Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально). Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:
Для ставнения: https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?
ForexTools>>: Ребяты... ну чего хвастаемся?! :) Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
你所说的 "持续适应 "是什么？
也许你所说的连续是指只有预值参与了EMA。但这是一个私人案件。
例如，这里有两个MAs：红色的是SMA，蓝色的是EMA。适应的原则是相同的，并已在上文说明。期限（或EMA的缩短期限）从3到111（较低的子窗口）不等。当然，对于SMA来说，整个样本要重新计算，而对于EMA来说，只有新的k值的加权系数和前一个EMA柱的反馈（1-k）是由其他系数重新计算的。当然，我知道，如果你用iMA做EMA，如果你动态地改变周期，它将在整个历史上重新计算。为了避免这种情况，使用了一个内置计算。
我的意思是，改变SMA（即其周期）只能以步骤=1的方式进行。而EMA参数（加权系数k）的变化可以是任何两倍。因此，你不能使两个SMA尽可能地接近，但对于EMA来说，这是可能的。
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А...是的，我明白了。虽然这种对比的重点是...反正这个系列是离散的。好吧，好吧...最终这并不重要。
)))这就是我们正在谈论的问题。
另一件事是，指标是为一个非常具体的目的而开发的--显示市场的理想状态，这将进一步用于TS。在这种情况下，目标是为突破性的TS找到一个适当的通道。
这么多年来，我创造了许多这种类型的指标，我甚至都记不住了。我可以告诉你一件事--这里没有 "圣杯"。更好，是的，但不是根本。在普遍无望的框架内。))总之，我实际上已经做了两年了。所以...我把一些旧的从Metas和Omegas转移到MT。
简而言之，正如话题启动子所提出的，并试图回答。虽然与ZZ走了一个小的侧面--没有din.期间（有一个阈值）。而自动优化EA是，你知道，是一个相当不同的话题。
如果你回答这个问题，如果它甚至是有意义的，那么，我重复，--是的，但我们不应该指望有巨大的改善。IMHO，在时间框架的价格系列范式内，这是不现实的。
我在市场上看到的都是次级发动机内的适应性。我们做了一个很好的指标。但是，适应性系统的想法存在于市场之外，正如我所说的：适应性应该由整个系统的最终指标来评价，在我们的例子中是由利润来评价的（其他的可以用，这不是关键）。出于某种原因，在我看来，我们似乎一次就能评估所有的东西。特别是，我们固定了未来一段时间内TS的盈利能力。市场已经改变，我们调整了TS的参数，过去说会有利润，等等。当然，如何在每个下一步评估所有的利润成分并不清楚，但尽管如此
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
我明白你的意思--我并不反对，事实上，在我看来，这和你的做法一样符合逻辑。
我只是在说别的事情。这就是全部。而你所触及的话题也不是新的--论坛上有一些主题。
或者这里有另一个。两个经典的门槛ZZ。蓝色的是用10点的硬门槛，紫色的是用快速3*ATR(5)计算的动态门槛，通过EMA(444)的衰减来平滑。底部阈值也被限制在10 pps。阈值控制指标在下部子窗口（上部蓝色虚线）。
用来打桩。
我的表现与你的蓝色那只相同，只是它不抽搐。但这并不意味着它错过了小的变化。在适合市场性质的地方，也会展示它们。
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
有不同的方法来做到这一点。我只是引用了第一个出现的例子。有一个与你类似的算法。还有很多很多其他的人。然后这取决于手头的任务--我们要抓的东西。
不，你可以，如果你有兴趣，把一般的方法/算法或特定的区域进行汇编。只是，你知道，我个人对它不再那么感兴趣了--我几乎不会主动参与其中。我对前景的看法已经形成（甚至不是昨天），并已在此说明。当然，都是IMHO。
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?当然这是在搞，包括在这个论坛上。然而，我不记得那些绰号，所以我无法帮助你搜索。
我最后记得，中子 每一步都在重新训练他的NS。起初他似乎对结果很满意，我不知道他现在怎么样了。
顺便说一下，我把我在 "后续行动 "主题中的方法完全复制到MQL中，现在它也在每一步上进行调整（更准确地说，是在每一次平仓后，这没有任何意义，更频繁）。到目前为止，还没有出现奇迹，但传播似乎得到了补偿:) 。这里有一张相当典型的图片（平衡图），是从1999年开始的一分钟历史，也就是11年多的时间。
横轴是秒，但网格线大约是年。下方的曲线是基本的进项集；严格按照逻辑，它的斜率约为每笔交易的负价差（顺便说一下，我们可以看到斜率，即交易在时间上的密度，有大规模的波动）。上面的曲线是这个基集的那个非常适应性的过滤结果。人们甚至可以看到，这组努力的OR有一个正的斜率，但从实际的角度来看，它是相当可以忽略不计的:)。顺便说一句，如果测试期短一些，我可以得到一个 "圣杯"，两块大约一年的地块本身就很好看了:) 。
现在我在想，用什么和什么顺序（FP参数）来喂养这头野兽。尽管在这些首次实验之后，一些下意识的怀疑论似乎正在酝酿。
P.S. 顺便说一下，我有这个指标的形式，所以在这里不完全是一个离题 :)
有多少个编码员，就有多少个渲染的变体，而每个人都有一打自己的变体......。
问题是不同的：是否有任何适当的算法来动态调整一个或另一个TA指标的周期长度（在良好的意义上），以及相关的问题：什么时候可以认为前一个参数的周期已经结束，并且从当前的酒吧开始，你必须选择一个新的值？如果它们存在--我想讨论它们的使用方法。
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
是的，这将是在本质上。只是，你知道......））对于整个交易主题来说，这是一个基本的东西。不仅仅是为了 "动态时期"。顺便说一下，你为什么如此关注这个时期？有一些指标，其参数是，例如，一个阈值。
我担心，由于一个问题的全球性（它被分配在一个引文中），所有的人都会再次滑向原始的争端，有时在一个论坛上寻找这些争端已经是不可取的了。我很高兴自己是错的。(也许毕竟有圣诞父亲？))