Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
Reshetov>>: Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
C-4>>: Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4>>: Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
我也不知道为什么托宾开发的方法叫托宾法，马科维茨开发的方法叫马科维茨法，夏普比率叫夏普比率，而雷舍托夫开发的方法不叫阿尔苏法？
这显然是一种暴行。
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
那么，"冯-诺伊曼方法 "呢？)))
为什么呢，比较一下作者的描述："R投资组合法是一种从不稳定的潜在盈利资产中 形成这种 潜在无风险投资组合 的算法"。
而冯-诺伊曼的作品的标题。"概率逻辑和从不可靠的组件中合成可靠的生物体"。
===
咻咻咻。
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
该方法在理论和实施上才刚刚出现。没有进行过重大研究。我一直在与个人远期投资竞赛，这表明交易所交易资产的R-Portfolio比投资于这些交易所的指数有优势。但可以理解的是，由于获得的报价有限，现在得出任何结论都为时过早。
此外，在我看来，选择资产形成投资组合的第一阶段还远远不够完美。
也许以后有人会在这方面做更多的研究？
如果有一个基础，并且它承诺了承诺，那么就会有感兴趣的人。这个领域是一个商业领域，所以对 "聪明人 "的激励更令人鼓舞。
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
不开玩笑--有趣。我需要自己考虑一下。我有一个人要和他讨论，他可能会感兴趣。我指的是集成电路中的顶层水平。
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
谢谢你的新方法。证券交易对我来说是有实际意义的。
不幸的是，我并不理解所提出的方法的所有内容。如果你问问题，会有很多问题。
一个实际的例子将是非常有用的。我可以为所有纽约证券交易所的股票实时提供数据源。
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
没有什么可理解的。R型组合的时间序列是非稳态的，因为预期报酬和方差必须是常数，才能使BP稳态。R型投资组合的理想静止性只在潜在的最小收益方面得到实现，而在最大的潜在收益方面则牺牲了静止性的降低。
在最小的潜在R组合最小收益时，期望值是一个正常数，方差为0。
Практический пример был бы очень полезен.
在网站的档案中，有一个例子。也就是说，它不仅包含ex-sheet和jar，还包含share.txt文件--股票列表，以及matrix.csv--时间段和列表中的股票报价。
即启动R-Portfolio.exe，点击 "开始"，找到matrix.csv，得到一个投资组合形成的具体例子。
txt文件的内容可以在任何文本编辑器中查看
csv文件的内容也可以在电子表格中查看，例如在Excel或文本编辑器中。
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4，你的问题得到答复了吗？我个人并不这么认为...
我也疯狂地好奇，雷舍托夫，你是如何通过把（大致）随机变量放在一起，实现可计算的投资组合盈利能力的？
只是请你，如果你回答--请用俄语，而不是用非退伍军人......。