“资产管理”子系统 - 页 7 12345678 新评论 Neutron 2008.11.25 08:51 #61 grasn писал(а)>> 谢廖加，你怎么了？ 是的，好的，好的！ 我不是说你做不到，只是当我被告知，例如 "牛的平方...... "时，我并没有感到内心深处的满足感。那是什么？ 你知道我在想什么... 假设我有2000条日线（它们的振幅为X）。我写了一个形式为SLU的方程。 а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0] а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1 . . а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000. 而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0] 代入方程中 a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。 和我得到明天下午的预报吧。 你还没有在这个方向上摆弄过。看来，还有什么比这更容易的呢？ Сергей 2008.11.25 10:41 #62 Neutron >> : 是的，好的，好的！ 我不是说你不能这样做，只是当我被告知，例如 "牛的平方...... "时，我并没有得到一种内心深处的满足感。那是什么？ 你知道我在想什么... 假设我有2000条日线（它们的振幅为X）。我写了一个形式为SLU的方程。 а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0] а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1 . . а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000. 而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0]代入方程中 a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。 和我得到明天下午的预报吧。 你还没有在这个方向上摆弄过。看来，还有什么比这更容易的呢？ 我很久以前就试过了--结果是非常少）。 此外，这也是同样的鉴定问题--采取哪种样本长度... Neutron 2008.11.25 10:52 #63 谢尔盖，你为什么要在你的帖子中重复我的全部信息？这是一种习惯吗？这有点累赘。 关于样本长度，你可以通过这个参数在测试器中运行，并选择最好的:-) 让我印象深刻的是这一点。 如果矩阵的等级明显很大（比如1000或更多），那么当提前一步预测时，方程中 "新 "成员的影响应该是最小的，系统应该给出一个稳定的解决方案（没有颤动+/-100000）。所以在我看来。这不同于系统由例如10个方程组成的情况，在样本的10个例子上的重合度是100%，而在下一个条款上的差异是2000000倍...... Ярослав 2008.11.25 11:04 #64 Neutron >> : 是的，好的，好的！ 我不是说你不能这样做，只是当我被告知，例如 "牛的平方...... "时，我并没有得到一种内心深处的满足感。那是什么？ 你知道我在想什么... 假设我有2000条日线（它们的振幅为X）。我写了一个形式为SLU的方程。 а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0] а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1 . . а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000. 而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0]代入方程中 a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。 和我得到明天下午的预报吧。 你还没有在这个方向上摆弄过。看来，还有什么比这更容易的呢？ 实际上，它的效果很好。只是你需要的不仅仅是酒吧。日间车架是最好的。采样距离为8年。 TheXpert 2008.11.25 11:06 #65 Neutron >> : 谢尔盖，你为什么要在你的帖子中重复我的全部信息？那是一种习惯吗？这有点累赘，不是吗？ 关于样本长度，你可以通过这个参数在测试器中运行，并选择最好的:-) 以下是引起我注意的内容。 如果矩阵的等级明显很大（比如1000或更大），那么当提前一步预测时，方程中 "新 "成员的影响应该是最小的，系统应该给出一个稳定的解决方案（没有颤动+/-100000）。所以在我看来。这不同于系统由例如10个方程组成的情况，在样本的10个例子上的重合度是100%，而在下一个条款上的差异是2000000倍...... 1.如果矩阵的等级明显很大--那么即使是最后一项的颤动也会在误差水平上产生影响。那我们说的是什么样的计算精度呢？ 2.不要忘记计算的准确性。这样的计算量，哪个会开始一筹莫展。 3.如果我错了，请纠正我，但这个系统是不正确的!最后一个方程有2个未知数：a[0]和x[-1]。 Neutron 2008.11.25 11:09 #66 sol писал(а)>> 一日游的人是最好的。采样距离为8年。 好吧，好吧--专家们来了! 好吧，事实上，女孩们的表现更好，这已经很清楚了，8年的差距也恰到好处 :-) 但是，最佳矩阵的等级又是怎样的。这值得吗？我现在将尝试把一些代码放在MQL中，以解决一个SLU。 TheXpert 写道>> 1.如果矩阵等级相当高，即使最后一项的抖动也会在误差水平上产生影响。那么你的计算要有多精确呢？ 2.让我们不要忘记计算的准确性。在如此大的计算量中，哪个会开始滞后。 3.如果我错了，请纠正我，但这个系统是错误的!最后一个方程有两个未知数：a[0]和x[-1]。 1.我有一个希望，在方程中有大量系数的情况下，新项的作用会被平滑化。为什么不是这样呢？ 2.我同意。 3.它不是一个方程式，它是一个允许你预测系数变化慢于价格的方程式。 x[0]是当前值。我们等待今天的日线蜡烛图的形成，然后得到下一个柱状图的预测--x[-1] 。 Сергей 2008.11.25 11:27 #67 Neutron >> : 谢尔盖，你为什么要在你的帖子中重复我的全部信息？那是一种习惯吗？这有点累赘，不是吗？ 关于样本长度，你可以通过这个参数在测试器中运行，并选择最好的:-) 我并不总是这样写（如果你注意到），只有当我使用PDA的时候，它才会变得更容易，所以抱歉--我有时会 "使用 "这种方式。 以下是让我印象深刻的内容。如果矩阵等级明显很大（比如1000或更多），那么在提前一步预测的同时，"新 "项的影响应该是最小的，系统应该给出一个稳定的解决方案（没有+/-100000的颤动）。所以在我看来。这不同于系统由例如10个方程组成的情况，在样本的10个例子上的重合度是100%，而在下一个条款上的差异是2000000倍...... 那么你就得看，但我对这种特殊方法的结果一点也不满意。但预测下一栏的想法本身是非常好的，而且 "在统计学上是安全的"：你是否记得我在论坛上描述的策略，我预测了下一栏的预期回报和SCO，作为一个例子。让我提醒你一个交易建模的例子，X轴是小时，Y轴是获得的点数，欧元兑美元，建模结果（和获利）是准确的，虽然在MathCAD的意义上，如果期望值和+/-有效值水平完全位于一个栏内，那么获利，如果不是，SL显示损失。 笑话就是笑话--但它实际上是有效的。最多24笔交易--每小时一笔，但实际上更少。而且我为每笔交易设置了 "减去9个点，用于不可预见的开支"，即所有盈利和亏损的交易都 "拿走 "了我的9个点。嗯，你永远不知道... TheXpert 2008.11.25 11:32 #68 Neutron >> : 1.我有一个希望，在方程中有大量系数的情况下，新项的作用会被平滑化。为什么不是这样呢？ 3.这不是一个方程式，它不是SLU的一部分，它是一个方程式，让我们预测系数的变化比价格的变化更慢。 x[0]是当前值。我们等待今天的日线蜡烛图的形成，然后得到下一个柱状图的预测--x[-1] 。 1.好的，这里有一个例子。让我们来看看一个500波。但如果你试图根据波形进行预测，由于同样的小误差，你会得到一个巨大的分歧。 3.等式和方程的区别是什么？:) a[0]不能被看到，它是未知的。 Ярослав 2008.11.25 11:47 #69 http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif 质量不是很好，但对我来说已经很好了。 Neutron 2008.11.25 11:52 #70 TheXpert писал(а)>> 1.好的，例如。让我们来看看马赫500。预测不是问题，但如果你试图根据马什卡的预测进行预测--因为那非常小的误差范围，你最终会出现巨大的差距。 3.等式和方程的区别是什么？:) a[0] 我没有看到，它是未知的。 就这样了。我看到一个笔误。它应该这样写。 а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0] а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1 . . а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999. 而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0] 代入方程中 a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。 至于解决方案的稳定性，你可能是对的。顺便说一下，NS的优势恰恰在于它们解决的基本上是超预设系统，即那些未知数远远小于方程数的系统（NS输入的维度小于训练样本长度）。正是由于这个原因，NS给出的解决方案是稳定的，而且它的分数比训练样本要小! 索尔 写道>> http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif 你能解释一下吗？ 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢廖加，你怎么了？
是的，好的，好的！
我不是说你做不到，只是当我被告知，例如 "牛的平方...... "时，我并没有感到内心深处的满足感。那是什么？
你知道我在想什么...
假设我有2000条日线（它们的振幅为X）。我写了一个形式为SLU的方程。
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0] 代入方程中
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。
和我得到明天下午的预报吧。
你还没有在这个方向上摆弄过。看来，还有什么比这更容易的呢？
是的，好的，好的！
我不是说你不能这样做，只是当我被告知，例如 "牛的平方...... "时，我并没有得到一种内心深处的满足感。那是什么？
你知道我在想什么...
假设我有2000条日线（它们的振幅为X）。我写了一个形式为SLU的方程。
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0]代入方程中
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。
和我得到明天下午的预报吧。
你还没有在这个方向上摆弄过。看来，还有什么比这更容易的呢？
我很久以前就试过了--结果是非常少）。 此外，这也是同样的鉴定问题--采取哪种样本长度...
谢尔盖，你为什么要在你的帖子中重复我的全部信息？这是一种习惯吗？这有点累赘。
关于样本长度，你可以通过这个参数在测试器中运行，并选择最好的:-)
让我印象深刻的是这一点。
如果矩阵的等级明显很大（比如1000或更多），那么当提前一步预测时，方程中 "新 "成员的影响应该是最小的，系统应该给出一个稳定的解决方案（没有颤动+/-100000）。所以在我看来。这不同于系统由例如10个方程组成的情况，在样本的10个例子上的重合度是100%，而在下一个条款上的差异是2000000倍......
是的，好的，好的！
我不是说你不能这样做，只是当我被告知，例如 "牛的平方...... "时，我并没有得到一种内心深处的满足感。那是什么？
你知道我在想什么...
假设我有2000条日线（它们的振幅为X）。我写了一个形式为SLU的方程。
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0]代入方程中
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。
和我得到明天下午的预报吧。
你还没有在这个方向上摆弄过。看来，还有什么比这更容易的呢？
实际上，它的效果很好。只是你需要的不仅仅是酒吧。日间车架是最好的。采样距离为8年。
谢尔盖，你为什么要在你的帖子中重复我的全部信息？那是一种习惯吗？这有点累赘，不是吗？
关于样本长度，你可以通过这个参数在测试器中运行，并选择最好的:-)
以下是引起我注意的内容。
如果矩阵的等级明显很大（比如1000或更大），那么当提前一步预测时，方程中 "新 "成员的影响应该是最小的，系统应该给出一个稳定的解决方案（没有颤动+/-100000）。所以在我看来。这不同于系统由例如10个方程组成的情况，在样本的10个例子上的重合度是100%，而在下一个条款上的差异是2000000倍......
1.如果矩阵的等级明显很大--那么即使是最后一项的颤动也会在误差水平上产生影响。那我们说的是什么样的计算精度呢？
2.不要忘记计算的准确性。这样的计算量，哪个会开始一筹莫展。
3.如果我错了，请纠正我，但这个系统是不正确的!最后一个方程有2个未知数：a[0]和x[-1]。
一日游的人是最好的。采样距离为8年。
好吧，好吧--专家们来了!
好吧，事实上，女孩们的表现更好，这已经很清楚了，8年的差距也恰到好处 :-)
但是，最佳矩阵的等级又是怎样的。这值得吗？我现在将尝试把一些代码放在MQL中，以解决一个SLU。
1.如果矩阵等级相当高，即使最后一项的抖动也会在误差水平上产生影响。那么你的计算要有多精确呢？
2.让我们不要忘记计算的准确性。在如此大的计算量中，哪个会开始滞后。
3.如果我错了，请纠正我，但这个系统是错误的!最后一个方程有两个未知数：a[0]和x[-1]。
1.我有一个希望，在方程中有大量系数的情况下，新项的作用会被平滑化。为什么不是这样呢？
2.我同意。
3.它不是一个方程式，它是一个允许你预测系数变化慢于价格的方程式。
x[0]是当前值。我们等待今天的日线蜡烛图的形成，然后得到下一个柱状图的预测--x[-1] 。
谢尔盖，你为什么要在你的帖子中重复我的全部信息？那是一种习惯吗？这有点累赘，不是吗？
关于样本长度，你可以通过这个参数在测试器中运行，并选择最好的:-)
我并不总是这样写（如果你注意到），只有当我使用PDA的时候，它才会变得更容易，所以抱歉--我有时会 "使用 "这种方式。
如果矩阵等级明显很大（比如1000或更多），那么在提前一步预测的同时，"新 "项的影响应该是最小的，系统应该给出一个稳定的解决方案（没有+/-100000的颤动）。所以在我看来。这不同于系统由例如10个方程组成的情况，在样本的10个例子上的重合度是100%，而在下一个条款上的差异是2000000倍......
那么你就得看，但我对这种特殊方法的结果一点也不满意。但预测下一栏的想法本身是非常好的，而且 "在统计学上是安全的"：你是否记得我在论坛上描述的策略，我预测了下一栏的预期回报和SCO，作为一个例子。让我提醒你一个交易建模的例子，X轴是小时，Y轴是获得的点数，欧元兑美元，建模结果（和获利）是准确的，虽然在MathCAD的意义上，如果期望值和+/-有效值水平完全位于一个栏内，那么获利，如果不是，SL显示损失。
笑话就是笑话--但它实际上是有效的。最多24笔交易--每小时一笔，但实际上更少。而且我为每笔交易设置了 "减去9个点，用于不可预见的开支"，即所有盈利和亏损的交易都 "拿走 "了我的9个点。嗯，你永远不知道...
1.我有一个希望，在方程中有大量系数的情况下，新项的作用会被平滑化。为什么不是这样呢？
3.这不是一个方程式，它不是SLU的一部分，它是一个方程式，让我们预测系数的变化比价格的变化更慢。
x[0]是当前值。我们等待今天的日线蜡烛图的形成，然后得到下一个柱状图的预测--x[-1] 。
1.好的，这里有一个例子。让我们来看看一个500波。但如果你试图根据波形进行预测，由于同样的小误差，你会得到一个巨大的分歧。
3.等式和方程的区别是什么？:) a[0]不能被看到，它是未知的。
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
质量不是很好，但对我来说已经很好了。
1.好的，例如。让我们来看看马赫500。预测不是问题，但如果你试图根据马什卡的预测进行预测--因为那非常小的误差范围，你最终会出现巨大的差距。
3.等式和方程的区别是什么？:) a[0] 我没有看到，它是未知的。
就这样了。我看到一个笔误。它应该这样写。
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
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а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
而我发现系数A0,A1...A999。然后我把当前的日线x[0] 代入方程中
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1]（为明天增量）。
至于解决方案的稳定性，你可能是对的。顺便说一下，NS的优势恰恰在于它们解决的基本上是超预设系统，即那些未知数远远小于方程数的系统（NS输入的维度小于训练样本长度）。正是由于这个原因，NS给出的解决方案是稳定的，而且它的分数比训练样本要小!
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