这一切都错了，朋友们。 - 页 5 1234567 新评论 Vitali 2008.09.24 09:01 #41 Mathemat писал(а)>> 好吧，资产负债表曲线是具有，温和地说，与报价曲线不同的统计特征的东西。 那么容易 "轻微的不同"？说得温和一点，平衡曲线的性质与报价的性质不同吗？还是长出来的？ Sceptic Philozoff 2008.09.24 09:14 #42 所以让它成长吧，谁在阻止它，维塔利。是的，对我们来说，主要的现实是一个具有非常讨厌的统计特性的报价流。我们把我们智力的所有力量应用于它（哎呀，不，不是所有的），并得到另一个现实--回报平衡的流。我不是说它总是这样发生，但很多时候，这第二种流有更方便和可观察的统计特性，有时允许建立一个可接受的模型。 谢尔盖 在解释多样化的好处时，正是研究了第二种流向，并从第一种流向中抽象出来。而我自己在关于三明治的文章中也迷上了这第二个现实。并得到了几个关于这第二个现实的结论，而没有提到第一个。而这有什么不好呢？ 谁说电缆图和eura图之间缺乏独立性，就一定会导致各自的平衡图出现相同的结果？ Avals 2008.09.24 09:24 #43 Mathemat писал(а)>> 我仔细看了一下中子 的推理。事实上，我们在这里只是 用平衡曲线 进行操作-- 或者我错了，谢尔盖？好吧，平衡曲线是一种东西，说得温和一点，它具有比报价曲线更多的统计特征。那么，为什么我们谈论的条形统计指的是非高斯条形？ 理想情况下，每个人都希望回报是高斯的，这可能是暂时的。最好是更长的时间，但不幸的是，不可能事先预测这段时间的长度。对于一个单独的系统，有不同的标准，即它已经变得很糟糕。除了有用的功能外，投资组合还为结果带来了额外的非平稳性，因为单个系统的缩减可能以相当不同的概率发生，而这在理论上是可能的。通过减少一些风险，我们带来了新的风险。我不是说投资组合不好，但从形式上看，我们在为投资组合选择系统时不能没有相关性 :) 至于MA，当然，它意味着消极性消失，因为它是平均的。 Avals 2008.09.24 09:28 #44 Mathemat писал(а)>> 谁说电缆图和eura图之间缺乏独立性，就一定会导致各自的平衡图出现相同的结果？ 只是，对于TS来说，没有多少根本性的不同想法，尤其是在一个人的支配下：)技术上看起来不同的东西，当更详细地看时，有一个共同的基础，使用市场的相同属性。这一属性的显著变化可以使损失以一种没有被观察到的方式关联起来，从高斯的角度来看，这在理论上是不可能的。 Sceptic Philozoff 2008.09.24 09:36 #45 Avals писал(а)>> 个别系统的缩减可能是重合的，而且根本不是理论上会有的概率。 当然，他们可以。如果你简单地将各个系统 "相加"，而不将每个人的风险乘以n的根数，那么在各个缩水完全相关的最坏情况下，总缩水将等于原始缩水。而且概率仍然接近理论上的概率--如果模型正确并考虑到平衡图之间的相关性。 Neutron 2008.09.24 09:37 #46 Mathemat писал(а)>> 事实上，我们在这里只是 用平衡曲线 进行操作-- 或者我错了，谢尔盖？嗯，平衡曲线是一种东西，说得温和一点，与报价曲线有不同的统计特征。而我们为什么要谈及非高斯条形统计，指的是非高斯条形？ 我绝对同意你的观点，阿列克谢! 另外，为了说明问题，让我们采取一打BPs，它们在第一差值的系列中具有非常非高斯分布（见图中的蓝点），而且它们之间有很强的相关性（见表）。 现在把所有十个BP加起来，并绘制其增量的分布图（红点）。 可以看出，这种分布只有在有注意事项的情况下才能称为高斯分布，而且是大的注意事项。作为比较，黑线显示的是正态分布... 所以这个事实不应该困扰我们。我再说一遍，你可以把平衡曲线的增量的真正的非高斯分布放入模型中，发散的问题将得到准确解决。正如Mathemat 正确指出的那样， 即使这样也没有必要，在最坏的情况下，我们会得到与单一工具的资本化一样的风险。 Vitali 2008.09.24 09:39 #47 Mathemat писал(а)>> 所以让它成长吧，谁在阻止它，维塔利。是的，对我们来说，主要的现实是一个具有非常讨厌的统计特性的报价流。我们把我们智力的所有力量应用于此（哎呀，不，不是所有的），得到另一个现实--回报平衡的流动。我并不是说它总是这样发生，但很多时候，这第二种流有更方便和可观察的统计特性，这有时使我们有可能建立一个可接受的模型。- 我完全同意这些假设。 Neutron 2008.09.24 09:52 #48 我忘了对得出的BP进行代入式处理 :-(. 归一化后的情况如下。 我们可以看到，得到的系列（红点）是正常化的，但很弱，因为其中包含的初始BP数量很少。 Avals 2008.09.24 10:06 #49 Mathemat писал(а)>> 当然，他们可以。如果你简单地 "总结 "各个系统，而不把每个人的风险乘以n的根，那么在最坏的情况下，即各个缩水完全相关的情况下，总缩水将等于原始缩水。而且，无论如何，概率不会离理论上的概率太远--如果模型是正确的，并考虑到平衡图之间的相关性。 相关系数客观地反映了两个CB的依赖性，只有当它们中的每一个是静止的。如果每个系统的回报都是静止的（或者只要它们可以被认为是静止的），那么就会像你写的那样。粗略地说，只要系统按计划工作，那么即使它们 "中断 "不同步，也是好的。既然市场现在都是联系在一起的，那么，我认为我们只能希望TS背后的想法不一致。也就是说，除了正式的相关系数，在投资组合的基础上，应该有本质上彼此不同的系统--"意识形态独立" :) Avals 2008.09.24 10:41 #50 Neutron писал(а)>> 我忘了对得出的BP进行代入式处理 :-(. 归一化后的情况如下。 你可以看到，得到的系列（红点）是正常化的，但很弱，因为其中包括的初始BP数量很少。 从你的图片上看，不清楚这个系列是否被规范化了。没有足够的数据，只是在尾部。更加难以直观地估计每个人的极限，例如3个sigmas。只有RMS的变化是可见的。 一般来说，如果两个符号的相关性一切都足够简单，那么两个系统的回报的相关性也不是很简单。这些交易通常是不连续的，有不同的频率，只在时间上有重叠。在相同时刻采取相同数据量的两个序列的经典相关关系 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，资产负债表曲线是具有，温和地说，与报价曲线不同的统计特征的东西。
所以让它成长吧，谁在阻止它，维塔利。是的，对我们来说，主要的现实是一个具有非常讨厌的统计特性的报价流。我们把我们智力的所有力量应用于它（哎呀，不，不是所有的），并得到另一个现实--回报平衡的流。我不是说它总是这样发生，但很多时候，这第二种流有更方便和可观察的统计特性，有时允许建立一个可接受的模型。
谢尔盖 在解释多样化的好处时，正是研究了第二种流向，并从第一种流向中抽象出来。而我自己在关于三明治的文章中也迷上了这第二个现实。并得到了几个关于这第二个现实的结论，而没有提到第一个。而这有什么不好呢？
谁说电缆图和eura图之间缺乏独立性，就一定会导致各自的平衡图出现相同的结果？
我仔细看了一下中子 的推理。事实上，我们在这里只是 用平衡曲线 进行操作-- 或者我错了，谢尔盖？好吧，平衡曲线是一种东西，说得温和一点，它具有比报价曲线更多的统计特征。那么，为什么我们谈论的条形统计指的是非高斯条形？
理想情况下，每个人都希望回报是高斯的，这可能是暂时的。最好是更长的时间，但不幸的是，不可能事先预测这段时间的长度。对于一个单独的系统，有不同的标准，即它已经变得很糟糕。除了有用的功能外，投资组合还为结果带来了额外的非平稳性，因为单个系统的缩减可能以相当不同的概率发生，而这在理论上是可能的。通过减少一些风险，我们带来了新的风险。我不是说投资组合不好，但从形式上看，我们在为投资组合选择系统时不能没有相关性 :)
至于MA，当然，它意味着消极性消失，因为它是平均的。
谁说电缆图和eura图之间缺乏独立性，就一定会导致各自的平衡图出现相同的结果？
只是，对于TS来说，没有多少根本性的不同想法，尤其是在一个人的支配下：)技术上看起来不同的东西，当更详细地看时，有一个共同的基础，使用市场的相同属性。这一属性的显著变化可以使损失以一种没有被观察到的方式关联起来，从高斯的角度来看，这在理论上是不可能的。
当然，他们可以。如果你简单地将各个系统 "相加"，而不将每个人的风险乘以n的根数，那么在各个缩水完全相关的最坏情况下，总缩水将等于原始缩水。而且概率仍然接近理论上的概率--如果模型正确并考虑到平衡图之间的相关性。
事实上，我们在这里只是 用平衡曲线 进行操作-- 或者我错了，谢尔盖？嗯，平衡曲线是一种东西，说得温和一点，与报价曲线有不同的统计特征。而我们为什么要谈及非高斯条形统计，指的是非高斯条形？
我绝对同意你的观点，阿列克谢!
另外，为了说明问题，让我们采取一打BPs，它们在第一差值的系列中具有非常非高斯分布（见图中的蓝点），而且它们之间有很强的相关性（见表）。
现在把所有十个BP加起来，并绘制其增量的分布图（红点）。
可以看出，这种分布只有在有注意事项的情况下才能称为高斯分布，而且是大的注意事项。作为比较，黑线显示的是正态分布...
所以这个事实不应该困扰我们。我再说一遍，你可以把平衡曲线的增量的真正的非高斯分布放入模型中，发散的问题将得到准确解决。正如Mathemat 正确指出的那样， 即使这样也没有必要，在最坏的情况下，我们会得到与单一工具的资本化一样的风险。
所以让它成长吧，谁在阻止它，维塔利。是的，对我们来说，主要的现实是一个具有非常讨厌的统计特性的报价流。我们把我们智力的所有力量应用于此（哎呀，不，不是所有的），得到另一个现实--回报平衡的流动。我并不是说它总是这样发生，但很多时候，这第二种流有更方便和可观察的统计特性，这有时使我们有可能建立一个可接受的模型。- 我完全同意这些假设。
我忘了对得出的BP进行代入式处理 :-(.
归一化后的情况如下。
我们可以看到，得到的系列（红点）是正常化的，但很弱，因为其中包含的初始BP数量很少。
当然，他们可以。如果你简单地 "总结 "各个系统，而不把每个人的风险乘以n的根，那么在最坏的情况下，即各个缩水完全相关的情况下，总缩水将等于原始缩水。而且，无论如何，概率不会离理论上的概率太远--如果模型是正确的，并考虑到平衡图之间的相关性。
相关系数客观地反映了两个CB的依赖性，只有当它们中的每一个是静止的。如果每个系统的回报都是静止的（或者只要它们可以被认为是静止的），那么就会像你写的那样。粗略地说，只要系统按计划工作，那么即使它们 "中断 "不同步，也是好的。既然市场现在都是联系在一起的，那么，我认为我们只能希望TS背后的想法不一致。也就是说，除了正式的相关系数，在投资组合的基础上，应该有本质上彼此不同的系统--"意识形态独立" :)
我忘了对得出的BP进行代入式处理 :-(.
归一化后的情况如下。
你可以看到，得到的系列（红点）是正常化的，但很弱，因为其中包括的初始BP数量很少。
从你的图片上看，不清楚这个系列是否被规范化了。没有足够的数据，只是在尾部。更加难以直观地估计每个人的极限，例如3个sigmas。只有RMS的变化是可见的。
一般来说，如果两个符号的相关性一切都足够简单，那么两个系统的回报的相关性也不是很简单。这些交易通常是不连续的，有不同的频率，只在时间上有重叠。在相同时刻采取相同数据量的两个序列的经典相关关系