请说明组合交易的优点和缺点。 - 页 8

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Demi:


好的，我们目前的投资组合--如何选择投资组合中的工具份额？

这里是列昂尼德的简单例子，即两个工具的投资组合。在这里，理论上，你可以通过眼睛来挑选。但如果有更多的乐器呢？


一个适用于五种工具的价格线指标，并有一个用于美国股票指数工作的设置实例。
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
一个升级的版本。
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908

"仪器的分量--在图表的注释中

 

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也许这个指标（或者说是一组指数）会是一个好主意=https://www.mql5.com/ru/code/10096

但所有关于它的问题--只能向作者提出!我不是这方面的专家。

 
谢谢你。我得考虑一下。
 
成对交易和价差交易的基础是相关系数的不可改变性。在外汇方面，从中长期来看，它们的变化非常大，就连符号都是如此。在基金和商品市场上，它们更加稳定。我想是的....
 
Demi:
成对交易和价差交易是基于相关系数的不可改变性。

对于配对交易，相关性是不相关的。
 
anonymous:

对于配对交易，相关性是不相关的。

这有 什么关系 呢？
 
Demi:

那是 什么呢？


共融。而维基百科有一个错误:)

有不少关于配对交易的书籍；其中一些涉及到相关性和协整性之间的区别。

 
anonymous:


共融。而且维基百科上有一个错误:)

有不少关于配对交易的书籍；其中一些涉及到相关性和协整性之间的区别。


你见过两个具有协整属性，同时又具有低相关性的工具进行配对交易的例子吗？
 
anonymous:


共融。而且维基百科上有一个错误:)

有不少关于配对交易的书籍；其中一些涉及到相关性和协整性之间的区别。

你没有使用PairTrading软件包的经验吗？
 
anonymous:


共融。而且维基百科上有一个错误:)

有不少关于配对交易的书籍；其中一些涉及到相关性和协整性之间的区别。


我怀疑在外汇中是否存在纯粹形式的协整 - 这将意味着基于配对交易的无风险TS（对于经典的协整序列，价差保证为0）。
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