在测试器上再次测试 - 页 7 12345678910 新评论 Renat Fatkhullin 2008.12.20 02:23 #61 mql4com >> : 关于真实的刻度线：有公开记录的历史刻度线数据，包括数量：刻度线到达时间（毫秒）、交易符号、最佳买入价和其数量、最佳卖出价和其数量。即，允许同时分析甚至多币种交易的数据。 如果你想拥有整个勾股的历史数据，你可以自己记录。这样的数据将占据大约10倍的空间。 你为什么不给我们十个关于这些历史的链接？ 是的，甚至来自于一些与交易者合作的经纪商。现在没有也从来没有公开的严重时期的蜱虫记录数据。没有一个人作为一个阶层。 Renat Fatkhullin 2008.12.20 02:28 #62 周围有很多理论家，他们对这个问题的理解很少。 有没有人发表过（如我所问）至少在终端操作一小时内的真实记录刻度和模拟刻度的表格？ 我不得不在档案室里自己做一切事情。 GBPUSD_real.txt文件 - 来自我们演示服务器的1小时内的tick历史记录 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 文件GBPUSD_test.txt - 测试者1小时内的tick历史记录 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 GBPUSD_normalized.xls - 归一化（总结）的真实和测试点位 这里是小数点叠加图（模拟小数点的红线叠加在真实小数点的蓝线上）。 1小时内真实和生成的英镑兑美元点数的比较（点击放大图片） 因此，有1-2个点的微小差异和价格锯的遗漏（5-6-5-6-5-6-5-5-5-5-5类型的序列测试器模拟一次为5-6-5）。 谁的建模更好，或者对谁来说，这样的建模质量是缺乏的？ 附加的文件： gbpusdticks.zip 22 kb [删除] 2008.12.20 04:57 #63 Renat >> : 你为什么不一下子提供一打这些故事的链接？ 是的，更多的是来自于交易者合作的一些经纪公司。现在没有也从来没有公开的严重时期的蜱虫记录数据。没有它作为一个类。 一个 就够了。正如我上面写的那样，记录了两年（自2007年1月起）的蜱虫历史。非常方便的方式（如人所愿），通过API获得它们。公开的。 关于经纪人与交易员。这个经纪人也将在MetaTrader4上提供服务。而且它不会是一个DC，而是你自己平台上的一个成熟的经纪人，有一个可用的初始和最低可能的存款....。等到新的一年。 [删除] 2008.12.20 05:07 #64 Renat >> : 周围有很多理论家，他们对这个问题的理解很少。 是否有人公布了（如我所要求的）至少在终端操作的一小时内记录和模拟的真实跳动的表格？ 我不得不在档案室里自己做一切事情。 GBPUSD_real.txt文件 - 来自我们演示服务器的1小时内的tick历史记录 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 文件GBPUSD_test.txt - 测试者1小时内的tick历史记录 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 GBPUSD_normalized.xls - 归一化（总结）的真实和测试点位 这里是小数点叠加图（模拟小数点的红线叠加在真实小数点的蓝线上）。 1小时内真实和生成的英镑兑美元点数的比较（点击放大图片） 因此，有1-2个点的微小差异和价格锯的遗漏（5-6-5-6-5-6-5-5-5-5-5类型的序列测试器模拟一次为5-6-5）。 谁会更好地建模，或者对谁来说这样的建模质量是不够的？ 而你采取了部分时期，在这些时期有很高的勾股量（每分钟超过一百）。特别是经常可以在一些十字路口观察到它。这里没有人在测量什么。我在上文中提到了一个细微的差别，即在测试器中使用模拟点和使用真实点时，策略的工作结果可能不一致。 如果我有时间，我将根据Bid上的真实tick数据生成M1上的OHLC+V，并提供模拟和真实tick的比较。 Prival 2008.12.20 05:11 #65 你认为别人的测试经验不如你，是错误的。我可以向你保证，如果建模的质量对一个人的生活有影响，你会有不同的态度。而你会有更多的问题。 你不想回答我关于酒吧内的刻度线排列是否充分的问题。遗憾的是。图纸已经给出。依靠它们的战略已经给出。 但这不是重点。问题是生成质量。一切归于平淡 ( 指责我们在周六没有收集蜱虫，当报价不走时，至少是不正确的。 你有，我看到了，历史被储存了。你在2007.11.28储存了它，现在是2008.12.20，这意味着它对你很重要（历史），你保留它已经过了一年。但我们不需要它。为什么呢--这就是噪音。但请原谅，如果tick数据没有意义，那么它就不存在于分钟，等等......因为所有的柱子都是由刻度线构成的（或者你也会否认这一点？） 我完全不明白建模的意义。一个模型总是有错误和不准确的地方，这就是他们要向你展示的东西。保留蜱虫历史。 将其提交给测试人员。你想怎么切就怎么切，甚至按分钟切，甚至按1.5分钟切，你可以按相等的点数切（等量），你可以按价格增量切（卡格、交叉零），等等。 我不明白你为什么坚持要承认明显的事实。 关于你发布的真实报价和测试者报价的比较。 我做了一个简单的Print(TimeCurrent( )," ",Bid)专家顾问。 我在你指定的日期运行它。服务器是你的演示。 并做了一个比较。 1.我检查了测试器的工作方式是否与你相同。是的，这是完全一样的。生成了267个小球。而这是一个完美的匹配。这里有一个数字。 下面是公式。 它检查价格和时间是否匹配。如果是，那么1。并将它们加在一起。有267个重合点，即所有刻度线都重合，这在图中也可以看到。 使用相同的算法，我们现在比较真实的蜱虫和测试器的情况 0个巧合，也就是说，你创建的测试器从来没有精确地复制过一个刻度！！。而且它甚至不符合真实的蜱虫数量，他们是333，产生267 !!!!20%的虱子在哪里？ 你说的是哪种建模的充分性？你说这个词是什么意思呢？ 真诚的普里瓦洛夫。 附加的文件： gbpusdticks.rar 129 kb Sceptic Philozoff 2008.12.20 09:26 #66 stringo >> : 我重复一遍："发生的任何一个系列的蜱虫都不可能在未来重复"。首先，证明任何随机抽样（或选择）的虱子都比一些 "真实 "的虱子集要差。正是为了测试一个策略，而不是为了准确复制该策略在过去的行为。 我以前在这里看到过一张与Renat发布的关于真实和模拟蜱虫的图片类似的图片，它很适合我。在最 "微观 "的层面上精确地重复过去的策略（据说是 "真正的直流电的真实刻度"），很有可能导致危险的幻觉--特别是如果这些是具有小水平的系统。 哎呀，准确的历史在原则上根本不存在。原因是。 1.没有单一的外汇报价来源--不管Masterforex的追随者们怎么说财团的阴谋。 2.每个DC按照一些标准选择它喜欢的供应商，形成一个共同的流，然后以某种方式过滤它。这是给交易员的 "故事1"。而这种过滤式的流动，唉，不是历史（即使我们专注于一个经纪人）。 3 所谓的 "历史1 "被进一步规范化，即进一步过滤，然后放在经纪公司的档案中。这个 "历史2 "被作为待考的历史提出。这就是 "真正的虱子"，同事们! 4.如果出现连接失败，交易员将从哪里获得 "真实的历史 "刻度？而且，如果接收自己报价的服务器倒下了，经纪公司将从哪里得到它？ 我认为，如此僵硬地强调小数点级别的历史不可或缺的准确性，实在是太可笑了--仅仅是因为在如此小的级别上这样的 "客观历史 "并不存在。它原来是类似于海森堡原理的东西。准确的历史是一个神话，如果只是因为它本质上是统计的。在现实中，有太多的因素可以使它发生相当大的变化。 还有一点很重要："真实历史 "并不包含系统创建者希望得到的完整信息。在这段历史中，关于环境参数的数据在哪里，这些参数（尤其是现在）正在发生非常动态的变化？而哪里反映了经纪公司返回 "交易流繁忙 "或在平静的市场上因重新报价而未能在几分钟内开出订单的行为？ 我的观点如下。模糊 "的现实（例如 "欧元兑美元汇率在某一特定时刻"--实际上是一些随机过程，有许多实际的实现同时存在）导致对存储 "精确的跳动历史 "的权宜之计产生相当大的怀疑。如果有可能对这段历史进行定性建模，最好是使用它--而不是存储关于这一过程的单一实现的大量信息，这应该是过去的事情。 P.S. 在同一条线上，我看到Renat的建议。 顺便说一下，有一个想法，在测试器上添加重新报价，并在运动上严重滑坡。 哦，真有意思。而这些模型已经被开发出来了，雷纳特? [删除] 2008.12.20 11:10 #67 Mathemat >> : 你是对的，Alexey...一切都像你说的那样......我们看到的报价是指示性的，而交易往往不遵循它们...... 我准备同意开发者的观点，即为了测试目的，建议的算法在模拟价格行为方面是相当可靠的......。 但Prival应该怎么做呢？ 我还不需要，但谁知道呢，他可能有一天会需要...... Alexander Sevastyanov 2008.12.20 11:33 #68 Renat писал(а) >> 身处一个技术人员的社会，按技术人员的规则行事。 ...我相信，如果你试图寻找证据，你会很快收回你的话。 granit77 写道>> 既然你对此如此反感，我将澄清我的观点，使之更清楚地表明这不是对MT的抱怨，而是一个主观的意见。 任何模拟都与真实过程有先验的不同，这些不同可能会影响结果。 因此，合理的做法是争取采用基于条形的策略，而不是陷入寻找tick模型的缺陷。 在这种情况下，测试是使用真实的历史数据进行的，不存在任何怀疑的余地。 维克多，为模拟算法辩护几句。 不久前，由于屈服于新的点球趋势，我写了几篇TS。 在策略测试器和演示中，它的目标甚至超过了点球的范围，也没有问题。 在现实中，我在与经纪人的不断斗争中遇到了问题。但这并不是重点。 EAs在M1 TF上交易。所以在演示中运行（经纪人是诚实的）。 与在测试器中运行的 "所有刻度 "模型1:1吻合，其中刻度是建模的。 Renat Fatkhullin 2008.12.20 12:35 #69 Vinsent_Vega >> : 我还不需要它，但谁知道呢，也许我有一天会需要它......。 私人需要摆脱理论数学的束缚，更接近于实践。 理论上的妄想只有在转化为某一主题的结果时才是好的。到目前为止，我多年来听到的都是标准的试图从蜱虫噪音中挖掘出一些东西。而当试图在现实世界中应用他们的 "战略 "时，所有的管家都被带出了市场。 我们在质量上和准确上模拟了条形的发展。我们消除了不必要的跳动（通常是+点的锯齿状移动），这并不影响结果。我们的实际工作做得非常好。 每一代/一波进入市场的人都会犯同样的错误。埋头苦干，试图找到那里的真相，是标准的菜鸟错误。人们意识到，分析市场和做研究太难了。人们希望迅速和立即获得一切，而不劳而获，这是在噪音上无意识的点播的直接途径。 Renat Fatkhullin 2008.12.20 12:37 #70 mql4com >> : 一个 就够了。正如我上面写的那样，记录了两年（自2007年1月起）的蜱虫历史。一个非常方便的方法（如人所愿），通过API检索它们。公开的。 上述链接上完全没有蜱虫历史信息。通往api的链接不是 "公开的tick历史"。 我毫不怀疑你甚至没有在实践中使用过那个api。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于真实的刻度线：有公开记录的历史刻度线数据，包括数量：刻度线到达时间（毫秒）、交易符号、最佳买入价和其数量、最佳卖出价和其数量。即，允许同时分析甚至多币种交易的数据。
如果你想拥有整个勾股的历史数据，你可以自己记录。这样的数据将占据大约10倍的空间。
你为什么不给我们十个关于这些历史的链接？
是的，甚至来自于一些与交易者合作的经纪商。现在没有也从来没有公开的严重时期的蜱虫记录数据。没有一个人作为一个阶层。
周围有很多理论家，他们对这个问题的理解很少。
有没有人发表过（如我所问）至少在终端操作一小时内的真实记录刻度和模拟刻度的表格？
我不得不在档案室里自己做一切事情。
这里是小数点叠加图（模拟小数点的红线叠加在真实小数点的蓝线上）。
1小时内真实和生成的英镑兑美元点数的比较（点击放大图片）
因此，有1-2个点的微小差异和价格锯的遗漏（5-6-5-6-5-6-5-5-5-5-5类型的序列测试器模拟一次为5-6-5）。
谁的建模更好，或者对谁来说，这样的建模质量是缺乏的？
你为什么不一下子提供一打这些故事的链接？
是的，更多的是来自于交易者合作的一些经纪公司。现在没有也从来没有公开的严重时期的蜱虫记录数据。没有它作为一个类。
一个 就够了。正如我上面写的那样，记录了两年（自2007年1月起）的蜱虫历史。非常方便的方式（如人所愿），通过API获得它们。公开的。
关于经纪人与交易员。这个经纪人也将在MetaTrader4上提供服务。而且它不会是一个DC，而是你自己平台上的一个成熟的经纪人，有一个可用的初始和最低可能的存款....。等到新的一年。
周围有很多理论家，他们对这个问题的理解很少。
是否有人公布了（如我所要求的）至少在终端操作的一小时内记录和模拟的真实跳动的表格？
我不得不在档案室里自己做一切事情。
这里是小数点叠加图（模拟小数点的红线叠加在真实小数点的蓝线上）。
1小时内真实和生成的英镑兑美元点数的比较（点击放大图片）
因此，有1-2个点的微小差异和价格锯的遗漏（5-6-5-6-5-6-5-5-5-5-5类型的序列测试器模拟一次为5-6-5）。
谁会更好地建模，或者对谁来说这样的建模质量是不够的？
而你采取了部分时期，在这些时期有很高的勾股量（每分钟超过一百）。特别是经常可以在一些十字路口观察到它。这里没有人在测量什么。我在上文中提到了一个细微的差别，即在测试器中使用模拟点和使用真实点时，策略的工作结果可能不一致。
如果我有时间，我将根据Bid上的真实tick数据生成M1上的OHLC+V，并提供模拟和真实tick的比较。
你认为别人的测试经验不如你，是错误的。我可以向你保证，如果建模的质量对一个人的生活有影响，你会有不同的态度。而你会有更多的问题。
你不想回答我关于酒吧内的刻度线排列是否充分的问题。遗憾的是。图纸已经给出。依靠它们的战略已经给出。 但这不是重点。问题是生成质量。一切归于平淡 (
指责我们在周六没有收集蜱虫，当报价不走时，至少是不正确的。
你有，我看到了，历史被储存了。你在2007.11.28储存了它，现在是2008.12.20，这意味着它对你很重要（历史），你保留它已经过了一年。但我们不需要它。为什么呢--这就是噪音。但请原谅，如果tick数据没有意义，那么它就不存在于分钟，等等......因为所有的柱子都是由刻度线构成的（或者你也会否认这一点？）
我完全不明白建模的意义。一个模型总是有错误和不准确的地方，这就是他们要向你展示的东西。保留蜱虫历史。 将其提交给测试人员。你想怎么切就怎么切，甚至按分钟切，甚至按1.5分钟切，你可以按相等的点数切（等量），你可以按价格增量切（卡格、交叉零），等等。
我不明白你为什么坚持要承认明显的事实。
关于你发布的真实报价和测试者报价的比较。
并做了一个比较。
1.我检查了测试器的工作方式是否与你相同。是的，这是完全一样的。生成了267个小球。而这是一个完美的匹配。这里有一个数字。
下面是公式。
它检查价格和时间是否匹配。如果是，那么1。并将它们加在一起。有267个重合点，即所有刻度线都重合，这在图中也可以看到。
0个巧合，也就是说，你创建的测试器从来没有精确地复制过一个刻度！！。而且它甚至不符合真实的蜱虫数量，他们是333，产生267 !!!!20%的虱子在哪里？
你说的是哪种建模的充分性？你说这个词是什么意思呢？
真诚的普里瓦洛夫。
我重复一遍："发生的任何一个系列的蜱虫都不可能在未来重复"。首先，证明任何随机抽样（或选择）的虱子都比一些 "真实 "的虱子集要差。正是为了测试一个策略，而不是为了准确复制该策略在过去的行为。
我以前在这里看到过一张与Renat发布的关于真实和模拟蜱虫的图片类似的图片，它很适合我。在最 "微观 "的层面上精确地重复过去的策略（据说是 "真正的直流电的真实刻度"），很有可能导致危险的幻觉--特别是如果这些是具有小水平的系统。
哎呀，准确的历史在原则上根本不存在。原因是。
1.没有单一的外汇报价来源--不管Masterforex的追随者们怎么说财团的阴谋。
2.每个DC按照一些标准选择它喜欢的供应商，形成一个共同的流，然后以某种方式过滤它。这是给交易员的 "故事1"。而这种过滤式的流动，唉，不是历史（即使我们专注于一个经纪人）。
3 所谓的 "历史1 "被进一步规范化，即进一步过滤，然后放在经纪公司的档案中。这个 "历史2 "被作为待考的历史提出。这就是 "真正的虱子"，同事们!
4.如果出现连接失败，交易员将从哪里获得 "真实的历史 "刻度？而且，如果接收自己报价的服务器倒下了，经纪公司将从哪里得到它？
我认为，如此僵硬地强调小数点级别的历史不可或缺的准确性，实在是太可笑了--仅仅是因为在如此小的级别上这样的 "客观历史 "并不存在。它原来是类似于海森堡原理的东西。准确的历史是一个神话，如果只是因为它本质上是统计的。在现实中，有太多的因素可以使它发生相当大的变化。
还有一点很重要："真实历史 "并不包含系统创建者希望得到的完整信息。在这段历史中，关于环境参数的数据在哪里，这些参数（尤其是现在）正在发生非常动态的变化？而哪里反映了经纪公司返回 "交易流繁忙 "或在平静的市场上因重新报价而未能在几分钟内开出订单的行为？
我的观点如下。模糊 "的现实（例如 "欧元兑美元汇率在某一特定时刻"--实际上是一些随机过程，有许多实际的实现同时存在）导致对存储 "精确的跳动历史 "的权宜之计产生相当大的怀疑。如果有可能对这段历史进行定性建模，最好是使用它--而不是存储关于这一过程的单一实现的大量信息，这应该是过去的事情。
P.S. 在同一条线上，我看到Renat的建议。
顺便说一下，有一个想法，在测试器上添加重新报价，并在运动上严重滑坡。
哦，真有意思。而这些模型已经被开发出来了，雷纳特?
你是对的，Alexey...一切都像你说的那样......我们看到的报价是指示性的，而交易往往不遵循它们......
我准备同意开发者的观点，即为了测试目的，建议的算法在模拟价格行为方面是相当可靠的......。
但Prival应该怎么做呢？ 我还不需要，但谁知道呢，他可能有一天会需要......
Renat писал(а) >>
身处一个技术人员的社会，按技术人员的规则行事。
...我相信，如果你试图寻找证据，你会很快收回你的话。granit77 写道>>
既然你对此如此反感，我将澄清我的观点，使之更清楚地表明这不是对MT的抱怨，而是一个主观的意见。
任何模拟都与真实过程有先验的不同，这些不同可能会影响结果。
因此，合理的做法是争取采用基于条形的策略，而不是陷入寻找tick模型的缺陷。
在这种情况下，测试是使用真实的历史数据进行的，不存在任何怀疑的余地。
维克多，为模拟算法辩护几句。
不久前，由于屈服于新的点球趋势，我写了几篇TS。
在策略测试器和演示中，它的目标甚至超过了点球的范围，也没有问题。
在现实中，我在与经纪人的不断斗争中遇到了问题。但这并不是重点。
EAs在M1 TF上交易。所以在演示中运行（经纪人是诚实的）。
与在测试器中运行的 "所有刻度 "模型1:1吻合，其中刻度是建模的。
我还不需要它，但谁知道呢，也许我有一天会需要它......。
私人需要摆脱理论数学的束缚，更接近于实践。
理论上的妄想只有在转化为某一主题的结果时才是好的。到目前为止，我多年来听到的都是标准的试图从蜱虫噪音中挖掘出一些东西。而当试图在现实世界中应用他们的 "战略 "时，所有的管家都被带出了市场。
我们在质量上和准确上模拟了条形的发展。我们消除了不必要的跳动（通常是+点的锯齿状移动），这并不影响结果。我们的实际工作做得非常好。
每一代/一波进入市场的人都会犯同样的错误。埋头苦干，试图找到那里的真相，是标准的菜鸟错误。人们意识到，分析市场和做研究太难了。人们希望迅速和立即获得一切，而不劳而获，这是在噪音上无意识的点播的直接途径。
一个 就够了。正如我上面写的那样，记录了两年（自2007年1月起）的蜱虫历史。一个非常方便的方法（如人所愿），通过API检索它们。公开的。
上述链接上完全没有蜱虫历史信息。通往api的链接不是 "公开的tick历史"。
我毫不怀疑你甚至没有在实践中使用过那个api。