“资产管理”子系统 - 页 6 12345678 新评论 Сергей 2008.11.24 17:28 #51 我将给你们简要介绍一下我目前有时间做的事情。我将简要地告诉你我在 "现在 "这个时刻所设法做的事情。初步结论：马尔科夫链不适合这个问题，但我可以为一个工具试试。线性编程工作 - "但它是如何做到的......"(С).:о) 在第一次使用LP的迭代中，我进一步简化了模型（在我学习的同时：o）：我没有直接从LP模型中获得手数，而是使用了一个平滑变化的存款值，假设以后我可以很容易地计算出手数，把一个点的成本作为一个常数，根本没有考虑点差。在第一次迭代中，我放弃了风险限制，并考虑了一个段的存在时间。 对于计算，我使用了以下软件（显示了三个变量和五个限制的例子--实际上这些是模型，所有我需要 "推 "到这样一个东西）。 http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm（理论也在那里） 当然还有MathCAD、MathLAB、Exel和很多其他的东西，但对初学者来说已经绰绰有余。此外，如果你输入记号。 p - 开盘价和收盘价之间的差异 - (TR触发) x - 进行交易操作的未知金额的存款 然后我采取了如下的目标函数。 模型的局限性采取了以下措施 -对持仓的限制（SL 值）。 -对最大地段面积的限制 -对总存款规模的限制（每个符号的当前存款的所有 "部分 "之和不应超过总存款规模）。 正如预期的那样--它起作用了，即它考虑了最佳的手数。BUT, - 但如果把SL 放在合理的范围内，通过简单的操作和使用"if"运算符，就有可能获得少量未知数的最佳尺寸。对于这样一个简单的模型，使用LM是没有意义的。 BUT--但下一次迭代已经是包含了交易的期限和风险。对于持续时间，想法很简单。市场是非常动态的，长时间 "坐 "着未结头寸是不安全的（尤其是在 ），因此最好包括持续时间的估计，例如在这种形式下--优先考虑t 值最小的之字形段。 这里是最有趣的事情：如果我们引入一个经验依赖，例如，指数，我们实际上得到的公式：引入时间 - 我们得到仪器的 "最佳 "值。有很多交易工具--有很多为交易操作获得的 "最佳 "存款值，而没有考虑到交易环境和当前形势。然后，任务发生了一点变化--事实上，这是一种选择。而对于一般的风险是一个单独的话题，虽然我想过 "我的风险越小，我的收入越多 "的公式，但它在某种程度上更接近我的情绪平衡。 PS：这只是一个开始，我想很快就会有一个续集。 到爱尔兰 А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом. 不同投资工具之间的资产配置结构"？ 我必须要读。我在哪里可以找到它？ 到核心，中子 我希望能尽快到实验室去，仔细看看。:о)))) 给阿努比斯 同样地--我也在研究算法。 普通人可以进入那里吗？=) 这是一个私人俱乐部，否则就失去了全部意义 :o)开玩笑--我自己也被邀请了。 Prival 2008.11.24 19:59 #52 线性编程:-)它就像五戈比一样简单。 有很多预测--每一对都有自己的预测。 例如：第一对是100点，第二对是110，第三对是120，等等。 如果你把这些100、110、120点乘以一个点的价值，你就会得到最大的价值，并把整个存款用得像番茄一样高：-）。 结论。 利润是最大的。 你的想法是错误的。 预测和它的准确性将决定一切。 如果没有准确的预测，没有投资组合的投资和资金管理 就不能拯救你。 Сергей 2008.11.24 20:59 #53 施诺贝尔奖的贵宾--在我后面排队。别忘了在你的手掌上写上"2"，这样你就可以控制队列了。但说真的，Prival- 在你的条件中加入价格不是所有点的常数的考虑，考虑到交易的持续时间，考虑到风险（这是一个完整的理论），考虑到波段的结束并不总是一致的，一个完整的保留头寸的核算。并再次尝试用某物乘以某物。 PS：Prival，我只是不明白--难道我真的有这么差的 "口才"，而你，亲爱的--不明白我写的东西？我已经写得很清楚了--我只是在研究LP，做了几个简单的模型来了解这一切是如何进行的。在下一次迭代中，我将使模型复杂化，在其中添加一堆东西。在第一篇文章中，我画了一张我的系统图，标明了我想讨论的内容，如果我有一个人可以谈的话。而现在，你真的认为你的 "老 "和 "好 "对手比火车头还笨，不明白预测的准确性很重要吗？ Prival 2008.11.24 21:15 #54 grasn писал(а)>> ....但 说真的，Prival- 在你的条件中加入价值不是所有项目的常数的考虑，考虑到交易的持续时间，考虑到风险（这是一个完整的理论），考虑到波浪的结束并不总是重合的事实，对扣留头寸的完整核算。并再次尝试将任何东西乘以.... 如果没有预测，所有这些就会出来。有一个STRM的理论（最佳控制的统计理论），所以没有预测或所谓的控制的终点，就没有什么。 我努力成为一个 "好 "的对手 :-) [删除] 2008.11.24 21:25 #55 grasn писал(а)>> 到爱尔兰 我必须要读。我在哪里可以找到它？ http://nehudlit.ru/books/detail7024.html Сергей 2008.11.24 22:08 #56 Prival >> : 如果没有预测，这正是发生的情况。有一个STOU（最优控制的统计理论）的理论，没有预测或所谓的控制终点就没有什么。 我努力成为一个 "好 "的对手 :-) 私人的，是的，有很多的东西，...可以出来的.... :о))) Сергей 2008.11.24 22:08 #57 eire >> : http://nehudlit.ru/books/detail7024.html >> 森克斯，让我们读一读...... TheCore 2008.11.25 00:59 #58 Neutron >> : 不是吗？ 我不认为是这样。 我将解释原因。 1.我们将不同的工具纳入投资组合。货币工具在本质上是混乱的。有时它们在本质上是混乱的。 不相关的，有时是高度相关的。 所以你不能采取完全不相关的工具。 2）基于前面的观点，很明显，为不同的工具制定绝对相同的策略是不可能的。 为不同的乐器。 3.如果工具和交易策略的选择不成功，就有可能获得结果。 当由于工具的相关性，策略会比某一工具有更大的缩减。 4.存款不是无限的，所以我们不能谈论100个甚至10个工具来工作。 这些是最简单的论据。 在这种情况下，交易员的任务不是提供最大的利润，而是不允许缩减到关键水平以下。 要做到这一点，我们需要研究所选工具的策略，以确定最大的缩减量 我们可以期待。如果在任何时候，最大的缩减量超过了我们作为研究结果得到的缩减量。 我们应该停止交易，修改我们的策略和投资组合，或者等待。 或等待市场进入所选策略的理想方向。 因此，你的假设只能在历史的有限部分有效。 而在另一个地方可能不工作。而且我们事先不知道哪个部门会走在前面。 在我看来，像S&P500这样的股票指数的状况证实了我的假设。 在那里，一个不相关的投资组合和战略也被选中，但当经济 危机崩溃了（变得高度相关）。 Neutron 2008.11.25 06:10 #59 grasn писал(а)>> p - 开盘价和收盘价之间的差异 - (TR触发) x - 进行交易的未知存款金额 我采取了如下的目标函数 SUM {x*p}->max 谢尔盖，你的目标函数的尺寸是多少，美元的平方？你可以使用相对值--这样更正确，否则你可能会从经纪公司得到这些平方的英镑，然后用它们去某个地方 :-) 归于核心 在我看来，并非如此。 当我选择一个模型时，我主要是以它的简单性和清晰性为指导，试图通过它的逻辑透明性和一致性来传达主旨，这足以满足论坛上的交流水平。在现实中，正如你所正确指出的，需要应用更复杂的结构，包括投资组合中的工具和TS之间的相关关系，以及每个TS的贿赂分配函数的特点（它们决定了可能的风险）。这一点以及更多，构成了投资者在编制最佳投资组合时需要解决的问题的范围。这种表述中的精确解是困难的，我们只能用一些或其他的假设来接近它。这就是创造力乘以知识。难怪我对这个题目的作者提出的问题的巨大性感到惊讶--当完全解决后，这确实是一个值得公众认可的工作。 因此，在我看来，并没有什么不妥。 Сергей 2008.11.25 08:42 #60 Neutron >> : 谢尔盖，你的目标函数的尺寸是多少，美元的平方？你应该使用相对值--这更正确，否则你会在经纪公司的现金柜台上得到这些方块钱，该怎么处理呢 :-) Seryoga，你是怎么了？没事的!很明显，你已经很久没有进行交易了 :o))))))))))你可能只在MathCad中工作 :o))))这就是利润的计算方式。 盈利/亏损=（合约*收盘价）-（合约*开盘价）。 p 这是 ClosePric-OpenPrice-（开盘价和收盘价之间的差额--（TR触发）），添加--唉--反向，"好吧，你让我男人"（C）:o)) x是合同 ( - 交易操作的未知存款金额) 更多详情请见：http://www.alpari.ru/ru/help/168.html PS：你可以从物品的成本来计算，但它的价值是随时间变化的，不是很方便。事实上，我已经在LP中做了这样一个模型，考虑到了风险。但现在发布还为时过早 :o) 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我将给你们简要介绍一下我目前有时间做的事情。我将简要地告诉你我在 "现在 "这个时刻所设法做的事情。初步结论：马尔科夫链不适合这个问题，但我可以为一个工具试试。线性编程工作 - "但它是如何做到的......"(С).:о)
在第一次使用LP的迭代中，我进一步简化了模型（在我学习的同时：o）：我没有直接从LP模型中获得手数，而是使用了一个平滑变化的存款值，假设以后我可以很容易地计算出手数，把一个点的成本作为一个常数，根本没有考虑点差。在第一次迭代中，我放弃了风险限制，并考虑了一个段的存在时间。
对于计算，我使用了以下软件（显示了三个变量和五个限制的例子--实际上这些是模型，所有我需要 "推 "到这样一个东西）。
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm（理论也在那里）
当然还有MathCAD、MathLAB、Exel和很多其他的东西，但对初学者来说已经绰绰有余。此外，如果你输入记号。
p - 开盘价和收盘价之间的差异 - (TR触发)
x - 进行交易操作的未知金额的存款
然后我采取了如下的目标函数。
模型的局限性采取了以下措施
-对持仓的限制（SL 值）。
-对最大地段面积的限制
-对总存款规模的限制（每个符号的当前存款的所有 "部分 "之和不应超过总存款规模）。
正如预期的那样--它起作用了，即它考虑了最佳的手数。BUT, - 但如果把SL 放在合理的范围内，通过简单的操作和使用"if"运算符，就有可能获得少量未知数的最佳尺寸。对于这样一个简单的模型，使用LM是没有意义的。
BUT--但下一次迭代已经是包含了交易的期限和风险。对于持续时间，想法很简单。市场是非常动态的，长时间 "坐 "着未结头寸是不安全的（尤其是在 ），因此最好包括持续时间的估计，例如在这种形式下--优先考虑t 值最小的之字形段。 这里是最有趣的事情：如果我们引入一个经验依赖，例如，指数，我们实际上得到的公式：引入时间 - 我们得到仪器的 "最佳 "值。有很多交易工具--有很多为交易操作获得的 "最佳 "存款值，而没有考虑到交易环境和当前形势。然后，任务发生了一点变化--事实上，这是一种选择。而对于一般的风险是一个单独的话题，虽然我想过 "我的风险越小，我的收入越多 "的公式，但它在某种程度上更接近我的情绪平衡。
PS：这只是一个开始，我想很快就会有一个续集。
到爱尔兰
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
不同投资工具之间的资产配置结构"？
我必须要读。我在哪里可以找到它？
到核心，中子
我希望能尽快到实验室去，仔细看看。:о))))
给阿努比斯
同样地--我也在研究算法。
普通人可以进入那里吗？=)
这是一个私人俱乐部，否则就失去了全部意义 :o)开玩笑--我自己也被邀请了。
线性编程:-)它就像五戈比一样简单。
结论。
施诺贝尔奖的贵宾--在我后面排队。别忘了在你的手掌上写上"2"，这样你就可以控制队列了。但说真的，Prival- 在你的条件中加入价格不是所有点的常数的考虑，考虑到交易的持续时间，考虑到风险（这是一个完整的理论），考虑到波段的结束并不总是一致的，一个完整的保留头寸的核算。并再次尝试用某物乘以某物。
PS：Prival，我只是不明白--难道我真的有这么差的 "口才"，而你，亲爱的--不明白我写的东西？我已经写得很清楚了--我只是在研究LP，做了几个简单的模型来了解这一切是如何进行的。在下一次迭代中，我将使模型复杂化，在其中添加一堆东西。在第一篇文章中，我画了一张我的系统图，标明了我想讨论的内容，如果我有一个人可以谈的话。而现在，你真的认为你的 "老 "和 "好 "对手比火车头还笨，不明白预测的准确性很重要吗？
....但 说真的，Prival- 在你的条件中加入价值不是所有项目的常数的考虑，考虑到交易的持续时间，考虑到风险（这是一个完整的理论），考虑到波浪的结束并不总是重合的事实，对扣留头寸的完整核算。并再次尝试将任何东西乘以....
如果没有预测，所有这些就会出来。有一个STRM的理论（最佳控制的统计理论），所以没有预测或所谓的控制的终点，就没有什么。
我努力成为一个 "好 "的对手 :-)
到爱尔兰
我必须要读。我在哪里可以找到它？
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
如果没有预测，这正是发生的情况。有一个STOU（最优控制的统计理论）的理论，没有预测或所谓的控制终点就没有什么。
我努力成为一个 "好 "的对手 :-)
私人的，是的，有很多的东西，...可以出来的.... :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> 森克斯，让我们读一读......
不是吗？
我不认为是这样。
我将解释原因。
1.我们将不同的工具纳入投资组合。货币工具在本质上是混乱的。有时它们在本质上是混乱的。
不相关的，有时是高度相关的。 所以你不能采取完全不相关的工具。
2）基于前面的观点，很明显，为不同的工具制定绝对相同的策略是不可能的。
为不同的乐器。
3.如果工具和交易策略的选择不成功，就有可能获得结果。
当由于工具的相关性，策略会比某一工具有更大的缩减。
4.存款不是无限的，所以我们不能谈论100个甚至10个工具来工作。
这些是最简单的论据。
在这种情况下，交易员的任务不是提供最大的利润，而是不允许缩减到关键水平以下。
要做到这一点，我们需要研究所选工具的策略，以确定最大的缩减量
我们可以期待。如果在任何时候，最大的缩减量超过了我们作为研究结果得到的缩减量。
我们应该停止交易，修改我们的策略和投资组合，或者等待。
或等待市场进入所选策略的理想方向。
因此，你的假设只能在历史的有限部分有效。
而在另一个地方可能不工作。而且我们事先不知道哪个部门会走在前面。
在我看来，像S&P500这样的股票指数的状况证实了我的假设。
在那里，一个不相关的投资组合和战略也被选中，但当经济
危机崩溃了（变得高度相关）。
p - 开盘价和收盘价之间的差异 - (TR触发)
x - 进行交易的未知存款金额
我采取了如下的目标函数
SUM {x*p}->max
谢尔盖，你的目标函数的尺寸是多少，美元的平方？你可以使用相对值--这样更正确，否则你可能会从经纪公司得到这些平方的英镑，然后用它们去某个地方 :-)
归于核心
在我看来，并非如此。
当我选择一个模型时，我主要是以它的简单性和清晰性为指导，试图通过它的逻辑透明性和一致性来传达主旨，这足以满足论坛上的交流水平。在现实中，正如你所正确指出的，需要应用更复杂的结构，包括投资组合中的工具和TS之间的相关关系，以及每个TS的贿赂分配函数的特点（它们决定了可能的风险）。这一点以及更多，构成了投资者在编制最佳投资组合时需要解决的问题的范围。这种表述中的精确解是困难的，我们只能用一些或其他的假设来接近它。这就是创造力乘以知识。难怪我对这个题目的作者提出的问题的巨大性感到惊讶--当完全解决后，这确实是一个值得公众认可的工作。
因此，在我看来，并没有什么不妥。
谢尔盖，你的目标函数的尺寸是多少，美元的平方？你应该使用相对值--这更正确，否则你会在经纪公司的现金柜台上得到这些方块钱，该怎么处理呢 :-)
Seryoga，你是怎么了？没事的!很明显，你已经很久没有进行交易了 :o))))))))))你可能只在MathCad中工作 :o))))这就是利润的计算方式。
盈利/亏损=（合约*收盘价）-（合约*开盘价）。
p 这是 ClosePric-OpenPrice-（开盘价和收盘价之间的差额--（TR触发）），添加--唉--反向，"好吧，你让我男人"（C）:o))
x是合同 ( - 交易操作的未知存款金额)
更多详情请见：http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS：你可以从物品的成本来计算，但它的价值是随时间变化的，不是很方便。事实上，我已经在LP中做了这样一个模型，考虑到了风险。但现在发布还为时过早 :o)