关于遗传优化的问题 - 页 8

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Swetten писал(а)>>

这是你挖掘的地方。例如，对于使用中的图形对象的存在。酒吧控制。还有什么...

P.S. 如果有指标 -- 也要检查每一个指标。有可能他们中的一些人正在画画。

我不使用图形对象，所有的计算都只在零条上进行，并重置到移位寄存器中，它们 只通过开盘价 进行修正，我不使用历史记录，因此不包括重新渲染的内容。所有的指标都是在系统中建立的，目的是只与信号的当前值一起工作，因为int start()中没有循环。这方面的整个系统已被最大限度地优化，没有任何多余的东西。在指标的可视化模式下，我看到了策略的对应关系，在测试停止后，被EA使用的指标的线条和另外附加在图表上用于可视化的逐步模式的指标是相同的。

问题不在于策略，在这个月里我已经修改了大约一打策略，它们是稳健的，问题是通过参数优化来改进它们，或者说是选择最优的变体，这是个僵局，优化并没有增加稳定性，而是相反，而且不能保证通过优化得到的 "好 "参数在实际交易中发挥作用。

 
Angela писал(а)>>

我不使用任何图形对象，所有的计算都只在零条上进行，并重置到移位寄存器，我不使用历史记录，因此不可能重绘。

>> 好吧，好吧。

 
Swetten писал(а)>>

好吧，好吧。

那你是如何破译的呢？

 

我对你的自信感到惊奇。回答这个问题：你为什么需要一个零杆？这是第一个问题：你的TS在测试器中对已经成型的棒材的操作和在实时中对成型的棒材的操作将是非常不同的。

 

哦，伙计，你得自己做决定，不是吗？你在写作，对吗？

Angela писал(а) >>

我不使用图形对象，所有的计算只在零条上进行，并被重置到移位寄存器，我不使用历史记录，因此，重绘被排除在外。

 
Swetten писал(а)>>

哦，伙计，你得自己做决定，不是吗？我的意思是，你写。

我想我们的语言不一样。

 
显然是这样。
 

我认为问题是从我手中吸走的:-))

这很简单 -总交易- 44 ...

这甚至还不足以预测天气 :-))

因此，结果有差异

 
Angela >> :

>> 再次强调，问题不在于策略，我在这个月里已经修改了十几个策略，它们都很稳健，问题在于通过参数优化来改进它们，或者说是最佳选择，这里是一个死结，优化并不能增加稳定性，反之亦然，而且不能保证所产生的优化后的 "好 "参数在现实生活中能发挥作用。

一切都是正确的。但不幸的是，优化器并不了解你的TS。

在某些时候，使用笨重的 "遗传 "蛮力方法，他从你的TS跳到其他东西。

那么想象一下，一个非周期性的过程（如指数）和振荡性的（正弦波）是由同一个方程描述的。

只有系数是不同的。你同时优化所有的系数，目的是为了更快地达到某个点。

突然间，你得到的不是一个单调的增加值，而是一个振荡过程。但你最快达到这一点。

只是这并不是你所需要的。你不能告诉一个 "无知 "的计算机--好吧，我不想要正弦波，我想要一个指数--优化器中没有这样的按钮。

 

请指教，谁知道，图表不匹配的错误会在多大程度上扭曲测试结果，我们能相信这样的测试吗？

战略测试仪报告
Alpari-Demo (Build 225)


符号 英镑兑美元（英国英镑对美元）
期间 5分钟 (M5) 2009.08.10 00:00 - 2009.09.08 23:55（2009.08.10 - 2009.09.09）。
模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法）
参数 手数=0.1；止损=0；拖曳止损=0。
历史上的酒吧 7289 模拟的蜱虫 1162177 建模质量 不适用
图表不匹配错误 780
初始存款 1000.00
净利润 1012.88 利润总额 1866.76 全部损失 -853.88
盈利能力 2.19 预期报酬率 16.34
绝对缩水 46.60 最大缩水 173.36 (8.93%) 相对缩减 10.10% (150.80)
交易总额 62 空头头寸（赢利百分比） 33 (63.64%) 多头头寸（赢利百分比） 29 (48.28%)
盈利的交易（占全部的百分比） 35 (56.45%) 亏损交易（占全部的百分比） 27 (43.55%)
最大的 有利的贸易 185.50 亏损交易 -39.17
平均值 有利的交易 53.34 亏损的交易 -31.63
最大 连赢 5 (183.03) 连续损失(亏损) 4 (-122.09)
最大 连续获利(胜利次数) 226.67 (2) 连续损失（损失次数） -122.09 (4)
平均值 连续赢利 2 连续损失 2

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