为什么任何策略只在有限的时间内成功运作，然后就停止运作？ - 页 11

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wise >> :

.....，没有任何一个有负面行为的策略会被 "正确的 "MM拉到。

你不必把MM的所有力量都放在MO身上。除了MO，TC中还有很多有趣的东西，例如Z-score。如果它是稳定的并且不同于零，一个适当的MM可以把负的MO变成正的。

 
coaster >> :

你不必把MM的所有力量都放在MO身上。除了MO，TC中还有许多其他有趣的东西，比如Z-score。如果它是稳定的并且不同于零，适当的MM可以把负的MO变成正的。

如果有实例，会更有说服力。=)

 
wise >> :

如果有实例，会更有说服力。=)

如果你熟悉系统倾向性系列（损失/利润）Z-score等概念，你就不需要说服了。或者反过来说：有重复交易结果的倾向。这对你来说会更好，也会为我节省很多时间。:)

 
顺便问一下，有谁知道为什么Z-score取决于交易数量？交易越多，Z值就越能偏离0，有人注意到了吗？
 
benik >> :
顺便问一下，有谁知道为什么Z-score取决于交易的数量？交易越多，Z-score就越能偏离0，有人注意到了吗？

随着一系列试验的增加，结果的可靠性也会增加。一个系列的测试数量应该趋于无穷大。这适用于任何种类的测试。

 
joo >> :

随着测试系列的增加，结果的可靠性也会增加。一个系列中的测试数量必须趋向于无穷大。这适用于任何类型的测试。

是的，但在我的测试中，有时Z-score超过了300。平均而言，有数万笔交易的Z-score从10到100不等。可以这样吗？或者是计算上的错误（虽然我把所有的东西都反复检查了50次，没有发现任何错误）。

 
benik >> :

是的，但在我的测试中，有时Z-score超过300。平均而言，在数以万计的交易中，Z-score从10到100不等。可以这样吗？或者可能是我的计算有误（但我已经检查了50次，没有发现任何错误）。

事实上，我不知道Z-score是什么。:)

但我的建议仍然有效。测试的数量越多，整体结果受单个错误数据的影响就越小。

 
在这里，举例来说。
 
coaster >> :

如果你熟悉了系统倾向于Z-score系列（损失/利润）等概念，你就不需要被说服了。或者反过来说：有重复交易结果的倾向。这对你来说会更好，也会为我节省很多时间。:)

不，我不是这个意思。如果能看到这样一个系统的实际报告将是很有趣的。甚至两份报告。一个有倾向性，一个没有倾向性。看看这种倾向性是否有道理。=)

 
benik >> :

是的，但在我的测试中，Z-score有时超过300。平均而言，在数以万计的交易中，Z分数从10到100不等。可以这样吗？或者可能是我的计算有误（但我已经检查了50次，没有发现任何错误）。

错误。根据Rosh文章的链接，Z-score被解释为标准正态分布的sigmas数，实际结果偏离了条件随机。5分的Z-score与100分的Z-score大致相同。在这两种情况下，真实的交易序列是随机的，这种可能性可以忽略不计。

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