从好的方面看，应该有一个每天有20-30条的策略。
在一个回形针中进行全面测试。
我也会把这样的 "量子 "归入 "点"。）这都是人们想要看起来像 "伟大的大师 "的愿望，让我们根据框架把棒子重新命名为夸克、介子、玻色子。让所有人都嫉妒我们有多酷。
量子频率是DC2008的作者称之为的方法。 你可以把它叫做得分，推举，绿龟法，或者量子化的东西。 无论你觉得什么时候更舒服。
量子频率是DC2008的作者称之为的方法。 你可以把它叫做得分，推举，绿龟法，或者量子化的东西。 无论你喜欢哪一种。
所以你已经被要求写了11页。你是如何计算这些绿海龟的？ 公式？
在我的一生中，频率是由公式F=1/t决定的。
其中F是频率，单位为赫兹。
t是时间，以秒计算。
如何计算这个 "量子频率"。假设我有一个TS，每天进行300次交易。
如何计算？
下面是其中一个参数的过滤直方图。例如，你可以看到，在400倍、441倍频率附近的交易是积极的。我们需要这些频率。而且我们需要排除有257个频率的交易。
serler2，至少多做一个数量级的交易，增加测试期--比如，从一个月到两年或三年。
这些结果毫无价值，因为它们在统计学上没有代表性。并删除图表中的不匹配内容。
我不是说应该澄清频率的概念--否则我们仍然会谈论神秘的东西，每个人都以自己的方式理解。
以下是这些研究报告。................
结果：作为过滤的结果，第一种情况下的交易数量减少了80%，第二种情况下减少了60%，第三种情况下减少了90%。盈利交易的百分比增长了2倍。我花了两天时间才得到这些结果。
谢尔盖，非常感谢你的全面报告。
是的，我很难用不同的过滤方法直接比较两个TS（如我最初的意图）。
但这决不是削弱这种方法的力量。 即使是OOS上的16个交易也显示了这一点;)
唯一令人失望的是优化过程的高资源强度。
即使是CB上的16个交易也表明了这一点；)
你甚至看到了什么？交易数量 的减少导致了历史上TS的稳定，这一事实是很清楚的
我曾在代码中犯过几次错误，结果是EA只在一个方向上进行交易（只有买入/卖出），这增加了盈利能力。