Вы ошибаетесь. В Вашем случае (объем растет с каждым шагом на величину первоначальной ставки), после 3-го разворота для выхода в БУ потребуется расстояние большее, чем стартовая зона.
Цитировать смысла. Но в пережеванном виде – это «народ смотрите какая хорошая стратегия, беру бросаю монетку(кстати монета – это тоже из форекса), если бы ручку кидали или нож роняли, то не то совсем, а вот монета – это как раз чтоб под форекс было заточено. Ну так берем монету, бросаем ее, если орел, то покупаем, а если решка, то продаем. Вторая фишка системы в том, что вот если кинули мы монету, и получили стоп, то следующий лот увеличиваем в 100 раз, поэтому, ждем следующего раза. Опять кидаем монетку, ставим 100 лотов, не важно селл или бай, главное что 100 – это и есть хитрая фишка, пока Маркет не знает, что мы взяли 100, он то думает мы торгуем старым одинарным лотом, а мы хлоп и обманули лохов с рынка. Даже если мы схлопочем лосс, то доходность от второй сделки составит минимум 9900 процентов…»
Пять разворотов Вам не хватает? Готовы ждать дальше? Граница тепения равна размеру депозита? Копался в истории Фунто/бакса, заприметил дату- с 17 по 20 марта 2006 г. И таких флетиков много и в недалеком прошлом. Как оно Вам, больше 10 разворотов?
Вы ошибаетесь.
В Вашем случае (объем растет с каждым шагом на величину первоначальной ставки), после 3-го разворота для выхода в БУ потребуется расстояние большее, чем стартовая зона.
我更错了!为了使盈亏平衡总是在等于初始水平之间的距离开始，盈利方向的订单量之和必须是挂在负方向的订单量之和的两倍。
kharko 几乎正确地描述了它，但他把重点转移得太快了。该例子的正确顺序如下。
第一个反向 - 0.01 / 0.02
第二轮 - (0.01+0.03) / 0.02
第三轮 - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
第四次调头 - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
第五轮--（0.01+0.03+0.12）/（0.02+0.06+0.24），以此类推。
Цитировать смысла. Но в пережеванном виде – это «народ смотрите какая хорошая стратегия, беру бросаю монетку(кстати монета – это тоже из форекса), если бы ручку кидали или нож роняли, то не то совсем, а вот монета – это как раз чтоб под форекс было заточено. Ну так берем монету, бросаем ее, если орел, то покупаем, а если решка, то продаем. Вторая фишка системы в том, что вот если кинули мы монету, и получили стоп, то следующий лот увеличиваем в 100 раз, поэтому, ждем следующего раза. Опять кидаем монетку, ставим 100 лотов, не важно селл или бай, главное что 100 – это и есть хитрая фишка, пока Маркет не знает, что мы взяли 100, он то думает мы торгуем старым одинарным лотом, а мы хлоп и обманули лохов с рынка. Даже если мы схлопочем лосс, то доходность от второй сделки составит минимум 9900 процентов…»
仔细阅读。不是下一个订单，而是两个。订单是待定的，而不是 "买或卖"。在Avalanche中根本没有止损和止盈--你从哪里 "得到止损"？
我已经纠正了有计算结果的帖子。有趣的是，这些帖子和其他帖子的意思并没有改变。
我更错了!为了使盈亏平衡总是在等于初始水平之间的距离开始，盈利方向的订单量之和必须是挂在负方向的订单量之和的两倍。
kharko 几乎正确地描述了它，但他把重点转移得太快了。该例子的正确顺序如下。
第一个反向 - 0.01 / 0.02
第二轮 - (0.01+0.03) / 0.02
第三轮 - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
第四次调头 - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
第五轮--（0.01+0.03+0.12）/（0.02+0.06+0.24），以此类推。
对你来说缺了五个价位？你准备好进一步等待了吗？暖化边界是否与矿床的大小相等？
我在挖掘英镑/美元的历史，我已经注意到了这个日期，即2006年3月17日至20日。 而在最近的将来，有很多这样的飞跃。怎么会这样，超过10次的逆转？
在未来，你将不得不以虚拟方式和可变参数来工作，当然没有止损。
两年前，我认为可接受的回报应该是每月100%左右，有20%的缩水。
现在是每周100%，确切地说，是5天。
у Вас размр между ордерами 70 пп., от фонаря эт хорошо, но 70пп. много, попробуйте на фунто/баксе с шагом 20-25 пп.
为了什么？
这不都是一样的吗？无论如何，结果都是一样的。
不知为何，没有人愿意从我的顾问身上赚钱......。
这是为什么呢？:)
为了什么？
这不都是一样的吗？无论如何，结果都是一样的。
不知为何，没有人愿意从我的顾问身上赚钱......。
这是为什么呢？:)
你的顾问没有发挥应有的作用。
P.S. 不要问它是如何工作的:)
Пять разворотов Вам не хватает? Готовы ждать дальше? Граница тепения равна размеру депозита?
Копался в истории Фунто/бакса, заприметил дату- с 17 по 20 марта 2006 г. И таких флетиков много и в недалеком прошлом. Как оно Вам, больше 10 разворотов?
你是对的--耐心的极限与存款的大小相等。这就是为什么你必须正确计算初始手数和水平之间的范围。
我举了一个例子，欧元兑美元的水平之间有40点，你把这个范围转移到英镑兑美元。这是不正确的。对于英镑兑美元来说，100...150点的水平差更接近事实。然后就没有十次逆转了。每种乐器都有自己的范围。
Два года назад я считал, что приемлемая доходность должна быть примерно 100% в месяц при просадке 20%.
Сейчас - 100% в неделю, точнее 5 дней.
对我来说也是如此。这取决于仪器的进展，但更多的时候，存款每周都会增加一倍。