关于多币种分析的一些荒谬的想法。 - 页 29

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AlexeyFX:

正是如此，除了由于传播和数字噪音造成的微小变化。

那么为什么不把IND_AUD = AUDUSD和IND_USD = {1}作为一个例子呢？- 恒定。
 
hrenfx:
那么，为什么不把IND_AUD = AUDUSD，和IND_USD = {1}作为一个例子？- 恒定。


因为这样一来，我们就不清楚为什么要发明指数，以便之后将其等同于货币对。

而且这里将没有正交性。

是否有这样的指数，IND_AUD/IND_USD不等于AUDUSD？那么，如何处理这种指数，如何使用它们？

 
AlexeyFX:

是否有这样的指数，IND_AUD/IND_USD不等于AUDUSD？那么，如何处理这种指数，如何使用它们？

例如，EURX/USDX!= EUR / USD。

告诉我关于正交条件。

 
hrenfx:

例如，EURX/USDX!= EUR / USD。

告诉我们关于正交条件。


真是个好主意...我不知道有这样一个欧元指数。

如果没有一个公式，很难说清正交条件。当指数是正交的时候，有可能说欧元兑美元的增长是以欧元、美元或两者为代价的。当指数不是正交的时候，我们不能说任何类似的话，这只会造成更多的混乱。

 
我仍然希望能在技术层面上进行对话。在你上面的截图中，各指数之间的相关性为零吗？
 

我不能做一个绝对的零。从现有的数据中，我可以得到尽可能接近零的结果。

 

由于Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY，这一切都归结为只找到一个VR ZZZ/USD 的任务：Ind_EUR = EUR/ZZZZ，Ind_AUD = AUD/ZZZ，Ind_GBP = GBP/ZZZ，等等。那么Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY 的平等关系将始终得到满足。

显然，ZZZ/USD的BP 可以是任何东西，要么是SB，要么是常数（非零）。

事实证明，以这种方式获得的指数（ZZZZ-majors）具有最低的相关度。

对这一点的数学解释是这样的。

有这样一个新BP，如果把它加到原来的BP上，产生的BP将有一个最小可能的相关性。

 

有可能对以下方面的相互关联性进行比较。

  1. 美元主力：EURUSD, GBPUSD, USDCHF, ...., USDUSD ( = {1}) 。
  2. 日元主力：EURJPY, GBPJPY, CHFJPY, ...., JPYJPY ( = {1})。
  3. 等。
  4. ZZZZ-majors: EURZZZZ, GBPZZZZ, ZZZCHF, ...., ZZZUSD。
 
AlexeyFX:


正是如此，除了由于传播和数字噪音造成的微小偏差。

不完全是圣杯，但是接近技术分析的极限的东西。我打算用这个做一个机器人，数字过滤器和其他一些东西。


勾选多币种分析可以更准确地输入和增加交易的频率。(但你必须大量编程并正确处理蜱虫....-痔疮，虽然很有用）。

而在你的案例中（在你的分析方法中），如果不使用刻度而是使用分钟，平均每天一对的交易频率是多少？

 
hrenfx:

这方面的数学解释如下。

有这样一个新BP，如果把它加到原来的BP上，产生的BP将具有最小的相关性。



我没有引入VP ZZZZ这样的概念，所有的计算都是在每个柱子上 "即时 "进行的。但总的来说，一切都很正确。
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