这一切都错了，朋友们。 - 页 4 1234567 新评论 PapaYozh 2008.09.24 06:48 #31 Neutron писал (а)>> 但我无法从中得到任何东西，原因很简单，一旦指标预测了一个明显的移动，DC就立即 引用欧元/英镑！这就是为什么我没有得到任何信息。没有时间开辟一个位置。 我在这里 的帖子刚刚达到这一点。 Sceptic Philozoff 2008.09.24 07:15 #32 我明白了，中子。是的，仪器的独立性是不容易保证的--在Foreh。或者至少是不相关的。 关于第一个平衡差异--这里是Ch-07赢家的交易结果柱状图，以点计算。 嗯，有一丝常态，但尾巴没有那么粗。另一方面，如果投资组合有很多不相关的工具（比如，超过10个），那么单个分布就不那么重要了，即使它们是肥尾的。和的分布趋向于它无论如何应该是的，即高斯曲线。 P.S.Vita，你认为一个简单的挥舞机的第一个差异的pdf是什么，有一个不太浅的时期？高斯! Avals 2008.09.24 07:39 #33 Mathemat писал (а)>> 另一方面，如果投资组合包含许多不相关的工具（例如，超过十几个），个别分布就不那么重要，即使是厚尾的。和的分布趋向于它无论如何应该是的，即高斯曲线。 它从何而来？如果凭借极限定理，那么我认为它不会--工具的独立性受到巨大质疑。工具的依赖性/独立性也是NE，而相关系数是对它的平均估计。那些长期以来不相关的工具，有一天可能会做到这一点，而且不仅仅是成对的。因此，该投资组合并不保证收益的正常性。这一点可以从各州的一系列投资机构的破产中得到证明。他们在市场上承受了巨大的损失，他们当然知道/使用马科维茨理论及其更先进的变种。市场上就是没有永恒的解决方案。 Neutron 2008.09.24 07:54 #34 Vita писал (а)>> 对我个人来说，这就像真空中的球形马的模型--现实中不符合的理想条件。我们能否有一个独立工具的例子？ 实际上是什么造成了怀疑？ 是的，世界并不完美，但这并不妨碍 "理想的 "数学模型正确地描述它!有许多方法可以让人们准确地将模型与真实物体近似。 在我的例子中，考虑了一个不真实的案例，即建立在彼此不相关的仪器上的TS。这使你能够理解推理的逻辑，看到基本的原则。没有什么能阻止我们将工具之间的相关系数矩阵引入这一任务，并精确地解决这一特殊任务...... Vitali 2008.09.24 08:19 #35 Neutron писал(а)>> 实际上是什么造成了怀疑？ 是的，世界并不完美，但这并不妨碍 "完美 "的数学模型正确地描述它!有许多方法可以让我们准确地将模型与真实物体近似。 在我的例子中，考虑了一个不真实的案例，即建立在彼此不相关的仪器上的TS。这使你能够理解推理的逻辑，看到基本的原则。没有什么能阻止我们将仪器之间的相关系数矩阵引入这一任务，并精确地解决这一特殊任务...... 这里的怀疑是 "仪器是独立的，平衡曲线的第一差值是正态分布的"-- 这些条件没有得到满足，因此没有办法在满足这些条件的假设基础上应用结论。描述非理想世界的模型总是表明，如果某些东西不 "像模型"，那么结果就是错误的。在我们的案例中，这些工具是有依赖性的，而且第一个差异是不正常的，它不是 "类似模型 "的，因此结论不适用。 有很多工具、模型、理论和科学让我们每个人都 "心动"，把我们聪明的知识运用到市场上，把一个众所周知的、可理解的工具，分解成分子和原子。例如，对市场采取并应用参数化的统计。在这种情况下，我看到剩下的就是使市场符合参数统计，以便基于我们对参数统计的知识和应用的结论成为事实。否则，它只是一种基于我们对工具的知识的意义的幻觉，没有证据表明我们的工具是合适的。 Sceptic Philozoff 2008.09.24 08:23 #36 斯拉瓦，我对极限定理不是很擅长。但我在某个地方听说，这些定理的最后一个最强版本并不要求独立性，而且和中的单个变量的数量不必那么大就能得到高斯性。 同样，一个实际的论证：看看一个简单的破折号（如13的句号）的第一个差异。它们是很正常的--不像酒吧的粗尾差异。 Neutron 2008.09.24 08:32 #37 Vita писал(а) >> 这里的怀疑是 "工具是独立的，平衡曲线的第一差值是正常分布的"-- 这些条件没有得到满足。 如果世界是二元的，我可能会同意你的观点--要么是，要么不是。但幸运的是它不是，你说的非正常情况很弱。它对最终结果的影响很弱，不会有太大的扭曲。这种扭曲的程度及其标志并不难估计。估计的误差并不难得到...你还需要什么呢？ 为了配合你，你必须承认，海森堡的不确定性根本不允许对这个世界上的任何现象说什么定论。什么，所以现在我们根本不使用计数？ 荒谬的，不是吗？那么，为什么你允许自己在讨论中采取这种立场？ 为什么？ Vitali 2008.09.24 08:36 #38 Mathemat писал(а)>> 再一次，一个实际的论证：看看一个简单的破折号（如13的句号）的第一个差异。它们是很正常的--不像酒吧的粗尾差异。 我想说：比方说，还有？ 但疑问是，我们在十三倍显微镜下会看到一些异常的东西。或者说我们会不会？ Vitali 2008.09.24 08:46 #39 Neutron писал(а)>> 如果世界是二元的，我可能会同意你的观点--要么是，要么不是。但幸运的是，情况并非如此，你所说的消极性很弱。它对最终结果的影响很弱，不会有太大的扭曲。这种扭曲的程度及其标志并不难估计。估计的误差并不难得到...你还需要什么呢？ 为了配合你，你必须承认，海森堡的不确定性根本不允许对这个世界上的任何现象说什么定论。什么，所以现在我们根本不使用计数？ 荒谬的，不是吗？那么，为什么你允许自己在讨论中采取这种立场？ 为什么？ 因为我认为有必要从市场的属性（分布的非正态性）而不是从理论的属性（让我们假设分布为正态）出发。那么结果就会跟随市场而不是理论。那就是当你估计误差的时候，那么你会看到利润不在那里。或者你所追求的任何东西。正如你所看到的，我把自己说得很清楚，我不需要海森堡来帮助我。如果你采取错误的前提，你会得到错误的结果。你不可能比这更明确了。但 "不怎么失真"、"不难估计 "和 "非高斯主义很弱 "真的很模糊，就像 "嗯，利润近在眼前"。所以那里没有利润。而且这是很确定的说法，我敢希望。 Sceptic Philozoff 2008.09.24 08:50 #40 我仔细看了一下中子 的推理。事实上，我们在这里只是 用平衡曲线 进行操作-- 或者我错了，谢尔盖？好吧，平衡曲线是一种东西，说得温和一点，它具有比报价曲线更多的统计特征。那么，为什么在谈论酒吧统计时提到酒吧收益的非高斯性？ 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
但我无法从中得到任何东西，原因很简单，一旦指标预测了一个明显的移动，DC就立即 引用欧元/英镑！这就是为什么我没有得到任何信息。没有时间开辟一个位置。
我在这里 的帖子刚刚达到这一点。
我明白了，中子。是的，仪器的独立性是不容易保证的--在Foreh。或者至少是不相关的。
关于第一个平衡差异--这里是Ch-07赢家的交易结果柱状图，以点计算。
嗯，有一丝常态，但尾巴没有那么粗。另一方面，如果投资组合有很多不相关的工具（比如，超过10个），那么单个分布就不那么重要了，即使它们是肥尾的。和的分布趋向于它无论如何应该是的，即高斯曲线。
P.S.Vita，你认为一个简单的挥舞机的第一个差异的pdf是什么，有一个不太浅的时期？高斯!
另一方面，如果投资组合包含许多不相关的工具（例如，超过十几个），个别分布就不那么重要，即使是厚尾的。和的分布趋向于它无论如何应该是的，即高斯曲线。
它从何而来？如果凭借极限定理，那么我认为它不会--工具的独立性受到巨大质疑。工具的依赖性/独立性也是NE，而相关系数是对它的平均估计。那些长期以来不相关的工具，有一天可能会做到这一点，而且不仅仅是成对的。因此，该投资组合并不保证收益的正常性。这一点可以从各州的一系列投资机构的破产中得到证明。他们在市场上承受了巨大的损失，他们当然知道/使用马科维茨理论及其更先进的变种。市场上就是没有永恒的解决方案。
对我个人来说，这就像真空中的球形马的模型--现实中不符合的理想条件。我们能否有一个独立工具的例子？
实际上是什么造成了怀疑？
是的，世界并不完美，但这并不妨碍 "理想的 "数学模型正确地描述它!有许多方法可以让人们准确地将模型与真实物体近似。
在我的例子中，考虑了一个不真实的案例，即建立在彼此不相关的仪器上的TS。这使你能够理解推理的逻辑，看到基本的原则。没有什么能阻止我们将工具之间的相关系数矩阵引入这一任务，并精确地解决这一特殊任务......
实际上是什么造成了怀疑？
是的，世界并不完美，但这并不妨碍 "完美 "的数学模型正确地描述它!有许多方法可以让我们准确地将模型与真实物体近似。
在我的例子中，考虑了一个不真实的案例，即建立在彼此不相关的仪器上的TS。这使你能够理解推理的逻辑，看到基本的原则。没有什么能阻止我们将仪器之间的相关系数矩阵引入这一任务，并精确地解决这一特殊任务......
这里的怀疑是 "仪器是独立的，平衡曲线的第一差值是正态分布的"-- 这些条件没有得到满足，因此没有办法在满足这些条件的假设基础上应用结论。描述非理想世界的模型总是表明，如果某些东西不 "像模型"，那么结果就是错误的。在我们的案例中，这些工具是有依赖性的，而且第一个差异是不正常的，它不是 "类似模型 "的，因此结论不适用。
有很多工具、模型、理论和科学让我们每个人都 "心动"，把我们聪明的知识运用到市场上，把一个众所周知的、可理解的工具，分解成分子和原子。例如，对市场采取并应用参数化的统计。在这种情况下，我看到剩下的就是使市场符合参数统计，以便基于我们对参数统计的知识和应用的结论成为事实。否则，它只是一种基于我们对工具的知识的意义的幻觉，没有证据表明我们的工具是合适的。
斯拉瓦，我对极限定理不是很擅长。但我在某个地方听说，这些定理的最后一个最强版本并不要求独立性，而且和中的单个变量的数量不必那么大就能得到高斯性。
同样，一个实际的论证：看看一个简单的破折号（如13的句号）的第一个差异。它们是很正常的--不像酒吧的粗尾差异。
Vita писал(а) >>
这里的怀疑是 "工具是独立的，平衡曲线的第一差值是正常分布的"-- 这些条件没有得到满足。
如果世界是二元的，我可能会同意你的观点--要么是，要么不是。但幸运的是它不是，你说的非正常情况很弱。它对最终结果的影响很弱，不会有太大的扭曲。这种扭曲的程度及其标志并不难估计。估计的误差并不难得到...你还需要什么呢？
为了配合你，你必须承认，海森堡的不确定性根本不允许对这个世界上的任何现象说什么定论。什么，所以现在我们根本不使用计数？
荒谬的，不是吗？那么，为什么你允许自己在讨论中采取这种立场？
为什么？
再一次，一个实际的论证：看看一个简单的破折号（如13的句号）的第一个差异。它们是很正常的--不像酒吧的粗尾差异。
我想说：比方说，还有？
但疑问是，我们在十三倍显微镜下会看到一些异常的东西。或者说我们会不会？
如果世界是二元的，我可能会同意你的观点--要么是，要么不是。但幸运的是，情况并非如此，你所说的消极性很弱。它对最终结果的影响很弱，不会有太大的扭曲。这种扭曲的程度及其标志并不难估计。估计的误差并不难得到...你还需要什么呢？
为了配合你，你必须承认，海森堡的不确定性根本不允许对这个世界上的任何现象说什么定论。什么，所以现在我们根本不使用计数？
荒谬的，不是吗？那么，为什么你允许自己在讨论中采取这种立场？
为什么？
因为我认为有必要从市场的属性（分布的非正态性）而不是从理论的属性（让我们假设分布为正态）出发。那么结果就会跟随市场而不是理论。那就是当你估计误差的时候，那么你会看到利润不在那里。或者你所追求的任何东西。正如你所看到的，我把自己说得很清楚，我不需要海森堡来帮助我。如果你采取错误的前提，你会得到错误的结果。你不可能比这更明确了。但 "不怎么失真"、"不难估计 "和 "非高斯主义很弱 "真的很模糊，就像 "嗯，利润近在眼前"。所以那里没有利润。而且这是很确定的说法，我敢希望。
我仔细看了一下中子 的推理。事实上，我们在这里只是 用平衡曲线 进行操作-- 或者我错了，谢尔盖？好吧，平衡曲线是一种东西，说得温和一点，它具有比报价曲线更多的统计特征。那么，为什么在谈论酒吧统计时提到酒吧收益的非高斯性？