关于遗传优化的问题 - 页 6 12345678910 新评论 Stanislav Korotky 2009.08.12 18:24 #51 Angela >> : 我从年初开始调整了最佳优化和预测参数,情况并不理想。 ... 超过800次的运行并不令人鼓舞,6月的故事的优化结果比同期用初始参数测试时更差。 如果我对前面表达的这句话理解正确的话,优化后的选项是否比优化前的参数更差?如果对优化设置了一些限制条件,例如缩减,就可能出现这种情况。否则,就有问题了。还要检查一下,不会发生你优化了一个小区域(因为性能问题),然后在一个更大的时期内做正向测试。你需要坚持反比例:例如,你在几个月内进行优化,然后在下个月进行测试,而不是反过来。否则你就会给人一种印象,认为6月份的优化结果是在几个月内测试出来的;-)。 angela 2009.08.12 21:03 #52 marketeer писал(а)>> 如果我对前面表达的这句话理解正确的话,优化后的选项是否比优化前的参数更差?如果对优化设置了一些限制条件,例如缩减,就可能出现这种情况。否则,就有问题了。还要检查一下,不会发生你优化了一个小区域(因为性能问题),然后在一个更大的时期内做正向测试。你需要坚持反比例:例如,你在几个月内进行优化,然后在下个月进行测试,而不是反过来。否则,你就会给人一种印象,认为6月份的优化结果是为未来几个月检查的;-)。 是的,你理解得很对,只是我用了GA,我有一个怀疑,就是没有找到最好的选项,最好的选项,包括那些优化前的参数,都被抛弃了,我没有设置任何限制。 我为6月做了优化,为7月和8月的12天做了前进。我把优化限制在一个月的历史上,因为增加历史时需要更多的时间,我计划在历史的每一周重新优化,在此基础上的优化在一个月内完成。 Stepan 2009.08.13 06:57 #53 marketeer >> : 这就是闭合棒的问题:所有四个OHLCs都是一样的 请给我一个引用档案的例子,我不清楚你的意思...... Stanislav Korotky 2009.08.13 08:23 #54 OrlandoMagic >>: Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее... >>: 这就是闭合棒的问题,所有四个OHLC都是一样的。 OrlandoMagic 写道:>> 请给我一个例子,从引文档案中,我不太清楚你的意思...... 任何非零条的所有读数(包括最大和最小)在测试器中都将与它们来自在线服务器的读数相同。不清楚什么是不清楚的。 Stepan 2009.08.13 09:48 #55 但高点和低点并不与开盘和收盘相吻合? Stanislav Korotky 2009.08.13 13:17 #56 它们可能重叠,但通常是不同的。这跟它有什么关系? Stepan 2009.08.13 14:00 #57 测试将不会因为这个而正确。专家顾问可以查看开盘条,收盘条,算术平均。但它将不得不在这一栏中的整个范围内执行交易。这就是为什么人们对所有蜱虫进行测试。如果这种测试的速度有问题,就应该找出程序浪费时间的地方,并将其简化。例如,可以通过逐一注释算法中的区块来实现这一点。据我所知,通过开放价格 和检查点进行测试,只在测试一个想法时使用... Stanislav Korotky 2009.08.14 08:48 #58 你错了。这完全取决于专家顾问的算法。如果专家顾问在已完成的条形图上工作,它是否从测试者或从网上收到这个条形图没有区别。 是的,有一些专家顾问在每一个tick上工作--你真的不能在公开价格 上测试它们。 Stepan 2009.08.14 11:20 #59 好吧,我错了。随你怎么测试吧。 angela 2009.08.27 02:47 #60 我如何对待这个问题? 从2008年5月1日至2009年5月1日进行了优化。从2008年1月1日到2008年5月1日,以及从2009年5月1日到今天,做一个正向测试。相反的图片是不同的,那么我应该相信什么?如果在优化范围两边的测试显示出相反的结果,我的TS在现实中会如何表现?在测试器中用通过优化范围获得的参数运行,也与优化本身获得的结果不同。总之,我走得越远,我对这种优化的信心就越小。 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元(英国英镑对美元) 期间 5分钟 (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.04.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.05.01) 模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。 参数 手数=0.1;止损=11111;追踪止损=0。 历史上的酒吧 25288 模拟的蜱虫 49411 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 1000.00 净利润 -29.65 利润总额 256.40 全部损失 -286.05 盈利能力 0.90 预期报酬率 -2.47 绝对缩水 109.85 最大缩水 270.25 (23.29%) 相对缩减 23.29% (270.25) 交易总额 12 空头头寸(赢利百分比) 0 (0.00%) 多头头寸(赢利百分比) 12 (58.33%) 盈利的交易(占全部的百分比) 7 (58.33%) 亏损交易(占全部的百分比) 5 (41.67%) 最大的 有利的贸易 76.20 亏损的交易 -122.80 平均值 有利的交易 36.63 亏损的交易 -57.21 最大数量 连赢 3 (116.60) 连续损失(亏损) 3 (-153.45) 最大 连续获利(胜利次数) 116.60 (3) 连续损失(损失次数) -153.45 (3) 平均值 连续赢利 2 连续损失 2 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元(英国英镑对美元) 期间 5分钟 (M5) 2009.05.01 00:00 - 2009.08.26 18:09 (2009.05.01 - 2009.08.27) 模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。 参数 手数=0.1;止损=11111;追踪止损=0。 历史上的酒吧 24900 模拟的蜱虫 48796 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 1000.00 净利润 425.30 利润总额 467.70 全部损失 -42.40 盈利能力 11.03 对胜利的期望 30.38 绝对缩水 0.90 最大缩水 89.60 (7.19%) 相对缩减 7.19% (89.60) 交易总额 14 空头头寸(赢利百分比) 0 (0.00%) 多头头寸(赢利百分比) 14 (92.86%) 盈利的交易(占全部的百分比) 13 (92.86%) 亏损交易(占全部的百分比) 1 (7.14%) 最大的 有利的贸易 96.55 亏损交易 -42.40 平均值 有利的交易 35.98 交易损失 -42.40 最大数量 连赢 10 (426.40) 连续损失(亏损) 1 (-42.40) 最大 连续盈利(赢的次数) 426.40 (10) 连续损失(损失次数) -42.40 (1) 平均值 连续赢利 7 连续损失 1 优化的结果 传递利润 总交易量 盈利能力 期望值 缩减$ 缩减百分比 25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90% 优化范围测试结果 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元(英国英镑对美元) 期间 5分钟 (M5) 2008.05.01 00:00 - 2009.04.30 23:59 (2008.05.01 - 2009.05.01) 模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。 参数 手数=0.1;止损=11111;追踪止损=0。 历史上的酒吧 74060 模拟的蜱虫 146623 建模质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 1000.00 净利润 519.04 利润总额 849.08 全部损失 -330.04 盈利能力 2.57 预期报酬率 23.59 绝对缩水 60.44 最大缩水 218.16 (17.09%) 相对缩减 17.09% (218.16) 交易总额 22 空头头寸(赢利百分比) 0 (0.00%) 多头头寸(赢利百分比) 22 (63.64%) 盈利的交易(占全部的百分比) 14 (63.64%) 亏损交易(占全部的百分比) 8 (36.36%) 最大的 有利的贸易 151.16 亏损交易 -78.80 平均值 有利的交易 60.65 亏损的交易 -41.26 最大 连赢 5 (341.80) 连续损失(亏损) 2 (-47.20) 最大 连续盈利(赢的次数) 341.80 (5) 连续损失(损失次数) -78.80 (1) 平均值 连续赢利 2 连续损失 1 为什么开发人员未能做出适当的测试员 国际锦标赛 [档案]学习如何赚钱的村民! 12345678910 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我从年初开始调整了最佳优化和预测参数,情况并不理想。
...
超过800次的运行并不令人鼓舞,6月的故事的优化结果比同期用初始参数测试时更差。
如果我对前面表达的这句话理解正确的话,优化后的选项是否比优化前的参数更差?如果对优化设置了一些限制条件,例如缩减,就可能出现这种情况。否则,就有问题了。还要检查一下,不会发生你优化了一个小区域(因为性能问题),然后在一个更大的时期内做正向测试。你需要坚持反比例:例如,你在几个月内进行优化,然后在下个月进行测试,而不是反过来。否则你就会给人一种印象,认为6月份的优化结果是在几个月内测试出来的;-)。
如果我对前面表达的这句话理解正确的话,优化后的选项是否比优化前的参数更差?如果对优化设置了一些限制条件,例如缩减,就可能出现这种情况。否则,就有问题了。还要检查一下,不会发生你优化了一个小区域(因为性能问题),然后在一个更大的时期内做正向测试。你需要坚持反比例:例如,你在几个月内进行优化,然后在下个月进行测试,而不是反过来。否则,你就会给人一种印象,认为6月份的优化结果是为未来几个月检查的;-)。
是的,你理解得很对,只是我用了GA,我有一个怀疑,就是没有找到最好的选项,最好的选项,包括那些优化前的参数,都被抛弃了,我没有设置任何限制。
我为6月做了优化,为7月和8月的12天做了前进。我把优化限制在一个月的历史上,因为增加历史时需要更多的时间,我计划在历史的每一周重新优化,在此基础上的优化在一个月内完成。
这就是闭合棒的问题:所有四个OHLCs都是一样的
请给我一个引用档案的例子,我不清楚你的意思......
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
这就是闭合棒的问题,所有四个OHLC都是一样的。
OrlandoMagic 写道:>>
请给我一个例子,从引文档案中,我不太清楚你的意思......
任何非零条的所有读数(包括最大和最小)在测试器中都将与它们来自在线服务器的读数相同。不清楚什么是不清楚的。
测试将不会因为这个而正确。专家顾问可以查看开盘条,收盘条,算术平均。但它将不得不在这一栏中的整个范围内执行交易。这就是为什么人们对所有蜱虫进行测试。如果这种测试的速度有问题,就应该找出程序浪费时间的地方,并将其简化。例如,可以通过逐一注释算法中的区块来实现这一点。据我所知,通过开放价格 和检查点进行测试,只在测试一个想法时使用...
你错了。这完全取决于专家顾问的算法。如果专家顾问在已完成的条形图上工作,它是否从测试者或从网上收到这个条形图没有区别。
是的,有一些专家顾问在每一个tick上工作--你真的不能在公开价格 上测试它们。
好吧,我错了。随你怎么测试吧。
我如何对待这个问题? 从2008年5月1日至2009年5月1日进行了优化。从2008年1月1日到2008年5月1日,以及从2009年5月1日到今天,做一个正向测试。相反的图片是不同的,那么我应该相信什么?如果在优化范围两边的测试显示出相反的结果,我的TS在现实中会如何表现?在测试器中用通过优化范围获得的参数运行,也与优化本身获得的结果不同。总之,我走得越远,我对这种优化的信心就越小。
优化的结果
传递利润 总交易量 盈利能力 期望值 缩减$ 缩减百分比
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
优化范围测试结果