你在外汇中需要量吗？ - 页 3

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kch:

此外，柱状图的 "方向 "和它的刻度量也有差异。

有一个内置的标准卷指标。我对它了解不多，但我的理解是，如果它是绿色的，在相应的成形条上，上涨的点数超过下跌的点数，如果它是红色的，在成形条上，下跌的点数超过上涨的点数。如果我说错了，请纠正我。

例如，昨天06.04.11在GU的11-30（GMT），我们可以看到这种情况，当一个完全看跌的柱子（用红色箭头标记）与它的tick volume "背离"。 也就是说，当英镑在1分钟内于11-30下跌了60个旧点时，其交易量是 "看涨的"。

相对于前一列，每一个新列都有不同的颜色--如果量比前一列高，则是一种颜色，如果低，则是另一种颜色。

也就是说，蜡烛的标志和颜色是无关的。所以没有差异

 
ilunga:

相对于前一列，每一个新列都有不同的颜色--如果量比前一列高，则是一种颜色，如果低，则是另一种颜色。

也就是说，烛台标志和颜色是不相关的。因此，不存在任何差异


是的，那么我同意。不存在任何差异。
 
Avals:
Tick volum是波动率的指标，而不是交易量的指标。

价格波动？不一定。

相反，它是市场参与者活动的 一个指标。

 
goldtrader:

价格波动？不一定。

相反，它是市场参与者活动的一个指标。


它也不一定是))))))，它是由外汇经纪人或流动性提供者的价格变化量。当然，它也与客户的活动有关，比如他们在单位时间或单位数量上的交易量。但这种依赖性不一定总是相同的和线性的。这取决于报价商的策略，何时以及多长时间应该改变价格。每个供应商都有一个如何形成其价格的算法，以及它改变价格的频率。这取决于供应商--或者更准确地说，取决于他的算法。
 
goldtrader:

价格波动？不一定。

相反，它是市场参与者活动的一个指标。


或者是直流嘀嗒声发生器的活动...
 
Avals:

这取决于报价商的策略，即何时以及多长时间改变一次价格。每个供应商都有一个形成其价格 和频率的算法。这取决于供应商 - 或者说取决于他的算法。

你能详细说明一下吗？

我以为供应商（例如银行）只是广播他的交易，也许只有价格而没有实际数量。而在这里，事实证明，供应商可以 "根据自己的算法创造自己的价格"。请解释。

 
goldtrader:

你能更具体地说明这一点吗？

我认为，供应商（例如银行）只是广播他们已执行的交易，也许只有价格而没有实际数量。而在这里，事实证明，供应商可以 "根据他们的算法来形成他们的价格"。请解释。

流动性提供者持有价差，即买入和卖出--大致上就像一个DC。在一次勾选中，他的客户同时涌入买入和卖出（尽管在一些平台上，客户或其他银行可以在他的价差内下单），这导致他在该工具上的总头寸发生变化。他已经厌倦了以这些价格进行买卖，所以他改变了这些价格。而在这段时间里，在银行间市场以及其他交易所都可能发生很多交易。因此，他不是在翻译他的交易，而是将他的报价从一个市场翻译到另一个市场。虽然没有人阻止他们在不同的场所保持不同的出价和要求。这就像在正常交流中一样。

P.S. 即使做市商收到的卖出客户多于买入客户，他也可以增加他的报价 - 没有人禁止这样做。例如，没有像在交易所那样的定价。如果他是最有影响力的，那么较小的银行（或那些不擅长该货币的银行）更有可能在他身后改变报价，而不是去竞争。但是，这又是他们自己的事情 :)

 
Avals:

流动性提供者持有价差，即在同一时间买入和卖出--大致上像直流电。

证券公司可能 "持有 "利差，因为95%的证券公司与真实市场没有联系。但为Currenax或EBS "持有价差 "是非常值得怀疑的。

阿瓦尔斯:

...厌倦了在这些价格上的买卖，他改变了这些价格。

改变价格？:)由他自己？他为什么要这样做？而套利者为了什么？更像是一个童话故事。:)

我认为向流动性提供者 "改变价格 "的唯一真正途径是自己参与买入-卖出。例如，纽约证券交易所的专家就是这样对每只股票进行工作的。

阿瓦尔斯:

....虽然没有人阻止在不同的网站上保留不同的出价和询问。一切都像在通常的交换器中一样。

这就是套利者的工作。

顺便说一下，在交易所（顺便说一下，客户不是做市商），通过投机汇率 获利的情况也极为罕见。

阿瓦尔斯:

P.S. 即使做市商的客户卖的比买的多，他们也可以增加报价--没有人禁止这样做。

由此可见，价格不是由供求关系决定的，市场的基本规律在外汇中不起作用。

吉兹。:)

 
goldtrader:

区块链有可能 "持有 "价差，因为95%的区块链与真实市场没有联系。但Currenax或EBS是否会 "守住价差 "是非常值得怀疑的。

当然，他们不能保留差价--它就像股票一样在那里形成。但它们中的每一个都有一些银行--流动性提供者，很大一部分营业额都通过这些银行。尽管客户可能不会看到他们，自己成为提供者，等等。

Goldtrader:

改变价格？:)由他自己？究竟为什么？套利者是做什么的？更像是一个童话故事。:)

当然也有仲裁员。唯一的问题是与谁套利))))例如，如果德意志银行将提高其在所有平台上的欧元报价，而其他银行将看到这一点并进行对抗（给出更低的报价），那么作为银行间套利的结果，要么DB将降低其对莫斯科银行的报价）），要么后者将提高报价至DB的水平。因此，这是一个谁拥有更多流动性的问题。这并不是说DB想欺骗所有人，而是一个简单的需求，比如说购买大量的eu对quid。

Goldtrader:

由此可见，价格不是由供求关系决定的，市场的基本规律在外汇中不起作用。

妙趣横生。:)

为什么不工作了？只有在证券交易所，大的参与者被迫在一个共同的基础上进行所有的交易，而且是公开的（虽然现在广泛传播的是暗池），而在外汇市场，很大一部分的交易是隐藏的，银行以其他方式获得必要的地位--不披露自己的意图。顺便说一下，在证券交易所，这对大型参与者来说是一个巨大的问题，为了解决这个问题，有很多方法可以隐藏他们的交易。整个行业都在 "智能执行 "上运作。几乎每个平台都有一些算法--如VWAP或TWAP。这都是为了隐藏交易量，以避免投机者利用。）因此，外汇的具体情况是在银行的层次结构和各种平台上的交易组织。而供应和需求通过他们的棱镜运作

 
Avals:

当然也有仲裁员。唯一的问题是与谁套利))))例如，如果德意志银行将提高其在所有平台上的欧元报价，而其他银行将看到并与之对抗（给出较低的报价），那么作为银行间套利的结果，要么德意志银行将降低其对莫斯科银行 的报价）），要么后者将提高报价至德意志银行的水平。因此，这是一个谁拥有更多流动性的问题。这并不是说DB想欺骗大家，比如说买大量的欧元兑英镑，这是一种简单的需要。

报价与此有什么关系？报价（价格）是次要的。竞价（限价单 和止损单）是市场上的主要。他们是推动市场的人。而且在高流动性时期，它需要大量的物质资源。在一个稀薄的市场中，移动价格是比较便宜的。作为价格转变的高成本的证明，我可以找到日本央行（BOJ）在货币干预期间所拖动的数量。而你说 "有人想改变价格"。为了做到这一点，必须执行大量站在转变道路上的市场参与者的REAL竞价。

阿瓦尔斯:

因此，这是一个谁拥有更多流动性的问题。这并不是说DB想欺骗所有人，而是在简单的必要条件下购买大量的欧元区对英镑，比如说。

银行之间没有相互争斗，为什么要争斗？:)一家银行必须（根据其客户的命令）进行货币兑换操作，而他们也会这样做。他们与目前更有利可图的人一起进行。为什么他们要打起来，找出谁有更多的流动资金？他们的目标和目的是不同的。

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好吧，这都是理论，与我们的工作关系不大。

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