timbo>>: Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
АКФ первой разницы цен имеет вид дельты функции, то есть корреляция текущей разницы к прошлым близка к нулю. Я не вижу как можно предсказать такой процесс.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Reshetov>>: Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
我肯定是在墙上写的。
继续吧，你做得很好。也许当你重读我们的讨论时，你会明白我在说什么，并发现你的错误。
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
嗯，相当准确地说，是的--我完全同意。
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
重读什么，你对我的问题？
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
即使第一个差值的ACF是deltaic，这也不能证明增量的独立性。但反过来说--它们的依赖性--可以通过几种方式证明。为了确定这一点，不回这个问题，我做了以下工作。
1.我计算了某个时间框架TF1上的频率分布--在这个论坛上已经不止一次地验证了它是指数型的（或至少是非常接近指数型）。
2.两个相邻的增量之和本身就是一个两倍于TF2=2*TF1的时间序列增量，其频率分布我们可以用第1段的同样方法来评估。
3.如果TF1系列的增量是独立的，理论上要求（记得一学期的理论家）TF2分布正好是TF1分布与自身的卷积。
4.每个人都可以检查第3项是否属实，至少可以根据现有数据对卷积进行经验计算，或在纸上检查，在积分中提出指数分布。
5.从第1-4项可以看出，系列TF1的增量是依赖的。
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
自然，SB是可以预测的，因为p = 1 - q = const
如果p=q，那么有一个被证明的定理，即以1的概率将一个点返回到初始（任何历史）值。因此，任何通道都可以通过历史上已经存在的水平画出来，并直截了当地跟随通道内的反趋势。还应考虑到弧形正弦定理，即价格可能需要相当长的时间才能恢复到初始水平。而且，回报之间的时间间隔将系统地增加。
如果p<>q，那么就直截了当地朝更高的概率出价。
在SB的情况下，MO是一个常数，它等于MO=p-q
不幸的是，金融工具的价格不是SB，因为p=1-q<>常数，MO<>常数，而且存在缺口和其他不确定性。
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
是的，可以预见。它将会在某个地方出现...
并以1的概率回来，但只是一个小的补充：N->无穷大。也就是说，如果你有永恒的时间，你可以等待任何缩减。如果你在历史上画出水平，不要忘记，钟声不断扩大，走向无穷大。
"趋势、水平、渠道 "在随意的漫谈中会比歌德的《浮士德》更有力，它甚至比石油在12美元一桶的价格更酷。
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
休息一下吧。我们已经知道你的意见。但我们对它不感兴趣。我们只对已证实的定理感兴趣，而不是对一个文盲异见者的自我感兴趣。
实际上，p=q的SB的平均返回次数--返回到2*n点的起点，是通过公式计算的。
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
也就是说，100个蜱虫会有大约4个回潮，10 000个蜱虫会有大约40个，1 000 000个蜱虫会有大约400个。
在100个点中，该点将达到离初始水平任何方向10个点的边界，在10 000个点中，它将是大约100个点，在1 000 000个点中，它将是大约1000个点。也就是说，返回之间的时间增长了平方，而距离不超过平方根。它没有超过，因为该点不仅可以远离初始水平，而且可以以同样的速度接近它，即它可以很容易地回到初始水平并到达对面的边界。因此，MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
而我最后要说的是。
在外汇市场上，0和无穷大是罕见的...
而指数必须通过反向货币对（例如，美元兑欧元）来同时观察。
否则--坐标依赖...
;)