R-投资组合--一种多样化的方法 - 页 6

[Yury Reshetov]

自动收集报价并为R-Portfolio创建CSV文件的专家顾问（安装档案附在本主题上一页的最后一个帖子中）。

它被作为一个例子。它使用股票指数DJI-30的CFD符号，股票代码为：AA, AXP, BA, BAC, CAT, CSCO, CVX, DD, DIS, GE, HD, HPQ, IBM, INTC, JNJ, JPM, KFT, KO, MCD, MMM, MRK, MSFT, PFE, PG, T, TRV, UTX, VZ, WMT, XOM

你需要在D1时间段打开上述所有的股票图表，等待数据更新（应该连接互联网），并在其中一个图表上安装一个EA。专家顾问将在path_to_terminal/experts/files文件夹中创建一个报价文件r-portfolio-dji.csv。

这是要在R-Portfolio应用程序中打开的文件。

一旦上述所有指示得到执行，你将自动成为高流动性美国证券的投资分析员和顾问。

顾问在所附文件中。

[barli]

Reshetov:

这是作为一个例子给出的。DJI-30指数中的股票使用CFD符号，其股票代码为：AA, AXP, BA, BAC, CAT, CSCO, CVX, DD, DIS, GE, HD, HPQ, IBM, INTC, JNJ, JPM, KFT, KO, MCD, MMM, MRK, MSFT, PFE, PG, T, TRV, UTX, VZ, WMT, XOM

就是这样，只要按照上述所有指示，从那一刻起，你就自动成为高流动性美国证券的投资分析师和顾问。

顾问在所附文件中。

是否可以用这个策略在元交易员上进行测试？

[Vladimir Gomonov]

barli:

是否可以用这个策略在元交易员上进行测试？

当然。只有Reshetov没有给出mql解算器的来源。 贪婪的牛肉饼。

[Yury Reshetov]

barli:

有可能在MetaTrader上测试这个策略吗？

在MT4测试器中，不可能在一个以上的工具上运行一个策略。

但是，从理论上讲，我们也许可以修改股权和平衡指标，即包括虚拟交易形式的投资组合？然后，我们将能够直接在指标中查看投资组合的股权，而不需要任何测试器。

[Леонид]

Reshetov:

在MT4测试器中，不可能在一个以上的工具上运行一个策略。

但从理论上讲，我们也许可以修改股权和平衡指标，即以某种方式将投资组合作为虚拟交易插入其中？然后，我们将能够直接在指标中查看投资组合的股权，而不需要任何测试器。

我支持这一点。

[barli]

Reshetov:

在MT4测试器中，不可能在一个以上的工具上运行一个策略。

但从理论上讲，我们也许可以修改股权和平衡指标，即以某种方式将投资组合作为虚拟交易插入其中？然后，我们将能够直接在指标中查看投资组合的股权，而不需要任何测试器。

你能举出一个关于30只道指股票的例子吗？

[Yury Reshetov]

barli:

雷舍托夫。

在MT4测试器中，不可能在一个以上的工具上运行一个策略。

但从理论上讲，有可能修改净值和余额指标，即以某种方式插入虚拟交易形式的投资组合？ 那么，就有可能在指标中直接查看投资组合的净值，而不需要任何测试器。

你能给我一个关于30只道指股票的例子吗？

进入代码重新做这个指标没有实际意义，因为我已经找到了一种方法，可以直接在R-Portfolio算法中计算与故事的拟合。我将在稍后发布带有配合指标的版本。

[Yury Reshetov]

R-Portfolio 2.0版。在所附文件中的安装

增加了对历史数据识别组合调整的能力。下面的截图显示了一个基于前30个日历月--10个季度的报价，对道琼斯工业指数所包含的30只股票进行投资组合形成的例子。

[[Deleted]]

你为什么不把它全部写在mql5里，然后把源代码贴出来？

[Yury Reshetov]

Alex5757000:
你为什么不把这些都写在mql5里，然后把源代码贴出来？

在MQL5中，甚至在MQL4中，这种算法的代码速度太低了，即在纯MQL中无法获得任何好的结果，至少要创建一个DLL。而且，这也没有任何意义，因为投资组合不需要在每一个点 或小时间段的条上进行实时优化。

而经纪公司上市的金融工具非常少，不适合建立稳定的投资组合，更适合历史的匹配。关于报价的质量更好不说。