顾问是否适用于现实生活？ - 页 44

[26994]

----

所以...我从来没有赞成绿线和蓝线之间的分歧。

[Александр]

khorosh:
如果我们有一个明确的算法，我们可以做到这一点。

目前来说，算法如下：有一个平均盈利的交易，如果下一个交易与这个平均数不同，那么就减少手数，直到趋势增加，当差异停止增加时（正负差异不重要），以此类推，一旦差异停止增加，手数就保持不变。当差异减少时，手数再次增加，当达到平均盈利的交易时，就成为最大值。

[den2008224]

大家好!

我认为图中 有一个错误。也许这个算法应该是这样的。

[Сергей]

大家好。继续进行主题工作。我做了一个关于倒立手腕+平衡曲线控制的EA。EA成功地向前传递。恢复系数约为4。参数在图片上。从2006年到2011年进行了优化，今年却没有脱落。

[[删除]]

都不喜欢--有一个妄想藏在测试仪里--为什么4点钟方向有一个凹陷？为什么会出现这种缩减？或者也许是另一个项目 的一部分？

[Сергей]

你想用什么来测试？按分钟计算？

[[删除]]

是的--数据在现实生活中其实更加频繁（模拟的刻度 不算--太简单了--特别是在4小时内）。

[Сергей]

那么？

如果我们的工作目标是500-1000点，为什么我们需要分钟？因此，我们每4个小时投资一次，我们还能做多少次呢？我们平均每年有300次交易，也就是说，我们几乎一直在市场上。

[Vladimir Paukas]

Dserg:

那么？

如果我们的工作目标是500-1000点，为什么我们需要分钟？....

为了了解真实情况。因此，在开放的酒吧边上测试一分钟，你就会很高兴。

[[删除]]

让我们争论一下？ 好的 - 所以在现实世界中，你会等待4个小时，直到你意识到价格向错误的方向移动，最重要的是你会同意这一点（我不是说使用一个短的平均数 - 将周期乘以240（4小时）并以分钟为单位进行测试） - 我不喜欢平均数在专家顾问中正确输入，他们没有正确的测试。