这一切都错了，朋友们。 - 页 7 1234567 新评论 Avals 2008.09.25 07:02 #61 Prival писал(а)>> 超过3个RMSE是一个坏系统的标志，如果它出现在右边，就是一个垂死的系统。 我同意，只是这取决于计算RMS.和平均值的窗口的大小。如果把所有的数据，要求股权在一个固定的通道y=ax+b中波动，宽度为3SCO，那么这相当于假设连续的交易中存在记忆，即自相关，并回到那条直线。如果我们假设交易是独立的，那么从最后一个值直截了当地假设3SCO是正确的，而实际上重要的是MO和RMS的重新计算窗口的大小。事实上，布林带的时期。 Sceptic Philozoff 2008.09.25 08:38 #62 Neutron писал(а)>>一个工具（红线）和由100个工具（蓝线）和10个工具（右线）组成的投资组合获得的权益比较是这样的。 应该认识到，TC平衡曲线增量的初始非高斯分布根本不会损害投资组合多样化的质量。 这是非常强大的，谢谢你，中子。顺便说一下，即使是10件乐器也足够了：曲线相当体面。 但是，这当然不是建立投资组合的唯一方法。 P.S. 只对纳入投资组合的工具的交易的独立性提出了严格的要求。 好吧，也许不相关就足够了。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
超过3个RMSE是一个坏系统的标志，如果它出现在右边，就是一个垂死的系统。
我同意，只是这取决于计算RMS.和平均值的窗口的大小。如果把所有的数据，要求股权在一个固定的通道y=ax+b中波动，宽度为3SCO，那么这相当于假设连续的交易中存在记忆，即自相关，并回到那条直线。如果我们假设交易是独立的，那么从最后一个值直截了当地假设3SCO是正确的，而实际上重要的是MO和RMS的重新计算窗口的大小。事实上，布林带的时期。
一个工具（红线）和由100个工具（蓝线）和10个工具（右线）组成的投资组合获得的权益比较是这样的。
应该认识到，TC平衡曲线增量的初始非高斯分布根本不会损害投资组合多样化的质量。
这是非常强大的，谢谢你，中子。顺便说一下，即使是10件乐器也足够了：曲线相当体面。
但是，这当然不是建立投资组合的唯一方法。
P.S.
好吧，也许不相关就足够了。