"树不会长到天上去" - 页 44

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m_a_sim:
如果交易者玩的是系统，那么在失败上投资确实更好，因为在一系列盈利的交易之后，会有一系列亏损的交易，而亏损的交易越多，盈利的可能性就越大。甚至还有一种在一系列亏损交易后增加手数的策略（不要与马丁相混淆）。每一次失败的交易，盈利的概率就会增加。根据这一逻辑，当交易员的权益增长时，他/她应该提取资金:)))并再次存入资金:))

你有关于这些论断的数学证明吗？是什么让你认为一系列盈利的交易之后应该是一系列亏损的交易？
 
Roman.:


嗯，为什么...:-)

我是在缩减中填满的，因为卷子是一天一次，所以钱直接从缩减中来。

因此，这里一切都很好--我们买入底部，卖出顶部--该系统是一个反趋势系统......:-)

如果这一趋势已经开始，它将继续下去。:-)


嗯，根据你的照片，这正是发生的事情))))。

你涌入当地的缩减，希望它能成为全球性的。而这原来是一个本地的。而你被全球的缩减所淘汰了。)))

 
C-4:

你对这些说法有什么数学上的证明吗？是什么让你认为一系列盈利的交易之后应该是一系列亏损的交易？

没有。这不是一个声明，而是拉里-威廉姆斯的《短期交易的长期秘密》中所说的理论假设。
 
LeoV:

在这里，顺便说一下，我们作为投资者面临着与交易员相同的问题--在高点投资，在低点退出，而这应该是反过来的。

我们如何避免这个问题呢？

没有解决办法。主要问题是绝大多数PAMM的任何统计特征都是极端不稳定的。假设经理人是一个隐蔽的骗子，而且是平均的。此外，他，比如说，他是一个热心的信徒，相信白银的永恒增长。一年或两年或三年，白银增长，PAMM的数量也增加。但所有的好事都有尽头，泡沫破灭了。他的PAMM的特点突然改变，但我们分析他过去的统计数据。我们看到缩减，认为 "太好了！"。现在我们可以投资了"--我们希望这次缩减是之前统计的一部分。但事实上，一切都已改变。现在这个缩减是一个完全不同的、新的和可怕的PAMM在旧名称下的一部分。
 
C-4:

你对这些说法有什么数学上的证明吗？是什么让你认为连续的盈利交易之后应该是连续的亏损交易？

我想这和雨后的阳光差不多。
 
C-4: 你对这些说法有什么数学上的证明吗？
不幸或幸运的是，没有这种性质的数学研究，所以你可以在这方面声称任何事情，而且可能是真的。也可能不是.....))))
 
C-4: 比方说，经理是一个隐藏的骗子和一个平均数。例如，他坚信白银的增长是无限的。一年或两年或三年，白银在增长，他的PAMM equtiity也在增长。但所有的好事都有尽头，泡沫破灭了。他的PAMM的特点突然改变，但我们分析他过去的统计数据。我们看到缩减，认为 "太好了！"。现在我们可以投资了"--我们希望这次缩减是之前统计的一部分。但事实上，一切都已改变。现在这个缩减是一个完全不同的、新的和可怕的PAMM在旧名称下的一部分。

这就是我写的--仅凭股权投资于一个不知名的经理人，事实证明，有很大的非交易风险))))。
 
m_a_sim:

不。这不是一个声明，而是拉里-威廉姆斯 "短期交易的长期秘密 "中所说的一个理论假设


我自己是拉里-威廉姆斯和他所有书籍的粉丝。但寻找序列性是一个太不简单的任务，不能完全由同一个Z-Score来解决。在交易/投资模型中引入一个额外的子模型是充满危险的，因为它总是 引入了一个额外的风险自由度。最简单的例子。

x y x y x y x y

伟大的连载，不是吗？如果她只是一个随机过程的一部分呢。

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但这不是这个话题的内容。
 
任何投资都涉及风险。但你对交易风险的定义将是有趣的。
 
LeoV:
不幸或幸运的是，没有此类的数学研究，所以在这方面什么都可以声称，而且可能是真的。也可能不是.....))))

那么在这种情况下，我要么是个天才，要么是个疯子，因为我有这样的研究...不，更像是一个疯子。
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