酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系 - 页 19 1...121314151617181920 新评论 Igor Kim 2008.07.07 15:54 #181 我明白了，亚历山大，谢谢你!我想和你争论，把你拉到公式优化==拟合，但我看到了你的正确性 :-) Aleksandr Pak 2008.07.07 15:55 #182 致LeoV 盲目参数是那些不依赖于指标的参数，是硬接线。 例子。 -在TS决策领域的获利和止损。 - 训练有素的perseptron。 一般来说，指标的周期也是TS的一种 "盲目 "参数，=="半盲目"）），因为常规的TS看不到市场，也不会改变设置。 Леонид 2008.07.07 16:03 #183 Korey писал (а)>> 盲目参数是那些不依赖于指标的参数，是硬接线。 例子。 -在TS决策领域的获利和止损。 - 训练有素的Perseptron。 一般来说，指标期也是TS的一种 "盲目 "参数，=="半盲"))，因为通常TS不看市场，不改变设置。 - 那么，它们也是可优化的参数。 - 训练有素的perseptron--这里也有一个陷阱。与过度优化一样。它可能会被过度训练，也就是说，它可能在训练区把规则学得太好，而在未来表现得很差。所以这也是一个训练的问题。 Aleksandr Pak 2008.07.07 16:11 #184 LeoV писал (а)>> - 那么，它们也是可优化的参数。 - 训练有素的perseptron--这里也有一个陷阱。与过度优化一样。它可能会被过度训练，也就是说，它可能在训练区把规则学得太好，而在未来表现得很差。所以这也是一个训练的问题。 perseptron（根据我的理解）没有任何联系，这意味着没有任何规则可供它学习。 所以不可能过度训练，也就是说，过度训练只是模糊了是/否的界限。 P.S. 用未经训练的数据进行模糊处理。 Леонид 2008.07.07 16:44 #185 Korey писал (а)>> perseptron（根据我的理解）没有连接，这意味着它没有可以学习的规则。 所以不可能过度训练，也就是说，过度训练只是模糊了是/否的界限。 P.S. 用未准备的数据进行模糊处理 嗯，我指的是网络。在我看来，一个单一的perseptron没有起到任何作用。 Andrew Shelkovenko 2009.01.13 14:48 #186 Serg_ASV писал(а)>> 我怎么能告诉你--趋势基本上可以作为一种模式，而回调也可以作为一种模式--但你怎么能确定趋势的持续时间，以及回调是否是新的相反趋势的开始？ 从价格系列的动态来看，似乎没有办法。也许是通过水平、Fibo或其他方式。 СанСаныч Фоменко 2009.04.24 12:16 #187 Infiniti-g37 писал(а)>> 我想提议讨论一下交易策略和历史测试结果的可靠性之间的关系。 当我们创建一个交易系统时，我们依靠的是一些取决于输入变量的规律性。我们经常在测试阶段根据这些参数对系统进行优化，并在获得良好的结果时欢欣鼓舞。然后事实证明，该系统在一周后开始失效。有些系统在几个月后才开始失效。我建议并讨论影响系统 "保质期 "的因素。为什么有的系统是酸奶，有的系统是金枪鱼罐头，是否有可能创造一个永续的移动，或至少接近于永续的移动？ 1.我不认为这个问题的表述是正确的--纯粹的决定论：一个苹果成熟了--它落在了自己的头上，它没有成熟--它没有落下。市场，尤其是外汇市场，没有功能上的明确性。另一种解释更适合（我在某人的书中读到），关于自我肯定和自我毁灭的图表。例如，以Fibo为例。有一些图表上存在菲波水平，也有一些图表没有菲波。怎么了？问题是，菲波水平的出现和消失取决于在这个时间点相信菲波和不相信菲波的玩家的数量比例，因为在这个时间点应该有靠菲波赢的人，有输给他们的人。 这也适用于交易者在几百年的市场中发现的任何其他数字。目前这些要么是数字（头肩顶、十字星等），要么是指标--看过一本书，描述了一千多条。 2.每一个数字或指标都在外表混乱的市场上显示出某种模式，如果发现这种模式，可能有助于预测进一步的市场行为。 3.每个交易员在市场上的一点经验都让人相信不可能在一个指标上建立交易系统--一套交易系统的指标是必要的。这并不能改变问题，因为一组指标确定了一个新的模式，这不可能在纸上画出来，因为它是多维的。但这种多维模式有相同的命运--它受制于自我肯定和自我毁灭的法则。 4.今天，寻找新模式的工作已经自动化，并通过统计学、波浪分析和人工智能等数学方法加速进行。使用测试器和优化器，我们找到交易系统的参数，这将揭示模式，并在揭示后预测市场并获得利润。 5.这里出现了一个问题：TS发现的模式是经常还是很少遇到？新几内亚的巴布亚人有大量的船，所有这些船都有个人名字--巴布亚人中没有复数。你不能用巴布亚语说：这些船是用棕榈树做的，这些船是在另一个岛上做的。因此，关于交易系统的主要问题是：我们所确定的模式是像巴布亚人的船一样个别，还是具有某种普遍性？ 6.没有人取消 "历史会重演 "的分析法则。任何在历史数据上获利的TS都会在未来获得这种利润。过度优化的恶棍得到了不同的含义。过度优化的系统没有足够的概括性，将来可能会过于稀少。但实际上情况更糟糕，我们只会在模式形成后看到它的迹象，那时已经没有什么可预测的了。 7.在现实中，创建TC的问题不仅在于制定规则，以确定一个足够普遍的模式，而且还在于制定规则，以预测从自我定义到自我确认的图形的过渡时刻，反之亦然。此外，这种从自我肯定到自我肯定的过渡过程越长，交易系统就越好。 8.如果我们承认图表中关于自我毁灭和自我肯定的属性是一种规律，那么对TS "在所有时期、所有工具和多年 "的极端主义要求是不可行的。任何交易系统都会被数学方法所识别，失败的交易者会识别出获胜的模式，有一天，将没有人能够获胜--每个人都会变得聪明，拥有一个无用的交易系统。 9.考虑到上述情况，TS的发展由以下步骤表示。 a) 开发了一个交易系统。 b) 搜索（优化）交易系统的参数 c) 搜索时间段（时间段是参数），例如，2007年1月，当系统盈利的时候。 d) 时间框架，即系统损失的地方，是搜索到的。 e) 审查从盈利到亏损再到亏损的过渡期。如果你成功找到了原因，你就有了一个交易系统，如果没有--你就没有一个交易系统。 结论：我们有同样的罐头食品--酸奶和金枪鱼都有。 Yury Reshetov 2009.04.24 14:22 #188 faa1947 >> : 我们所确定的模式是像巴布亚人的船一样个别，还是有一定的概括性？ 在OOS上运行TC，你会得到这样一个不复杂的问题的答案。 [删除] 2009.04.24 18:47 #189 大家好（第一次发帖--需要喝酒%）。 在我看来，该系统应该是自适应的。市场行为 是不断变化的 - 系统应该适应市场本身。不是创造有限的东西并等待它变坏（一切都会变坏：甚至罐头食品，甚至酸奶），而是为了系统的生存......如同进化论：一些物种消失，另一些则出现... СанСаныч Фоменко 2009.04.27 18:32 #190 Reshetov писал(а)>> 在OOS上运行CU，你会得到这样一个不复杂的问题的答案。 对OOS结果的信仰就是对圣杯的信仰。我认为，原则上不可能开发出一个总是获胜的TS--总有一些时间段TS会无利可图。 在我所宣称的 "自我肯定-自我毁灭 "的概念中，OOS根本不能解决任何问题，因为在这个概念中，OOS可以指向。 a) 确定的TC模式的延续（OOS结果为阳性）。 b) 已确定的模式的自我毁灭（负面结果）。 c) 从自我肯定到自我毁灭模式的过渡（在结果恶化的情况下）。 这就是说，OOS测试没有说明未来，我们还没有看到。 使用OOS更像是一种获得相当普遍的模式的技术。无论如何，有了一个负面的OOS结果，我们可以尝试完善TC，如果成功的话，这意味着我们得到了一个更普遍的模式，但不会超过这个范围。但在获得圣杯之前，我们将无法继续这一进程--这种普遍化的模式将自我毁灭。 在MQL论坛中，我们可以找到其他关于获得更普遍模式的提示，例如在不同货币对上进行测试。 Metastock说，TS应该由趋势、波动、动量、周期、市场强度和支撑-阻力指标组成--这是另一种获得相当概括的模式的方法。 再简单说说我对这个问题的看法：一句话由一些（也许是无限的）模式组成，这些模式是自我确认和自我毁灭的，而TS的主要问题是由自我毁灭到自我确认的过渡过程，反之亦然。 1...121314151617181920 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我明白了，亚历山大，谢谢你!我想和你争论，把你拉到公式优化==拟合，但我看到了你的正确性 :-)
致LeoV
盲目参数是那些不依赖于指标的参数，是硬接线。
例子。
-在TS决策领域的获利和止损。
- 训练有素的perseptron。
一般来说，指标的周期也是TS的一种 "盲目 "参数，=="半盲目"）），因为常规的TS看不到市场，也不会改变设置。
盲目参数是那些不依赖于指标的参数，是硬接线。
例子。
-在TS决策领域的获利和止损。
- 训练有素的Perseptron。
一般来说，指标期也是TS的一种 "盲目 "参数，=="半盲"))，因为通常TS不看市场，不改变设置。
- 那么，它们也是可优化的参数。
- 训练有素的perseptron--这里也有一个陷阱。与过度优化一样。它可能会被过度训练，也就是说，它可能在训练区把规则学得太好，而在未来表现得很差。所以这也是一个训练的问题。
- 那么，它们也是可优化的参数。
- 训练有素的perseptron--这里也有一个陷阱。与过度优化一样。它可能会被过度训练，也就是说，它可能在训练区把规则学得太好，而在未来表现得很差。所以这也是一个训练的问题。
perseptron（根据我的理解）没有任何联系，这意味着没有任何规则可供它学习。
所以不可能过度训练，也就是说，过度训练只是模糊了是/否的界限。
P.S. 用未经训练的数据进行模糊处理。
perseptron（根据我的理解）没有连接，这意味着它没有可以学习的规则。
所以不可能过度训练，也就是说，过度训练只是模糊了是/否的界限。
P.S. 用未准备的数据进行模糊处理
嗯，我指的是网络。在我看来，一个单一的perseptron没有起到任何作用。
我怎么能告诉你--趋势基本上可以作为一种模式，而回调也可以作为一种模式--但你怎么能确定趋势的持续时间，以及回调是否是新的相反趋势的开始？
从价格系列的动态来看，似乎没有办法。也许是通过水平、Fibo或其他方式。
我想提议讨论一下交易策略和历史测试结果的可靠性之间的关系。
当我们创建一个交易系统时，我们依靠的是一些取决于输入变量的规律性。我们经常在测试阶段根据这些参数对系统进行优化，并在获得良好的结果时欢欣鼓舞。然后事实证明，该系统在一周后开始失效。有些系统在几个月后才开始失效。我建议并讨论影响系统 "保质期 "的因素。为什么有的系统是酸奶，有的系统是金枪鱼罐头，是否有可能创造一个永续的移动，或至少接近于永续的移动？
1.我不认为这个问题的表述是正确的--纯粹的决定论：一个苹果成熟了--它落在了自己的头上，它没有成熟--它没有落下。市场，尤其是外汇市场，没有功能上的明确性。另一种解释更适合（我在某人的书中读到），关于自我肯定和自我毁灭的图表。例如，以Fibo为例。有一些图表上存在菲波水平，也有一些图表没有菲波。怎么了？问题是，菲波水平的出现和消失取决于在这个时间点相信菲波和不相信菲波的玩家的数量比例，因为在这个时间点应该有靠菲波赢的人，有输给他们的人。 这也适用于交易者在几百年的市场中发现的任何其他数字。目前这些要么是数字（头肩顶、十字星等），要么是指标--看过一本书，描述了一千多条。
2.每一个数字或指标都在外表混乱的市场上显示出某种模式，如果发现这种模式，可能有助于预测进一步的市场行为。
3.每个交易员在市场上的一点经验都让人相信不可能在一个指标上建立交易系统--一套交易系统的指标是必要的。这并不能改变问题，因为一组指标确定了一个新的模式，这不可能在纸上画出来，因为它是多维的。但这种多维模式有相同的命运--它受制于自我肯定和自我毁灭的法则。
4.今天，寻找新模式的工作已经自动化，并通过统计学、波浪分析和人工智能等数学方法加速进行。使用测试器和优化器，我们找到交易系统的参数，这将揭示模式，并在揭示后预测市场并获得利润。
5.这里出现了一个问题：TS发现的模式是经常还是很少遇到？新几内亚的巴布亚人有大量的船，所有这些船都有个人名字--巴布亚人中没有复数。你不能用巴布亚语说：这些船是用棕榈树做的，这些船是在另一个岛上做的。因此，关于交易系统的主要问题是：我们所确定的模式是像巴布亚人的船一样个别，还是具有某种普遍性？
6.没有人取消 "历史会重演 "的分析法则。任何在历史数据上获利的TS都会在未来获得这种利润。过度优化的恶棍得到了不同的含义。过度优化的系统没有足够的概括性，将来可能会过于稀少。但实际上情况更糟糕，我们只会在模式形成后看到它的迹象，那时已经没有什么可预测的了。
7.在现实中，创建TC的问题不仅在于制定规则，以确定一个足够普遍的模式，而且还在于制定规则，以预测从自我定义到自我确认的图形的过渡时刻，反之亦然。此外，这种从自我肯定到自我肯定的过渡过程越长，交易系统就越好。
8.如果我们承认图表中关于自我毁灭和自我肯定的属性是一种规律，那么对TS "在所有时期、所有工具和多年 "的极端主义要求是不可行的。任何交易系统都会被数学方法所识别，失败的交易者会识别出获胜的模式，有一天，将没有人能够获胜--每个人都会变得聪明，拥有一个无用的交易系统。
9.考虑到上述情况，TS的发展由以下步骤表示。
a) 开发了一个交易系统。
b) 搜索（优化）交易系统的参数
c) 搜索时间段（时间段是参数），例如，2007年1月，当系统盈利的时候。
d) 时间框架，即系统损失的地方，是搜索到的。
e) 审查从盈利到亏损再到亏损的过渡期。如果你成功找到了原因，你就有了一个交易系统，如果没有--你就没有一个交易系统。
结论：我们有同样的罐头食品--酸奶和金枪鱼都有。
我们所确定的模式是像巴布亚人的船一样个别，还是有一定的概括性？
在OOS上运行TC，你会得到这样一个不复杂的问题的答案。
大家好（第一次发帖--需要喝酒%）。
在我看来，该系统应该是自适应的。市场行为 是不断变化的 - 系统应该适应市场本身。不是创造有限的东西并等待它变坏（一切都会变坏：甚至罐头食品，甚至酸奶），而是为了系统的生存......如同进化论：一些物种消失，另一些则出现...
在OOS上运行CU，你会得到这样一个不复杂的问题的答案。
对OOS结果的信仰就是对圣杯的信仰。我认为，原则上不可能开发出一个总是获胜的TS--总有一些时间段TS会无利可图。
在我所宣称的 "自我肯定-自我毁灭 "的概念中，OOS根本不能解决任何问题，因为在这个概念中，OOS可以指向。
a) 确定的TC模式的延续（OOS结果为阳性）。
b) 已确定的模式的自我毁灭（负面结果）。
c) 从自我肯定到自我毁灭模式的过渡（在结果恶化的情况下）。
这就是说，OOS测试没有说明未来，我们还没有看到。
使用OOS更像是一种获得相当普遍的模式的技术。无论如何，有了一个负面的OOS结果，我们可以尝试完善TC，如果成功的话，这意味着我们得到了一个更普遍的模式，但不会超过这个范围。但在获得圣杯之前，我们将无法继续这一进程--这种普遍化的模式将自我毁灭。
在MQL论坛中，我们可以找到其他关于获得更普遍模式的提示，例如在不同货币对上进行测试。
Metastock说，TS应该由趋势、波动、动量、周期、市场强度和支撑-阻力指标组成--这是另一种获得相当概括的模式的方法。
再简单说说我对这个问题的看法：一句话由一些（也许是无限的）模式组成，这些模式是自我确认和自我毁灭的，而TS的主要问题是由自我毁灭到自我确认的过渡过程，反之亦然。