技术分析的新趋势。 - 页 12

[khorosh]

IgorM:

你甚至看到了什么？ 交易数量的减少导致历史上TS的稳定，这一事实很清楚。

如果我在代码中犯了几次错误，结果是EA只在一个方向上交易（只有买入/卖出），那么盈利能力就会增加。

这样一来，就可以用两个EA进行交易，一个只在买入方向有误差，另一个只在卖出方向有误差。而这将是一个 总的圣杯:)))

[Виктор]

khorosh:
因此，你可以用两个EA进行交易，一个是只买入的错误，另一个是只卖出的错误。而这将是一个总的圣杯:)))

有几次，当纠正代码中的一个愚蠢的错误导致 "有前途的 "专家顾问的盈利能力出现灾难性的下降时，情况又重演了。
但我无法学会故意犯这样的错误:))

[Igor Makanu]

khorosh:
因此，你可以用两个EA进行交易，一个是只买入的错误，另一个是只卖出的错误。而这将是一个总的圣杯:)))

这个想法值得注意，即对于卖出头寸，有一些开仓/平仓的条件，而对于买入头寸，则有一些条件。

[Vitaliy]

serler2:
......................

优化。

输入是信号结果 - 输出是带有频率的直方图。水平线是频率，垂直线是交易的结果。 频率可以用不同的参数来计算。

.....................................

你的意思是说".......用不同的方法"？

还是方法相同，但参数不同，即输入向量不同？

..............

还有一个关于直方图的问题。

事实证明，在为获得AFC而研究的期间（3个月），TC显示了一个高利润的结果？

三个月内有多少个交易？

你能不能附上一张按交易数量划分的活动图谱（如DC2008）...

[Sergey Likho]

ZZZEROXXX:
我也不太明白，在交叉感染的情况下，257的频率是什么。另外，过滤器之间的区别是什么 - filter1, filter2...

频率是市场上的一种价格波动。 价格波动可以是向上或向下的。(因此，滤波器1，滤波器2）每一个刻度的频率都可以改变。

我的市场被分为512个频率，即最小的振荡频率为1，最大的为512。

频率257，从上面的直方图来看，是策略的大部分交易都是亏损的频率。

IgorM:

你能看到什么？ 交易数量的减少导致历史上TS的稳定，这一事实很明显。

ZS：我在代码中犯了几次错误，结果是EA只在一个方向上交易（只买/卖），同样的盈利能力也增加了。

当然，我在历史上做测试。 在一个时期选择频率，而在另一个时间框架上进行给定频率的交易。没有结果的配合。 结果显示，亏损的交易数量减少了！这也是为什么我们要把它作为一个新的项目。(即在98笔交易中，系统只留下16笔盈利的交易)

在测试期间，交易既是买入也是卖出。有一些时期，EA只开始买入，这是由于市场上没有必要的卖出频率的事实。

套索。

你是说"......用不同的方法"？

或者方法相同但参数不同，即输入矢量？

还有一个关于直方图的问题。

是否证明TS在研究期间（3个月）显示出强烈的盈利结果？

三个月内有多少交易？

你能不能按交易数量附上活动图谱（像DC2008那样）...

都一样，不同的频率计算向量。正如我在上面写的，在一种情况下，我们正在寻找向上的频率波动，在另一种情况下，我们正在寻找向下的频率波动。在第三种情况下，我们有这两种情况。

用同样的策略，我花了更长的时间进行测试。我现在就把它贴出来。

[Sergey Likho]

下面是优化同一策略的另一个结果。正如Mathemat 建议的那样。我花了更长的时间。(我应该马上说：用一两年或五年的时间进行优化是没有意义的。频率时常变化。有利可图的变成有利可图的，有利可图的--无利可图的)。

这一次。

在此期间进行了优化。2010年11月1日-2011年3月1日。(4个月)选择频率。

应用过滤法进行测试。 2011年3月1日至2011年6月5日。 (3个月) 在新的数据上测试选定的频率。

没有 过滤的测试

带有过滤功能

在265笔交易中，有147笔保持不变。 盈利交易的百分比值从24上升到35。(它不像以前的测试那样高)，但结果却更高。(可能是由于测试时间过长)

AFC频谱（多达74个频率）512个频率无法在屏幕上水平显示=）。红色是高点，绿色是低点。蓝色--活动。

主食中是带有交易的完整统计。

[khorosh]

或者你可以采取一个公开的指标，不使用神秘的量子频率，得到08.08.08到今天的这个平衡曲线。

[Rulabs]

khorosh:

或者你可以采取一个公开的指标，不使用神秘的量子频率，得到08.08.08到今天的这个平衡曲线。

只要再努力一点，你就会有一个正确的平衡曲线

[Sceptic Philozoff]

serler2: 频率是市场上的一种价格波动。 价格的波动可以是向上的，也可以是向下的。(因此过滤器1，过滤器2)

那么，频率仅仅是相邻小节上的收盘价之差？

[Sergey Likho]

Mathemat:
也就是说，频率只是相邻条形图上的收盘价之差？

它是价格波动的振幅，在1到512的范围内细分。考虑到Ask价格（计算需要7行代码）比Close[i] - Close[i+1]更复杂。