确定车辆的未来可操作性。 - 页 6 12345678910 新评论 Aleksandr Pak 2008.07.25 20:06 #51 价差与此有什么关系？点差对交易者来说甚至不是一个阻碍。 Sergey Chalyshev 2008.07.25 20:52 #52 olltrad писал (а)>> 掉期不断变化吗？至少一年两次？什么样的系统能在掉期的基础上获利？或者它是如此 "有利可图"，以至于无法覆盖它们？<分析的交易太少，系统必须在整个历史上是盈利的 我们谈论的是TS在未来的表现。在半年度或年度历史上优化专家顾问时，最多持续一个星期。 为了识别模式，你需要更长的历史。如果你在较长的历史上分别测试你的任何EA的多头和空头头寸，你会看到区别。 当我看到价差时，我不打算浪费我的时间，尽管有一些方法可以对抗它。 Леонид 2008.07.25 22:58 #53 例如，我想显示一个只优化了2个月的TC的报告，但它已经稳定地运行了半年多。虽然有些人认为，TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢？我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢？ 所有的测试都是以0.1批次进行的。 优化期 符号 欧元兑美元（欧元对美元） 期间 1小时（H1） 2007.11.01 00:00 - 2007.12.28 22:59 (2007.11.01 - 2007.12.31) 模型 按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。 参数 历史上的酒吧 1958 模拟的蜱虫 2914 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 10000.00 净利润 971.67 利润总额 1796.22 全部损失 -824.55 盈利能力 2.18 预期报酬率 19.43 绝对缩水 43.00 最大缩水 456.82 (4.22%) 相对缩减 4.22% (456.82) 交易总额 50 空头头寸（赢利百分比） 25 (40.00%) 多头头寸（赢利百分比） 25 (48.00%) 盈利的交易（占全部的百分比） 22 (44.00%) 亏损交易（占全部的百分比） 28 (56.00%) 最大的 有利的贸易 309.13 亏损交易 -98.00 平均值 有利的交易 81.65 交易损失 -29.45 最大数量 连赢 5 (375.18) 连续损失(亏损) 10 (-206.83) 最大 连续盈利（赢的次数） 464.59 (4) 连续损失（损失次数） -253.52 (4) 平均值 连续赢利 2 连续损失 3 OOS+真实 符号 欧元兑美元（欧元对美元） 期间 1小时（H1） 2008.01.02 10:00 - 2008.07.24 23:59 (2008.01.01 - 2008.07.25) 模型 按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。 参数 历史上的酒吧 4489 模拟的蜱虫 7975 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 10000.00 净利润 3397.46 利润总额 6699.17 全部损失 -3301.71 盈利能力 2.03 预期报酬率 21.92 绝对缩水 154.52 最大缩水 529.09 (4.07%) 相对缩减 4.07% (529.09) 交易总额 155 空头头寸（赢利百分比） 78 (60.26%) 多头头寸（赢利百分比） 77 (62.34%) 盈利的交易（占全部的百分比） 95 (61.29%) 亏损交易（占全部的百分比） 60 (38.71%) 最大的 有利的贸易 341.70 亏损的交易 -231.60 平均值 有利的交易 70.52 亏损的交易 -55.03 最大数量 连赢 6 (354.60) 连续损失(亏损) 5 (-117.87) 最大 连续盈利（赢的次数） 499.52 (5) 连续损失（损失次数） -375.88 (4) 平均值 连续赢利 2 连续损失 2 而最重要的问题--嗯，这个TS会持续多久？) )) MetaTrader并不反映现实！我如何才能对抗这种情况？ 雪崩 请告诉我们您的意见。 Андрей 2008.07.27 19:57 #54 列昂尼德，麻烦的是，你问的问题没有答案! 更确切地说，答案只能由 "管理 "报价流的人给出 :)。看：例如，你已经创建了一个TS，直到现在，它或多或少都很稳定，给你带来了利润，所以我们可以假设它利用了目前市场上存在的一些规律性。因此，为了确保该系统在未来会 "工作"（带来利润），你只能确定，这些相同的模式将在未来保持。但是，不幸的是，几乎没有人能够给出这样的保证。好吧，说该系统将持续 "这么久"，看看优化/训练期和OoS的结果，就像试图预测Close一样 "有希望"! 因此，也许问题的措辞应该有点不同："应该做些什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的概率？". 或者像这样。"如何以最小的风险确定TS盈利业务结束的时刻？(过度训练/改变策略的时刻)"。 例如，如果你已经训练了网络，在训练/优化部分得到了很好的结果，并立即把它放到真实的账户上，那么它成功运行的概率就不可能很高，甚至在很长一段时间内也是如此。 检查网络的可用性（有一个积极的结果）会增加这个概率（但根本不可能达到1！）。 P.S.1 所有IMHO。 P.S.2 我自己也在寻找这些问题的答案，但到目前为止收获不大。 Yurixx 2008.07.28 06:51 #55 AlGor писал (а)>> 例如，你已经创建了一个交易系统，到目前为止或多或少地持续让你获利，所以我们可以假设它使用了目前市场上的一些模式。因此，为了确保该系统在未来会 "工作"（带来利润），你只能确定，这些相同的模式将 在未来保持。但是，不幸的是，几乎没有人能够给出这样的保证。 因此，也许问题的措辞应该有点不同："必须做什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的可能性？". 对于你的问题 "我应该做什么......"，你自己在上面的帖子中给出了答案："确定知道这些模式在未来会继续存在"。那么，要做到这一点，按照你自己的领导，你需要成为 "引导 "报价流的人。一个非常理性的想法。 而其他一切，从答案是"只有一个"的事实来看，几乎没有任何帮助。 :-))) Alexey Klenov 2008.07.28 12:14 #56 交易会或时间是多么重要 页尾有一份测试者报告 看一看并告诉我们你的意见 那年夏天，我 "设法 "写了一个没有指示的系统 今天仍然 "有效"，无需重新调整参数。 但我已经把它从微观现实中拿出来了 Vladimir Paukas 2008.07.28 12:38 #57 Korey писал (а)>> 如果你把测试者当作100%，演示将是90%，实现则下降到50%。 >> 你为什么要这样做？ Aleksandr Pak 2008.07.28 12:45 #58 有时是反过来的 Егор 2008.07.29 15:25 #59 LeoV писал (а)>> 例如，我想展示一个只优化了2个月的TC的报告，但它已经稳定运行了半年多了。虽然有些人认为，TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢？我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢？ 按批次进行的所有测试 0.1 ... 而主要的问题是--嗯，这个TS将进一步工作多久？) )) 为什么你不想在1999-2007年的历史上运行它（OOS=优化前的整个时期）？ 因为市场从那时起已经发生了变化？ 所以相对于这个TS来说，它意味着9年的市场变化（尽管是从过去而不是从未来取的，但无论如何它还没有看到这个市场）。 我建议选择8个月的TS可能更稳定，作为一种确认--9年的较大利润。 opt=2m的TS在短期内（仅在不久的将来）可能会变成更有利可图。但它需要更经常地重新优化（9年内可能是减去）。 Андрей 2008.07.29 16:53 #60 Yurixx，我不是这个意思...... 我的帖子的重点是：不可能确定（100%）说这个系统在未来会或不会工作，更不可能具体说明其成功的确切时间。是的，要知道所发现的模式在未来将保持100％的准确性，要知道关闭至少一个酒吧前进或 "管理 "报价 - 是伟大的，但我们，凡人，没有得到它。 但是，有可能也有必要尝试增加 TS盈利的概率，或者尝试及时 确定我们应该对TS进行过度训练/过度优化的时机。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
掉期不断变化吗？至少一年两次？什么样的系统能在掉期的基础上获利？或者它是如此 "有利可图"，以至于无法覆盖它们？
<分析的交易太少，系统必须在整个历史上是盈利的
我们谈论的是TS在未来的表现。在半年度或年度历史上优化专家顾问时，最多持续一个星期。
为了识别模式，你需要更长的历史。如果你在较长的历史上分别测试你的任何EA的多头和空头头寸，你会看到区别。
当我看到价差时，我不打算浪费我的时间，尽管有一些方法可以对抗它。
例如，我想显示一个只优化了2个月的TC的报告，但它已经稳定地运行了半年多。虽然有些人认为，TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢？我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢？
所有的测试都是以0.1批次进行的。
优化期
OOS+真实
符号
欧元兑美元（欧元对美元）
而最重要的问题--嗯，这个TS会持续多久？) ))
列昂尼德，麻烦的是，你问的问题没有答案!
更确切地说，答案只能由 "管理 "报价流的人给出 :)。看：例如，你已经创建了一个TS，直到现在，它或多或少都很稳定，给你带来了利润，所以我们可以假设它利用了目前市场上存在的一些规律性。因此，为了确保该系统在未来会 "工作"（带来利润），你只能确定，这些相同的模式将在未来保持。但是，不幸的是，几乎没有人能够给出这样的保证。好吧，说该系统将持续 "这么久"，看看优化/训练期和OoS的结果，就像试图预测Close一样 "有希望"!
因此，也许问题的措辞应该有点不同："应该做些什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的概率？".
或者像这样。"如何以最小的风险确定TS盈利业务结束的时刻？(过度训练/改变策略的时刻)"。
例如，如果你已经训练了网络，在训练/优化部分得到了很好的结果，并立即把它放到真实的账户上，那么它成功运行的概率就不可能很高，甚至在很长一段时间内也是如此。
检查网络的可用性（有一个积极的结果）会增加这个概率（但根本不可能达到1！）。
P.S.1 所有IMHO。
P.S.2 我自己也在寻找这些问题的答案，但到目前为止收获不大。
例如，你已经创建了一个交易系统，到目前为止或多或少地持续让你获利，所以我们可以假设它使用了目前市场上的一些模式。因此，为了确保该系统在未来会 "工作"（带来利润），你只能确定，这些相同的模式将 在未来保持。但是，不幸的是，几乎没有人能够给出这样的保证。
因此，也许问题的措辞应该有点不同："必须做什么来增加TS在未来尽可能长时间内盈利的可能性？".
对于你的问题 "我应该做什么......"，你自己在上面的帖子中给出了答案："确定知道这些模式在未来会继续存在"。那么，要做到这一点，按照你自己的领导，你需要成为 "引导 "报价流的人。一个非常理性的想法。
而其他一切，从答案是"只有一个"的事实来看，几乎没有任何帮助。
:-)))
交易会或时间是多么重要
页尾有一份测试者报告
看一看并告诉我们你的意见
那年夏天，我 "设法 "写了一个没有指示的系统
今天仍然 "有效"，无需重新调整参数。
但我已经把它从微观现实中拿出来了
如果你把测试者当作100%，演示将是90%，实现则下降到50%。
>> 你为什么要这样做？
例如，我想展示一个只优化了2个月的TC的报告，但它已经稳定运行了半年多了。虽然有些人认为，TS应该运行20%的优化期。为什么会出现这种情况呢？我搞不清楚。即使是OOS+real的统计数字也比优化期的统计数字好。我怎么能事先从报告中知道这些呢？
按批次进行的所有测试 0.1
...
而主要的问题是--嗯，这个TS将进一步工作多久？) ))
为什么你不想在1999-2007年的历史上运行它（OOS=优化前的整个时期）？
因为市场从那时起已经发生了变化？
所以相对于这个TS来说，它意味着9年的市场变化（尽管是从过去而不是从未来取的，但无论如何它还没有看到这个市场）。
我建议选择8个月的TS可能更稳定，作为一种确认--9年的较大利润。
opt=2m的TS在短期内（仅在不久的将来）可能会变成更有利可图。但它需要更经常地重新优化（9年内可能是减去）。
Yurixx，我不是这个意思......
我的帖子的重点是：不可能确定（100%）说这个系统在未来会或不会工作，更不可能具体说明其成功的确切时间。是的，要知道所发现的模式在未来将保持100％的准确性，要知道关闭至少一个酒吧前进或 "管理 "报价 - 是伟大的，但我们，凡人，没有得到它。
但是，有可能也有必要尝试增加 TS盈利的概率，或者尝试及时 确定我们应该对TS进行过度训练/过度优化的时机。