请说明组合交易的优点和缺点。 - 页 2 12345678910 新评论 Sceptic Philozoff 2009.02.10 23:02 #11 最主要的是不要误判风险。否则，就只有优点了。 [删除] 2009.02.10 23:08 #12 Mathemat >> : 主要的是不要误判风险。除此以外，这是一个双赢的局面。 如何选择将哪个专家顾问放在图表上？ Alexander Sevastyanov 2009.02.10 23:17 #13 sllawa3 >> : >> 你如何选择将哪个专家顾问放在图表上？ 应该有一个 "一体式"，而不是像手套一样更换专家。;) [删除] 2009.02.11 00:54 #14 投资组合实现了多样化，也就是说，它降低了风险。这同时减少了所有的风险--损失巨大的风险和赚取巨大的风险。 也就是说，在一般意义上，投资组合是中性的，没有任何优点或缺点。然而，根据个人的优先事项，它的属性可以被视为一个优点或缺点。 Sceptic Philozoff 2009.02.11 01:10 #15 文斯似乎已经比较详细地介绍了投资组合的优点和缺点。我还没有时间详细查看它们。 Alexandr 2009.02.11 01:30 #16 是的，这是正确的--我们还应该看一下最佳的F-boxes [删除] 2009.02.11 01:34 #17 Jingo >> : >>是的，这就对了--我也需要看到最好的F型环。 看，看，看... 你试过我的吗？还是都一样？ Alexandr 2009.02.11 01:37 #18 sllawa3 >> : 看，看，看... 你至少试过我的吗？ 或者是 "太多"？ 也是>>那个!;) Neutron 2009.02.11 05:23 #19 timbo писал(а)>> 投资组合实现了多样化，也就是说，它降低了风险。这同时减少了所有的风险--损失巨大的风险和赚取巨大的风险。 也就是说，从一般意义上讲，投资组合是中性的，没有利 弊之分。然而，根据个人的优先事项，它的属性可以被视为一个优点或缺点。 你错了，蒂姆博， 有很多优点！"。 这个话题已经在这里 讨论过了。 为了清楚起见，假设我们有一个盈利的TS和几个不相关的工具，它们的收益率是可比的。让我们考虑用一种乐器工作的情况。收入曲线（RC）可以用最小二乘法表示为一条画过它的直线。那么TS的收入与直线的斜率切线成正比，风险与无量纲值成正比，等于QD点与该直线的标准偏差与投资于该工具的资本额的比率。假设，根据所选择的MM， R% 的风险水平对我们来说是可以接受的。 现在把我们在一个工具上交易的资本分成n 个相等的部分，再加上所有工具的数量。那么每个工具的回报将减少N 倍，风险将保持不变，并且彼此不相关。对于这样的投资组合，总收益将是加法的，等于单个头寸的资本化收益，每个工具的QD的标准差将作为随机变量相加，第一近似值等于其平方之和的平方根，对于总风险来说，这将给出估计值R%/SQRT(n) （见上述风险的定义）。但是，根据所采用的MM，我们可以承担至少R% 的风险， 这使得我们可以将投资组合的资本化程度提高到原来的SQRT(n) 倍!回报又与头寸资本化成正比（第一近似值），因此可以说，在不增加风险的情况下，将资本分给 n个 不相关的工具，我们增加的总头寸的回报是n 倍的根。 这就是 一个工具获得的权益的比较--红线，以及由100个工具组成的投资组合--蓝线（图左）和10个工具--右线，其权益相同。很明显，由更多工具组成的投资组合的风险明显降低，如果固定下来，就相当于按比例增加了利润率。 因此，在投资组合中的一组工具之间分配初始资本，使我们能够在工具数量的根源上增加盈利能力，而不是用一种工具工作。 资产管理 子系统 这一切都错了，朋友们。 [删除] 2009.02.11 06:04 #20 Neutron >> : 因此，将初始资本分配到投资组合中的一组工具上，与在一个工具上工作相比，可以在工具数量的根源上增加盈利能力。 一般来说，盈利能力是风险的一个函数。也就是说，这种关联是直接的。通过减少风险（这是组合投资的目标），你也减少了利润。可能有许多特殊情况会成为这一规则的例外，但一般规则不会改变。没有人反驳过有效市场理论。即使在你的图表上，你也可以看到一个工具的利润可能高于投资组合的利润。 有一些策略可以在没有任何风险的情况下获得利润--套利策略，这种策略的包（组合）肯定会增加利润，只是通过增加交易数量，而风险也将为零，但这也只是一个例外。这些是如此美味的糖果，人们可能认为它们并不存在。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
最主要的是不要误判风险。否则，就只有优点了。
主要的是不要误判风险。除此以外，这是一个双赢的局面。
如何选择将哪个专家顾问放在图表上？
>> 你如何选择将哪个专家顾问放在图表上？
应该有一个 "一体式"，而不是像手套一样更换专家。;)
投资组合实现了多样化，也就是说，它降低了风险。这同时减少了所有的风险--损失巨大的风险和赚取巨大的风险。
也就是说，在一般意义上，投资组合是中性的，没有任何优点或缺点。然而，根据个人的优先事项，它的属性可以被视为一个优点或缺点。
文斯似乎已经比较详细地介绍了投资组合的优点和缺点。我还没有时间详细查看它们。
>>是的，这就对了--我也需要看到最好的F型环。
看，看，看... 你试过我的吗？还是都一样？
看，看，看... 你至少试过我的吗？ 或者是 "太多"？
也是>>那个!;)
投资组合实现了多样化，也就是说，它降低了风险。这同时减少了所有的风险--损失巨大的风险和赚取巨大的风险。
也就是说，从一般意义上讲，投资组合是中性的，没有利 弊之分。然而，根据个人的优先事项，它的属性可以被视为一个优点或缺点。
你错了，蒂姆博， 有很多优点！"。
这个话题已经在这里 讨论过了。
为了清楚起见，假设我们有一个盈利的TS和几个不相关的工具，它们的收益率是可比的。让我们考虑用一种乐器工作的情况。收入曲线（RC）可以用最小二乘法表示为一条画过它的直线。那么TS的收入与直线的斜率切线成正比，风险与无量纲值成正比，等于QD点与该直线的标准偏差与投资于该工具的资本额的比率。假设，根据所选择的MM， R% 的风险水平对我们来说是可以接受的。
现在把我们在一个工具上交易的资本分成n 个相等的部分，再加上所有工具的数量。那么每个工具的回报将减少N 倍，风险将保持不变，并且彼此不相关。对于这样的投资组合，总收益将是加法的，等于单个头寸的资本化收益，每个工具的QD的标准差将作为随机变量相加，第一近似值等于其平方之和的平方根，对于总风险来说，这将给出估计值R%/SQRT(n) （见上述风险的定义）。但是，根据所采用的MM，我们可以承担至少R% 的风险， 这使得我们可以将投资组合的资本化程度提高到原来的SQRT(n) 倍!回报又与头寸资本化成正比（第一近似值），因此可以说，在不增加风险的情况下，将资本分给 n个 不相关的工具，我们增加的总头寸的回报是n 倍的根。
这就是 一个工具获得的权益的比较--红线，以及由100个工具组成的投资组合--蓝线（图左）和10个工具--右线，其权益相同。很明显，由更多工具组成的投资组合的风险明显降低，如果固定下来，就相当于按比例增加了利润率。
因此，在投资组合中的一组工具之间分配初始资本，使我们能够在工具数量的根源上增加盈利能力，而不是用一种工具工作。
因此，将初始资本分配到投资组合中的一组工具上，与在一个工具上工作相比，可以在工具数量的根源上增加盈利能力。
一般来说，盈利能力是风险的一个函数。也就是说，这种关联是直接的。通过减少风险（这是组合投资的目标），你也减少了利润。可能有许多特殊情况会成为这一规则的例外，但一般规则不会改变。没有人反驳过有效市场理论。即使在你的图表上，你也可以看到一个工具的利润可能高于投资组合的利润。
有一些策略可以在没有任何风险的情况下获得利润--套利策略，这种策略的包（组合）肯定会增加利润，只是通过增加交易数量，而风险也将为零，但这也只是一个例外。这些是如此美味的糖果，人们可能认为它们并不存在。