alsu>>: нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
alsu>>: еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
FOXXXi>>: В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)
Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
不，确切地说，任何一个系列的16个15分钟增量的总和是一个4小时的增量。所谓的意思是，一个随机变量被当作其他几个随机变量的总和，这些随机变量是通过时间转移从下层时间范围的时间序列中获得的。如果混合运算符给出了独立变量，就必须满足卷积条件，而事实上并没有。
插图。
重读什么，你对我的问题？
我已经厌倦了证明什么。让它成为你的方式。
如果p=q，那么有一个已被证明的定理，即以1的概率将一个点返回到初始（任何历史）值。因此，可以通过历史上已经存在的水平，并直截了当地遵循通道内的反趋势，绘制任何通道。还应考虑到弧形正弦定理，即价格可能需要相当长的时间才能恢复到初始水平。而且，返回的时间间隔将系统地增加。
玩狐狸精游戏的有利可图的策略？
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
在这种情况下，我们考虑欧元/美元-SB.它不会在事实上得到满足，因为sqrt（2分钟）=1.41，而不是2分钟。
换句话说，根据你的说法，结果是16个15分钟的增量是指向一个方向的--太好了！这就是你的意思。
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
我没有怀疑，问题是你到底计算了什么，我正在努力弄清楚（只为自己）。
我没有选择一堆片段，而是选择了两个。
问题是，明确的（对我来说）和经过验证的验证方法，由于某些原因，需要更大的段数，仅仅需要一个数字。对所获得的参数系列进行分段分析，以确定是否符合某种（取决于方法或其变体）分布，只有在这之后才能应用趋势标准。由于两点，很难得出这样的结论。
当然，如果你想，你可以。下面是一个简单的例子：欧元兑美元系列，M15，有200,000个样本的历史。我把这个系列分成两部分，每部分100 000个，并绘制出第一个差异的频率（第二张图是对数）。
我想你会笑的，但静止性估计的视觉分析也适用于作为第一个信息。让我们看看这两块的有效值是如何关联的。
我不知道你是怎么看的--但很明显，这些过程是静止的，而且有效值到第六位数是一样的。一般来说，它是一个静止的过程，统计方法以非常好的准确性证实了这一点（而且在较小的尺度上也是有效的）。另一件事是，这本身并没有使过程变得可预测。
这两个部分的酒吧数量约为2.2万，数据来自2006年10月。当然，我可以更深入地了解历史，但我没有这么长的历史。这个结果并不完全出乎意料。价格差异的第一时刻在零左右，这表明没有趋势。当我们从第一段移动到第二段的末尾时，第二个动量从1上升到3.4。这一点也很清楚。 第一部分包括2006-2008年的价格，第二部分包括2008-2010年的价格。
历史是一个重要的东西，我对历史的理解是，它是提供知识的东西。但引用是一个非常 "缓慢 "的过程，如果我可以这么说的话，而且我们永远不会 "等到 "这个过程的所有知识，无论我们观察多久。但这只是一个反思的词。
在这段时间里，市场波动性大大增加。 假设价格差异的第二时刻在时间上是恒定的，就是假设世界上没有经济平静（增长）和危机的时期，而我们现在正在经历这种情况。这是在较大的时间范围内。在较短的时间框架内，由于新闻导致价格在一天中的某些时段和一天中的某些日子出现峰值和缺口，波动性（或方差）也不是恒定的。因此，我可以理解为什么即使没有数学，市场上也没有静止性，即使你采取第一种价格差异。虽然，如果有人提出他们的计算结果，表明价格差异至少在广义上是固定的，我愿意改变我的想法。
我不喜欢这种推理--它与任何事情无关。这是空洞的哲学，人们可以推出相反的理论，只是为了运动而运动。至于由于所有这些空隙、跳跃等重尾巴造成的弹道偏差，那是另一回事。
顺便说一下，我并不是说价格中没有短暂的静止期。例如，欧元兑英镑在欧洲夜间表现得相当平静，没有任何明显的趋势和波动的爆发，因为当时缺乏有关这两种货币的消息。这个货币对是点子交易者的天堂。问问YuraZ就知道了 :-)
我在上面给出了一些论点，我有足够的时间来解释。其他一切都在几年前被病毒吞噬了。你看，我不打算争论，但我已经做出了自己的结论，而且在我看来，这些结论是有充分依据的，是非常准确的。但这一招非常简单，而且很不一样。
lea писал(а) >>
...........................玩贝格的盈利策略？
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
好吧，你显然还没有搞清楚。
我不是在估计平均增量，甚至不是在估计它们的大小。我在估计价格增量的概率密度函数--这有一个相应的仪器。
我只想说，我给出的检查增量独立的系列的方法实际上给出了毫不含糊的、理论上99.99%的正确结果--价格系列不是具有独立增量的系列（即使它们没有多少关联或根本没有关联）。这反过来表明，所有暗示相邻计数独立的 价格模型都是不充分的。
此外，相邻读数之间的统计依赖性在至少几个较低时间段的系列图上似乎是相同的形式（我以足够的准确性检查到H4）（尽管它必须被证明 - 只是没有足够的历史数据）。也就是说，似乎指定的依赖性不是一种随机现象，至少是部分的--因此可以预测。
再次强调，这个结论是理论性的，完全基于数学，没有来自 "基本分析 "领域的推测：)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)