将趋势和平盘策略结合为一个TS=圣杯？ - 页 17 1...10111213141516171819 新评论 sever30 2011.03.08 13:11 #161 Olchik: 是的，有这样一件事。我个人结合并进行了交易。当然，圣杯没有出来，但策略也没有流失（当然，除非 "合理 "的仓位量水平被越过）。原理非常简单：为趋势设计的第一个策略，使用金字塔或相同的反转马丁，不可动摇地积极增加很多。它应该带来利润（别无选择），但假设有平淡的时候，策略会带来体面的缩减（约为存款的80%）。对于这个时期，有一个统一的策略。扁平策略具有负的数学期望值。当然，平盘策略在趋势期间是亏损的，但在平盘期间是盈利的。这两种策略共同带来了总的利润。平盘策略只是在平盘期间拉平第一个策略的权益曲线，并从第一个策略的总利润中抽取一部分（当然，不是全部）。这两种策略都不是基于对价格走势的任何分析（非综合的，也不是为了用其他东西来预测价格走势，如模式等）。 还有一点，趋势和平坦的策略一直在起作用，也就是说，不存在对趋势和平坦的认可。 节日快乐。 为什么是过去式？ 在你的案例中，平盘策略减少了趋势策略的利润。有多大？那么，它能使平地里的TS的生存能力提高多少呢？ Mikhail Simakov 2011.03.08 15:10 #162 我试图将这两种策略合二为一。第一个策略和第二个策略的唯一区别是，它通过50天的趋势来过滤交易，其他都是一样的。也就是说，第二种策略通过任何买入或卖出信号进入市场，而第一种策略只有在50天趋势吻合时才进入市场。因此，我试图一石二鸟，所以该系统在平地和趋势上都能发挥作用。 策略测试仪：trend(ind-trend_v10)_v3 战略测试仪报告 trend(ind-trend_v10)_v3 SIG-Lite.com (Build 388) 符号欧元兑美元（欧元对美元） 期间1小时 (H1) 2010.03.08 01:00 - 2011.03.07 23:59 (2010.03.08 - 2011.03.08) 模型按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。 参数periodD=50; period=96; periodSmall=30; sl=150; openH=60; lot=0.1; magicBUY=2121; magicSELL=1313; magicBUY1=20001; magicSELL1=10002; s="S1"; 历史上的酒吧7199模拟的蜱虫13385仿真质量不适用 图表不匹配错误0 初始存款2000.00 净利润6493.39利润总额14730.11全部损失-8236.72 盈利能力1.79预期报酬率34.91 绝对缩水198.68最大缩水1428.29 (24.82%)相对缩减24.82% (1428.29) 交易总额186空头头寸（赢利百分比）90 (55.56%)多头头寸（赢利百分比）96 (54.17%) 盈利的交易（占全部的百分比）102 (54.84%)亏损交易（占全部的百分比）84 (45.16%) 最大的有利的贸易606.88亏损交易-156.13 平均值有利的交易144.41亏损的交易-98.06 最大数量连赢9 (1729.17)连续损失(亏损)9 (-663.17) 最大连续获利(胜利次数)1729.17 (9)连续损失（损失次数）-663.17 (9) 平均值连续赢利3连续损失2 我每月购买一个工作稳定的顾问5%。 Combining trend and flat [档案]学习如何赚钱的村民! olchik 2011.03.08 16:36 #163 sever30:节日快乐。为什么是过去式？在你的案例中，平盘策略减少了趋势策略的利润。有多大？而在平坦的地方，它能使TS的生存能力提高多少？谢谢你的祝贺) 为什么用过去式？事实上，经过一段时间后，我不再使用"随机进场"（记得我写过，该策略不是基于对价格走势的任何轻微分析），原因是我想出了一个更有利可图的版本（即，该策略有一个重大更新，已经完全改变了它）。 比如说扁平策略，在2年内，可以拿走大约63%的利润趋势，而趋势给的利润大约是400%（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年或更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。 这样的策略可能已经损失了80%的利润（例如，如果价格反转6次，即6个止损被触发），有时甚至可能在没有翻转的情况下就已经损失了，而翻转策略相当于20%的缩减。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天是100%）。 好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。 而你，据我所知，也在朝这个方向进行试验？ Mikhail Simakov 2011.03.08 16:50 #164 Olchik: 谢谢你的祝贺) 为什么是过去式？事情是这样的，一段时间后，我不再使用 "随机进场"（记得我写过，该策略不是基于对价格走势的任何轻微分析），原因是我想出了一个更有利可图的选择（也就是说，对该策略进行了认真的现代化改造，完全改变了它）。 比如说扁平策略，在2年内，可以拿走大约63%的利润趋势，而趋势给的利润大约是400%（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年或更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。 这样的策略可能已经损失了80%的利润（例如，如果价格反转6次，即6个止损被触发），有时甚至可能没有翻转就损失了，而翻转策略相当于趋势策略的20%的缩减。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天是100%）。 好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。 而你，据我所知，也在朝这个方向进行试验？ 也许没有必要去挖掘记忆。最好是具体的数字，具体的统计数据，最好有图表，表格 :) Роман 2011.03.08 17:37 #165 sever30: 谁想过这个问题？如果不具体说明，是否有人实现了 "将不相容的东西结合在一起 "成为一个单一的TS？不是一个与另一个的交替，而是一个完整的、有机的平坦战略和趋势的结合，在一个单一的TS...这种 "混合 "的原则和特点是什么？ 这样的想法："交叉火力 " 交易系统的一个变种（趋势-地板捕捉）在行动（仍然是测试版本）：-））。 该组合是100%的完整和有机的单一系统。 原则和标志 是一样的--买的便宜，卖的贵......。 sever30 2011.03.08 18:02 #166 Olchik: 谢谢你的祝贺) 为什么是过去式？问题是，一段时间后，我不再使用 "随机进入"（记得，我写道，该策略不基于任何轻微的价格运动分析），因为我想出了一个更有利可图的版本（也就是说，该策略有一个严重的现代化，完全改变了它）。 比如说扁平策略，在2年内，可以拿走大约63%的利润趋势，而趋势给的利润大约是400%（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年或更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。 这样的策略可能已经损失了80%的利润（例如，如果价格反转6次，即6个止损被触发），有时甚至可能在没有翻转的情况下就已经损失了，而翻转策略相当于20%的缩减。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限的风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天-100%）。 好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。 而你，据我所知，也在朝这个方向进行试验？ 在一般情况下，我理解，但在一般情况下...如果不知道你的策略的算法，就很难评论。 sever30 2011.03.08 18:50 #167 Olchik: 谢谢你的祝贺) 为什么是过去式？事情是这样的，一段时间后，我不再使用 "随机进场"（记得我写过，该策略不是基于对价格走势的任何轻微分析），原因是： 1.想出了一个更有利可图的选择（也就是说，对该策略进行了认真的现代化改造，完全改变了它）。 例如，扁平策略在2年内可以带走趋势一的约63%的利润，而趋势一则给了约400%的利润（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年甚至更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。 2) 在平盘期间，趋势策略 可能造成缩减(为什么？因为有不同类型的平盘)，最高可达80%(例如，如果价格反转6次，即6次触发止损)，有时甚至可能在没有平盘的情况下亏损，而平盘策略在这种情况下将趋势的缩减杀到20%。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天-100%）。 好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。 我想，你也在朝这个方向进行试验吧？ 1.听到这个消息很有意思，但不要告诉我是MAs或一些经典指标。 2."趋势性战略 "是我们私下讨论的吗？如果是这样，"平淡无奇 "在哪里？ ZZZEROXXX 2011.03.08 19:31 #168 如果是关于翻牌的数量，那就是关于马丁格尔的。 sever30 2011.03.08 19:34 #169 ZZZEROXXX: 如果是关于翻牌的数量，那就是关于马丁格尔的。 有什么好尴尬的？) Роман 2011.03.08 19:34 #170 ZZZEROXXX: 如果是关于翻牌的数量，那就是关于马丁格尔的。 如果是对我的帖子，里面没有一盎司的马提尼......:-))) 完全不同的方法... 1...10111213141516171819 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，有这样一件事。我个人结合并进行了交易。当然，圣杯没有出来，但策略也没有流失（当然，除非 "合理 "的仓位量水平被越过）。原理非常简单：为趋势设计的第一个策略，使用金字塔或相同的反转马丁，不可动摇地积极增加很多。它应该带来利润（别无选择），但假设有平淡的时候，策略会带来体面的缩减（约为存款的80%）。对于这个时期，有一个统一的策略。扁平策略具有负的数学期望值。当然，平盘策略在趋势期间是亏损的，但在平盘期间是盈利的。这两种策略共同带来了总的利润。平盘策略只是在平盘期间拉平第一个策略的权益曲线，并从第一个策略的总利润中抽取一部分（当然，不是全部）。这两种策略都不是基于对价格走势的任何分析（非综合的，也不是为了用其他东西来预测价格走势，如模式等）。
还有一点，趋势和平坦的策略一直在起作用，也就是说，不存在对趋势和平坦的认可。
节日快乐。
为什么是过去式？
在你的案例中，平盘策略减少了趋势策略的利润。有多大？那么，它能使平地里的TS的生存能力提高多少呢？
我试图将这两种策略合二为一。第一个策略和第二个策略的唯一区别是，它通过50天的趋势来过滤交易，其他都是一样的。也就是说，第二种策略通过任何买入或卖出信号进入市场，而第一种策略只有在50天趋势吻合时才进入市场。因此，我试图一石二鸟，所以该系统在平地和趋势上都能发挥作用。
策略测试仪：trend(ind-trend_v10)_v3节日快乐。
为什么是过去式？
在你的案例中，平盘策略减少了趋势策略的利润。有多大？而在平坦的地方，它能使TS的生存能力提高多少？
谢谢你的祝贺)
为什么用过去式？事实上，经过一段时间后，我不再使用"随机进场"（记得我写过，该策略不是基于对价格走势的任何轻微分析），原因是我想出了一个更有利可图的版本（即，该策略有一个重大更新，已经完全改变了它）。
比如说扁平策略，在2年内，可以拿走大约63%的利润趋势，而趋势给的利润大约是400%（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年或更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。
这样的策略可能已经损失了80%的利润（例如，如果价格反转6次，即6个止损被触发），有时甚至可能在没有翻转的情况下就已经损失了，而翻转策略相当于20%的缩减。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天是100%）。
好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。
而你，据我所知，也在朝这个方向进行试验？
谢谢你的祝贺)
为什么是过去式？事情是这样的，一段时间后，我不再使用 "随机进场"（记得我写过，该策略不是基于对价格走势的任何轻微分析），原因是我想出了一个更有利可图的选择（也就是说，对该策略进行了认真的现代化改造，完全改变了它）。
比如说扁平策略，在2年内，可以拿走大约63%的利润趋势，而趋势给的利润大约是400%（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年或更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。
这样的策略可能已经损失了80%的利润（例如，如果价格反转6次，即6个止损被触发），有时甚至可能没有翻转就损失了，而翻转策略相当于趋势策略的20%的缩减。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天是100%）。
好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。
而你，据我所知，也在朝这个方向进行试验？
谁想过这个问题？如果不具体说明，是否有人实现了 "将不相容的东西结合在一起 "成为一个单一的TS？不是一个与另一个的交替，而是一个完整的、有机的平坦战略和趋势的结合，在一个单一的TS...这种 "混合 "的原则和特点是什么？
这样的想法："交叉火力 " 交易系统的一个变种（趋势-地板捕捉）在行动（仍然是测试版本）：-））。
该组合是100%的完整和有机的单一系统。
原则和标志 是一样的--买的便宜，卖的贵......。
谢谢你的祝贺)
为什么是过去式？问题是，一段时间后，我不再使用 "随机进入"（记得，我写道，该策略不基于任何轻微的价格运动分析），因为我想出了一个更有利可图的版本（也就是说，该策略有一个严重的现代化，完全改变了它）。
比如说扁平策略，在2年内，可以拿走大约63%的利润趋势，而趋势给的利润大约是400%（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年或更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。
这样的策略可能已经损失了80%的利润（例如，如果价格反转6次，即6个止损被触发），有时甚至可能在没有翻转的情况下就已经损失了，而翻转策略相当于20%的缩减。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限的风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天-100%）。
好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。
而你，据我所知，也在朝这个方向进行试验？
在一般情况下，我理解，但在一般情况下...如果不知道你的策略的算法，就很难评论。
谢谢你的祝贺)
为什么是过去式？事情是这样的，一段时间后，我不再使用 "随机进场"（记得我写过，该策略不是基于对价格走势的任何轻微分析），原因是： 1.想出了一个更有利可图的选择（也就是说，对该策略进行了认真的现代化改造，完全改变了它）。
例如，扁平策略在2年内可以带走趋势一的约63%的利润，而趋势一则给了约400%的利润（如果我没记错的话）。但这里有一个细微的差别：当趋势强劲时，两种策略都归于零，所以如果我们把历史，比如说10年，那么平坦的策略甚至可以拿走所有利润的一半。但如果趋势不是很强，有像样的反转，那么这两种策略可以获得不错的利润。但也...在半年甚至更长时间的强劲趋势下，坐在零点上......就不太合适了。
2) 在平盘期间，趋势策略 可能造成缩减(为什么？因为有不同类型的平盘)，最高可达80%(例如，如果价格反转6次，即6次触发止损)，有时甚至可能在没有平盘的情况下亏损，而平盘策略在这种情况下将趋势的缩减杀到20%。(我不记得具体内容了，但差不多，也就是说，在强势平仓的情况下，它将缩减4倍，就像例子中那样）。正如你所理解的那样，损失总利润的63%，但有20%的缩水（两个系统的联合缩水），比有63%的更多利润和无限风险要好（历史可能不会重演，昨天最大的缩水是80%，明天-100%）。
好吧，顺便说一句，我可以在我过去的记忆中挖掘，甚至如果我发现了什么（测试或声明），我也可以分享。不过是私人的 :-)。
我想，你也在朝这个方向进行试验吧？
1.听到这个消息很有意思，但不要告诉我是MAs或一些经典指标。
2."趋势性战略 "是我们私下讨论的吗？如果是这样，"平淡无奇 "在哪里？
如果是关于翻牌的数量，那就是关于马丁格尔的。
如果是关于翻牌的数量，那就是关于马丁格尔的。
完全不同的方法...如果是对我的帖子，里面没有一盎司的马提尼......:-)))