Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
如果你有钱请一个普通的编码员，这是一个相对较小的金额，那么我可以把你的任务以具体的ToR的形式交给他（我认为在tick assemblyler和你的其他线束中没有特殊的诀窍）。 在这种情况下，你会得到相当专业的工作。
如果你有钱，对于一般的编码员来说，而且是比较小的钱，那么我可以把你的任务以具体的TOR的形式设置给他（我想在建设者的蜱虫和你的其他绑定的特殊诀窍是不）。 在这种情况下，你会得到相当专业的工作。
谢谢你的提议。如果一切按我的计划进行，肯定会有一个合作提议。但在夺得冠军后。我希望它能引起很多论坛用户的兴趣...。
我同意Prival 的观点（套用一句话，开仓时资产低于余额的部分越少，TS的无风险程度就越高--进场效率）。然而，谢尔盖并没有说出在这方面可以说的一切。
我将通过两个参数来考虑TS的质量：进入效率和退出效率。第一个特点是入境的匆忙程度（如果我可以这么说的话）。
第二种表征了产出的迟缓程度。也就是说，如果在退出的时候，权益上升到了余额之上，就意味着我们退出得太晚了。
所以。
进场效率--在开仓的时候，股票低于余额的部分越少，进场点的效率越高。
出场效率--在平仓时，权益上升超过余额的幅度越小，出场点的效率就越高。
进入 和退出 效率可以用平均利润与（跳出/突破）的比率来计算（工作标题，我不知道另一个，请为这个指标提出你自己的名称变体）。
如何通过交易数量 估计TS？我不知道，什么是更好的--更经常和大量的，还是更少和少量的？此外，频繁进场的TS可能是有利可图的（以点计算），也可能是罕见的。我更喜欢固定条目数--而且我的头一点也不为此而痛。
我将尝试建立一个基于2个参数的质量标准：缩水率和交易次数。
假设。
最小跌幅 - 0%
最大跌幅 - 20%
"用于统计 "的最小交易数 - 500
"用于统计 "的最大交易数 - 无限
然后。
质量标准= (%Drawdown-20)*(Number of trades-500)。
-
该标准的最小值为零。最大 - 无限。标准越高，质量就越高。
我同意Prival 的观点...
这就是我想表明的。 我也画了。重要的是最高和最低价格点。只是你们使用了不同的概念（术语）。我希望这样的双重描述能帮助很多人。
今天的情况可能会有如下变化：1.最重要的是以点数为单位的缩水。在你拥有的众多规则中，最好的规则是缩水最小的规则。理想的是0。
2.利润表现不佳。如果你想确定你没有损失（你可能错过了最大限度，后来才出来），你也可以用点来损失。
还有一个细微差别，在测试时不要使用SL和TP（搜索TS）。ATS应该有进入 和退出规则。这就是你要找的东西。这时，当你找到它，并去真正的SL是强制性的。在统计了以点为单位的缩减、其OOL和RMS后，很容易计算出SL。这是一个紧急出口，弹射出的市场
我并不糊涂。初始存款为1000美元，余额为100万美元，提取1000美元的百分比是多少？我认为用%更好。
你所说的仅对第一笔交易而言是正确的。 之后，你的余额将发生变化，因此你的百分比也将发生变化。
谢谢你的提议。如果一切按我的计划进行，肯定会有一个合作提议。但在夺得冠军后。而且我希望许多论坛成员会对它感兴趣......