马廷格：最大可能的连续损失/利润链 - 页 14

[Vasiliy Orlov]

sever30:

而且无论如何，这很复杂...在2007年，我不需要阅读一份免费的报纸广告外汇...就会工作并安然度过我的生活。

P.S. 我喝了几杯:)

你有一些好的想法，你只是忽略了它们。

[Alexander Sevastyanov]

Tantrik:
所有有利可图的交易都是随机的和临时的....（套利期权与交易无关--所以纯粹是技术、速度。）

我们需要拓宽我们对套利的认识。

[Avals]

Tantrik:
没有办法，也永远不会有办法。所有盈利的交易都是随机的和临时的....（套利期权不适用于交易--所以纯粹是技术、速度）

生活也是暂时的和随机的 :)

[Tantrik]

Avals:

生活也是暂时的和随机的 :)

正是如此。我们谈论的是寻找出路并总能找到出路的马丁格尔，而这里我们谈论的是进入点（不存在）。如果你对马丁格尔法不满意，那就顺势交易。

[sever30]

vasya_vasya:
你心中有合理的想法，你只是忽略了它们。

这么多的想法，我的头在跳动......。你说的是哪一个？

[михаил потапыч]

关于留下马丁一个人

[sever30]

Mischek:
关于留下马丁一个人

:)))

我能说什么呢，只是傻傻地笑。

[Andrey Dik]

我不明白。我读了又读，我不明白。马丁资金管理和随机进/出 的关系是什么？

[jaxary]

sever30:

例如，轮盘赌，总是投注在黑色上，一系列的损失/利润可能下降的最大长度是什么，例如，1 000 000的投注？

有一个来自Meta Driver的计算器，但在计算链条时有一些限制，也可能是我的手错了......。

事实证明，对于最大的系列，大约有13-15个连续损失/利润？

在matlab中正好创建了100万个随机数。( randn(1,1000000) ) 。 从这个数据中使用以下代码。

% var - 任何正数和负数。

% 该函数将数组var转换为以下形式

% -1 2 -3 4 -8

函数out=getSeries(var)

倾斜

iter=0。

iterp=0。

flag=0。

flag2=0。

index=0。

out=0。

% 定位负值和正值

pozitive=find(var>=0)。

negative=find(var<=0);

% 将发现的数值改为0 - 负数

% 1 - 正面

var(pozitive)=1;

var(negative)=0。

for i=1:length(var)

如果var(i)==0

iterp=iterp+1;flag=0。

如果flag2==0

index=index+1。

flag2=1。

out(index)=-iter。

iter=0。

结束

结束

如果var(i)==1

iter=iter+1。

flag2=0。

如果标志==0

index=index+1。

flag=1。

out(index)=iterp;

iterp=0。

结束

结束

结束

toc

结束

这就产生了一个系列的序列。该图显示了这些系列在整个序列中的分布。相应地，我们得到的是每10万个系列大约50万个。答案就在图中的两个极端。

[Yury Reshetov]

sever30:

例如，轮盘赌，总是押在黑色上，在一系列的赌注中，可能落下的损失/利润的最大长度是多少，例如100万？

而醉酒刺猬明白，如果我们做N次赌注，持续时间上最大可能的一系列损失等于N，因为要连续输掉超过N次好是不行的。N次投注的最大系列损失的概率是(19/36)^N。