double lots(){
int time = 0;double profit = 0;//обьявляем необходимые нам переменные куда мы положим интересующие нас характеристики ордераfor(int i = OrdersHistoryTotal();i>=0;i--){// Перебираем все закрытые ордераif(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){//если ордер с таким номером (i) в списке закрытых ордеров есть ( не путать с тикетом)if(OrderSymbol() == Symbol()){//если выбранный ордер был открыт по нашей валютной пареif(time<OrderCloseTime()){//(сравниваем его с хранящимся в пероеменной time)
time=OrderCloseTime();//если время закрытия ордера больше - ложим его в переменную
profit=OrderProfit();//и заодно запоминаем прибыль ордера
}
}
}
}
//по окончании этой процедуры в наших переменных будут сидет наибольшее время закрытия, и его профит. Или по нулям если история чистая.//теперь мы можем выставлять условия в зависимости от результата процедурыif(profit == 0 &&time == 0){//действия если история чистая}
maxlot=Lot;
}
if(profit >= 0){//действия если последний ордер был прибыльным, или нулевым}
maxlot=Lot;
}
if (profit < 0){//действия если последний ордер был убыточным}
maxlot=Lot+0.1;
}
return(maxlot);
}
或在较长的时间间隔内进行测试(如10年)。有了这样的交易历史,有>500次的交易,我们可以希望该系统适合真实的交易。
除了自我教育之外,该系统是适合的。有人已经写道,每个人,或几乎每个人,都经历过类似的事情 ))。
为了不给订单上发条,尽量忘掉地段,玩的是钱,不是地段。例如,确定存款的最大固定百分比,这将是在市场上。最有可能的是,你会发现显而易见的事情--只要你停止用新的头寸来弥补损失,损失就会大大增加,直至被甩掉。
另一件事不仅关系到雪崩--如果你从一个通道进行交易,你总是给市场两个通道加上点差。使用止损单 进场表明你不知道何时和以何种价格进场。如果你使用固定的限价、止损和trall,这表明你不知道何时和在什么价格退出市场。因此,事实证明,你对市场一无所知,只以你会很幸运,下一笔交易会弥补之前的损失为指导,也就是纯粹的马丁。依我愚见,当你即将以 "非此即彼 "的结果离开游戏时,马丁格尔就有权利存在。
然而,关于这个系统有一个重要的事情你应该注意--它在市场上是一个持续的存在。如果价格发生变化,而且总是如此,你总是可以从中得到一分钱。剩下的就是了解如何做到这一点)))
...如果你从一个通道进行交易,你总是给市场两个通道加上点差。使用止损单进场表明你不知道何时和以何种价格进场。如果你使用固定的限价、止损和trall,这表明你不知道何时和在什么价格退出市场。因此,事实证明,你对市场一无所知,只以你会很幸运,下一笔交易会弥补之前的损失为指导,也就是纯粹的马丁。依我愚见,当你即将以 "非此即彼 "的结果离开游戏时,马丁格尔就有权利存在。
我非常同意你的观点。然而,这种马丁格尔法非常诱人。你自己说的,价格总是在变化,所以它不可能在通道内停留很久。我正在使用经过10年测试的雪崩策略,同时我正在研究其他更稳定的系统。
我同意。马丁公司虽然有风险,但已经赚了钱。他坦率地说--我们不试图猜测价格将走向何方。其他系统,不管是趋势还是反弹,都试图扮演神谕,犯错并失败。个人经历。
嗯,不是真的,只是趋势性的ATS需要监督和调整,以适应不断变化的市场
今天我在我的EA中加入了一些马丁格尔和类似的东西,原则是:如果最后一笔交易是亏损的,那么我就增加手数,如果是盈利的,那么我就把增加的手数重置为初始手数。尝试应用类似于雪崩的东西,也许存款会不那么多。
我加入了这个结构,结果要好得多。
我使用的是经过10多年测试的雪崩策略。
.... 然而,这种马丁格尔法是非常诱人的....
别担心,婚礼前会痊愈的))))。
不过说真的,我想表达的一个观点是,你应该永远只用钱来操作。
你认为你所展示的声明是美丽的,因为平衡函数是指向天空的吗?好吧,我认为你的声明从财务角度来看简直是糟糕透顶,而我不会对技术部分说一个字。关键是,你需要10吨自由资金开始,10年后你将有150吨,加上税收和通货膨胀,将变成120-125吨,这并不多。在正态分布的情况下,这个系统的盈利能力将达到每年32%左右,如果风险(提款)趋于零的话,原则上来说,这并不坏。 而且它们仍然趋向于无穷大。
好吧,如果你用建模质量至少超过50%来测试....
小小的更正:我写了通货膨胀这个词,但没有计算它--所以随着通货膨胀,10年后12万的名义货币将和现在的7万价值差不多。
我认为从财政角度来看,你的国家是很糟糕的,我不打算对技术部分说什么。
不幸的是,我还没有更好的东西。你呢?你有一个更稳定、更有利可图的交易系统吗?