确定车辆的未来可操作性。 - 页 6 12345678910 新评论 Aleksandr Pak 2008.07.25 20:06 #51 价差与此有什么关系?点差对交易者来说甚至不是一个阻碍。 Sergey Chalyshev 2008.07.25 20:52 #52 olltrad писал (а)>> 掉期不断变化吗?至少一年两次?什么样的系统能在掉期的基础上获利?或者它是如此 "有利可图",以至于无法覆盖它们?<分析的交易太少,系统必须在整个历史上是盈利的 我们谈论的是TS在未来的表现。在半年度或年度历史上优化专家顾问时,最多持续一个星期。 为了识别模式,你需要更长的历史。如果你在较长的历史上分别测试你的任何EA的多头和空头头寸,你会看到区别。 当我看到价差时,我不打算浪费我的时间,尽管有一些方法可以对抗它。 Леонид 2008.07.25 22:58 #53 例如,我想显示一个只优化了2个月的TC的报告,但它已经稳定地运行了半年多。虽然有些人认为,TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢?我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢? 所有的测试都是以0.1批次进行的。 优化期 符号 欧元兑美元(欧元对美元) 期间 1小时(H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.28 22:59 (2007.11.01 - 2007.12.31) 模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。 参数 历史上的酒吧 1958 模拟的蜱虫 2914 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 10000.00 净利润 971.67 利润总额 1796.22 全部损失 -824.55 盈利能力 2.18 预期报酬率 19.43 绝对缩水 43.00 最大缩水 456.82 (4.22%) 相对缩减 4.22% (456.82) 交易总额 50 空头头寸(赢利百分比) 25 (40.00%) 多头头寸(赢利百分比) 25 (48.00%) 盈利的交易(占全部的百分比) 22 (44.00%) 亏损交易(占全部的百分比) 28 (56.00%) 最大的 有利的贸易 309.13 亏损交易 -98.00 平均值 有利的交易 81.65 交易损失 -29.45 最大数量 连赢 5 (375.18) 连续损失(亏损) 10 (-206.83) 最大 连续盈利(赢的次数) 464.59 (4) 连续损失(损失次数) -253.52 (4) 平均值 连续赢利 2 连续损失 3 OOS+真实 符号 欧元兑美元(欧元对美元) 期间 1小时(H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.07.24 23:59 (2008.01.01 - 2008.07.25) 模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。 参数 历史上的酒吧 4489 模拟的蜱虫 7975 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 10000.00 净利润 3397.46 利润总额 6699.17 全部损失 -3301.71 盈利能力 2.03 预期报酬率 21.92 绝对缩水 154.52 最大缩水 529.09 (4.07%) 相对缩减 4.07% (529.09) 交易总额 155 空头头寸(赢利百分比) 78 (60.26%) 多头头寸(赢利百分比) 77 (62.34%) 盈利的交易(占全部的百分比) 95 (61.29%) 亏损交易(占全部的百分比) 60 (38.71%) 最大的 有利的贸易 341.70 亏损的交易 -231.60 平均值 有利的交易 70.52 亏损的交易 -55.03 最大数量 连赢 6 (354.60) 连续损失(亏损) 5 (-117.87) 最大 连续盈利(赢的次数) 499.52 (5) 连续损失(损失次数) -375.88 (4) 平均值 连续赢利 2 连续损失 2 而最重要的问题--嗯,这个TS会持续多久?) )) MetaTrader并不反映现实!我如何才能对抗这种情况? 雪崩 请告诉我们您的意见。 Андрей 2008.07.27 19:57 #54 列昂尼德,麻烦的是,你问的问题没有答案! 更确切地说,答案只能由 "管理 "报价流的人给出 :)。看:例如,你已经创建了一个TS,直到现在,它或多或少都很稳定,给你带来了利润,所以我们可以假设它利用了目前市场上存在的一些规律性。因此,为了确保该系统在未来会 "工作"(带来利润),你只能确定,这些相同的模式将在未来保持。但是,不幸的是,几乎没有人能够给出这样的保证。好吧,说该系统将持续 "这么久",看看优化/训练期和OoS的结果,就像试图预测Close一样 "有希望"! 因此,也许问题的措辞应该有点不同:"应该做些什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的概率?". 或者像这样。"如何以最小的风险确定TS盈利业务结束的时刻?(过度训练/改变策略的时刻)"。 例如,如果你已经训练了网络,在训练/优化部分得到了很好的结果,并立即把它放到真实的账户上,那么它成功运行的概率就不可能很高,甚至在很长一段时间内也是如此。 检查网络的可用性(有一个积极的结果)会增加这个概率(但根本不可能达到1!)。 P.S.1 所有IMHO。 P.S.2 我自己也在寻找这些问题的答案,但到目前为止收获不大。 Yurixx 2008.07.28 06:51 #55 AlGor писал (а)>> 例如,你已经创建了一个交易系统,到目前为止或多或少地持续让你获利,所以我们可以假设它使用了目前市场上的一些模式。因此,为了确保该系统在未来会 "工作"(带来利润),你只能确定,这些相同的模式将 在未来保持。但是,不幸的是,几乎没有人能够给出这样的保证。 因此,也许问题的措辞应该有点不同:"必须做什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的可能性?". 对于你的问题 "我应该做什么......",你自己在上面的帖子中给出了答案:"确定知道这些模式在未来会继续存在"。那么,要做到这一点,按照你自己的领导,你需要成为 "引导 "报价流的人。一个非常理性的想法。 而其他一切,从答案是"只有一个"的事实来看,几乎没有任何帮助。 :-))) Alexey Klenov 2008.07.28 12:14 #56 交易会或时间是多么重要 页尾有一份测试者报告 看一看并告诉我们你的意见 那年夏天,我 "设法 "写了一个没有指示的系统 今天仍然 "有效",无需重新调整参数。 但我已经把它从微观现实中拿出来了 Vladimir Paukas 2008.07.28 12:38 #57 Korey писал (а)>> 如果你把测试者当作100%,演示将是90%,实现则下降到50%。 >> 你为什么要这样做? Aleksandr Pak 2008.07.28 12:45 #58 有时是反过来的 Егор 2008.07.29 15:25 #59 LeoV писал (а)>> 例如,我想展示一个只优化了2个月的TC的报告,但它已经稳定运行了半年多了。虽然有些人认为,TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢?我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢? 按批次进行的所有测试 0.1 ... 而主要的问题是--嗯,这个TS将进一步工作多久?) )) 为什么你不想在1999-2007年的历史上运行它(OOS=优化前的整个时期)? 因为市场从那时起已经发生了变化? 所以相对于这个TS来说,它意味着9年的市场变化(尽管是从过去而不是从未来取的,但无论如何它还没有看到这个市场)。 我建议选择8个月的TS可能更稳定,作为一种确认--9年的较大利润。 opt=2m的TS在短期内(仅在不久的将来)可能会变成更有利可图。但它需要更经常地重新优化(9年内可能是减去)。 Андрей 2008.07.29 16:53 #60 Yurixx,我不是这个意思...... 我的帖子的重点是:不可能确定(100%)说这个系统在未来会或不会工作,更不可能具体说明其成功的确切时间。是的,要知道所发现的模式在未来将保持100%的准确性,要知道关闭至少一个酒吧前进或 "管理 "报价 - 是伟大的,但我们,凡人,没有得到它。 但是,有可能也有必要尝试增加 TS盈利的概率,或者尝试及时 确定我们应该对TS进行过度训练/过度优化的时机。 12345678910 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
掉期不断变化吗?至少一年两次?什么样的系统能在掉期的基础上获利?或者它是如此 "有利可图",以至于无法覆盖它们?
<分析的交易太少,系统必须在整个历史上是盈利的
我们谈论的是TS在未来的表现。在半年度或年度历史上优化专家顾问时,最多持续一个星期。
为了识别模式,你需要更长的历史。如果你在较长的历史上分别测试你的任何EA的多头和空头头寸,你会看到区别。
当我看到价差时,我不打算浪费我的时间,尽管有一些方法可以对抗它。
例如,我想显示一个只优化了2个月的TC的报告,但它已经稳定地运行了半年多。虽然有些人认为,TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢?我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢?
所有的测试都是以0.1批次进行的。
优化期
OOS+真实
符号
欧元兑美元(欧元对美元)
而最重要的问题--嗯,这个TS会持续多久?) ))
列昂尼德,麻烦的是,你问的问题没有答案!
更确切地说,答案只能由 "管理 "报价流的人给出 :)。看:例如,你已经创建了一个TS,直到现在,它或多或少都很稳定,给你带来了利润,所以我们可以假设它利用了目前市场上存在的一些规律性。因此,为了确保该系统在未来会 "工作"(带来利润),你只能确定,这些相同的模式将在未来保持。但是,不幸的是,几乎没有人能够给出这样的保证。好吧,说该系统将持续 "这么久",看看优化/训练期和OoS的结果,就像试图预测Close一样 "有希望"!
因此,也许问题的措辞应该有点不同:"应该做些什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的概率?".
或者像这样。"如何以最小的风险确定TS盈利业务结束的时刻?(过度训练/改变策略的时刻)"。
例如,如果你已经训练了网络,在训练/优化部分得到了很好的结果,并立即把它放到真实的账户上,那么它成功运行的概率就不可能很高,甚至在很长一段时间内也是如此。
检查网络的可用性(有一个积极的结果)会增加这个概率(但根本不可能达到1!)。
P.S.1 所有IMHO。
P.S.2 我自己也在寻找这些问题的答案,但到目前为止收获不大。
例如,你已经创建了一个交易系统,到目前为止或多或少地持续让你获利,所以我们可以假设它使用了目前市场上的一些模式。因此,为了确保该系统在未来会 "工作"(带来利润),你只能确定,这些相同的模式将 在未来保持。但是,不幸的是,几乎没有人能够给出这样的保证。
因此,也许问题的措辞应该有点不同:"必须做什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的可能性?".
对于你的问题 "我应该做什么......",你自己在上面的帖子中给出了答案:"确定知道这些模式在未来会继续存在"。那么,要做到这一点,按照你自己的领导,你需要成为 "引导 "报价流的人。一个非常理性的想法。
而其他一切,从答案是"只有一个"的事实来看,几乎没有任何帮助。
:-)))
交易会或时间是多么重要
页尾有一份测试者报告
看一看并告诉我们你的意见
那年夏天,我 "设法 "写了一个没有指示的系统
今天仍然 "有效",无需重新调整参数。
但我已经把它从微观现实中拿出来了
如果你把测试者当作100%,演示将是90%,实现则下降到50%。
>> 你为什么要这样做?
例如,我想展示一个只优化了2个月的TC的报告,但它已经稳定运行了半年多了。虽然有些人认为,TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢?我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢?
按批次进行的所有测试 0.1
...
而主要的问题是--嗯,这个TS将进一步工作多久?) ))
为什么你不想在1999-2007年的历史上运行它(OOS=优化前的整个时期)?
因为市场从那时起已经发生了变化?
所以相对于这个TS来说,它意味着9年的市场变化(尽管是从过去而不是从未来取的,但无论如何它还没有看到这个市场)。
我建议选择8个月的TS可能更稳定,作为一种确认--9年的较大利润。
opt=2m的TS在短期内(仅在不久的将来)可能会变成更有利可图。但它需要更经常地重新优化(9年内可能是减去)。
Yurixx,我不是这个意思......
我的帖子的重点是:不可能确定(100%)说这个系统在未来会或不会工作,更不可能具体说明其成功的确切时间。是的,要知道所发现的模式在未来将保持100%的准确性,要知道关闭至少一个酒吧前进或 "管理 "报价 - 是伟大的,但我们,凡人,没有得到它。
但是,有可能也有必要尝试增加 TS盈利的概率,或者尝试及时 确定我们应该对TS进行过度训练/过度优化的时机。