酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系 - 页 6 12345678910111213...20 新评论 [删除] 2008.07.03 01:25 #51 edwkhan писал (а)>> "当你把石头扔进水里时，要注意它们在水中划出的圆圈，否则你的活动将毫无意义"（科兹马-普鲁特科夫）。 我怀着极大的兴趣和愉悦的心情在观看。请告诉我，如果你不是太懒的话。 什么是 "pipsitter"，在这个论坛上经常提到的神圣的MM值是什么？ 关于MM已经发现。 Леонид 2008.07.03 05:55 #52 Xadviser писал (а)>> 1.首先，你不必使用止损点（这取决于什么类型的TS）。第二部分很难明确回答，因为我还没有测试。也许你是对的，止损的价值应该是不同的，但这又是优化...我需要考虑一下。 2.(抱歉漏掉了 "不 "字）不能赤手空拳，所以它很完美。想象一下，市场是一个敌手/对手。如果你充分评估他，你会给他以信任，承认他是强大的，甚至是优越的（到目前为止），即完美的。说了这么多，他不仅是在和你争夺/竞争。就像一个特级大师同时领先很多局，而且还能赢得大部分的比赛。 你说的可能是对的。也许这就是关键点。至少我还没有设法找到这样的关联性。但它仍将到来 :-) 而且你没有尝试在指标中寻找依赖性吗？ 1.停止是TS最重要的部分，它们不能在任何限度内变化。如果TS中没有指标，那么止损点应该是存在的。否则就会变成某种虚构的东西--没有指标，没有停止的反转TS。我没有遇到过这样的事情。但即使我有，也是一个例外而不是一个规则。这就是为什么引用它作为一个例子不太正确。 2.这不是我们的意思。从数学的角度来看--有很多噪音，所以你不能用手去拿，所以它并不完美，因为你不能写一个公式。而你是指从竞争的角度来看--你不能徒手拿下他，所以他是一个完美的竞争者。但我不认为他是一个对手，因为我并不试图击败他，我也不与他竞争。 3.我正在努力寻找利润，其他的还没有兴趣。 Леонид 2008.07.03 06:05 #53 edwkhan писал (а)>> 你能告诉我什么是 "Pipsitter "吗？ >> Pipsitter是一个专家顾问，它的利润是1-5点。 Artem Titarenko 2008.07.03 07:00 #54 LeoV писал (а)>> 1.停止是TS最重要的部分，它们不能在任何范围内变化。如果TS中没有指标，那么至少应该有止损。否则就会变成某种虚构的东西--没有指标，翻转的TS没有停止。我没有遇到过这样的事情。但即使我有，也是一个例外，而不是一个规则。这就是为什么引用它作为一个例子不太正确。 2.这不是我们的意思。从数学的角度来看--有很多噪音，所以你不能用手去拿，所以它并不完美，因为你不能写一个公式。而你是指从竞争的角度来看--你不能徒手拿下他，所以他是一个完美的竞争者。但我不认为他是一个对手，因为我并不试图击败他，我也不与他竞争。 3.我正在努力寻找利润，其他的还没有兴趣。 在我看来，停车不是TS最重要的部分。在我看来，这只是退出亏损头寸的方法之一，有些人把它当作限制损失的方法，这在原则上也是正确的，但不适合任何TS。 如果所有头寸的止损和起飞都是相等的，那就是线性退出市场，所以在TS中使用它们并不总是合理的。 在我看来，他们的使用并不总是合理的。 Леонид 2008.07.03 07:13 #55 StatBars писал (а)>> 我有一个没有止损和起飞的非指标系统--这不是一个例外。如果所有头寸的止损和起飞都是一样的--这是一个线性退出市场，所以它们在TS中的使用，我认为并不总是合理的。 它的依据是什么？ Prival 2008.07.03 07:19 #56 早上总是更好。我将努力使我的观点更加连贯。 假设我们有一个TS（交易系统），它的输入参数是我们利用历史经验选择的，希望能使TS盈利。 让我们考虑TP（获利水平） 和SL（损失限制）在TS中最经常使用。 TP - 当然你可以通过选择来做，但想想真的每次（在每笔交易中）这个水平应该是完全一样的，比如说40点，但也许现在是43或24。事实证明（更符合逻辑），TP 必须在每次进入市场时进行计算，但为此你需要在TS中设置一个适当的区块，给出一个预测。假设价格在莫斯科时间明天12:00 + - 15分钟前达到1.9789 + - 5点。但在这期间，可能会出现不同的新闻，这将从根本上改变你的预测，也就是说，你也应该有一个块，它可以预测新闻，也可以对市场的反应作出预测。也许理论上是可能的，但实际上我认为这是不可能的。 IHMO市场本身告诉你何时进入，何时退出。也就是说，TC的每一个新刻度，你都必须做出决定--在交易中坐稳（它向我们的方向移动），或者是时候退出。 SL - 它不像火灾情况下的紧急出口，即你的互联网有问题，TS不能接收信息进行分析，因此不能正常工作=退出市场本身，如果你的预测不成立（或你已经达到不确定的区域，在那里它将爆裂）。其理由几乎与TR相似。 为了进一步澄清，我将以一个著名的MA为例 iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)。 MATrendPeriod - 比方说，已经选择了一个优化器，我们有一个自戈罗克国王时代起就盈利的TS。我们得到的数值是14。真的是每个时间点上的最佳时期吗。或者说，在平静的市场上它应该大一些，在快速的市场上应该小一些？这里是解决这个问题的方法之一（"佩里-考夫曼AMA优化"）。期限与市场的有效值相适应（计算出来的，这很重要，不是一劳永逸的）。这是在其纯粹的形式下的适应，一个快速的市场时期的平均数是小的（一个缓慢的是大的），你设置限制在哪个时期应该改变。 MODE_EEMA - 道理是一样的，为什么是EMA，而不是SMA，或者可能是非线性平均法更好... PRICE_CLOSE - 在我看来这是最有趣的部分。我想你经常思考或尝试不仅使用Close，而且 OHLC 的各种组合（如（O+H+L+C）/4）。那么结论是什么，哪个更好？同样，选择，适合于历史。假设我们停在Close，但我们什么时候知道呢？只有当一个新的刻度线到来时（旧的条形图关闭，新的条形图出现），即你分析一个过时的价格，即使它是1，2...5点的过时。还有什么比在一天结束时，即在23:59:59，市场上几乎没有人的时候，出现的嘀嗒声更重要？这只虱子比旁边的虱子更重要吗？而正是这种勾选在于分析并作为交易系统的基础？ 每一个刻度都很重要，每一个价格变动，每一次新的刻度到来，你都需要分析它来进入或离开市场。这 是唯一的办法，否则你将没有时间，这是一个速度的时代。在过去，市场是缓慢的，你可以在早上看完报纸（股票交易报告）后做出决定，现在不是时候。 TS必须具有适应性，它必须计算出它所需要的一切，收集数据并将其纳入考虑范围。在 历史上进行优化是邪恶和自欺欺人的，因为90%的交易者都在使用这种方法。 P.S. 但正如马库斯-安妮斯-塞内加所说的 "Errare humnnum est"，也许我是错的。 Yoghurt systems and canned Artem Titarenko 2008.07.03 07:20 #57 LeoV писал (а)>> 它的依据是什么？ 条形比率统计（体、跨度等）。开盘时进入，收盘时退出。 Леонид 2008.07.03 07:24 #58 StatBars писал (а)>> 条形比率统计（体、跨度等）。开盘时进入，收盘时退出。 我明白了。也许是一段时间内的统计数据？那么我建议你先了解你在说什么，然后再写你的想法。而不是根据上一个帖子写答案。 Artem Titarenko 2008.07.03 07:47 #59 LeoV писал (а)>> >> 我明白了。也许是一段时间内的统计数据？那么我建议你先了解你所谈论的内容，然后在加入谈话之前写下你的想法。而不是根据上一个帖子来写回复。 我在回答之前阅读并理解了所有的帖子。具体来说，你的观点是什么？ Леонид 2008.07.03 07:55 #60 StatBars писал (а)>> 我在回答之前阅读并理解了所有的帖子。你的观点是什么，更具体一点？ 通过这样的事实，如果你采取无限年前的统计，或者至少是10年的统计，我认为你的TS不太可能运作良好，因为市场规则（烛台体、范围、波动性）已经改变了好几次，这样时期的数据不太可能与今天相关。但如果我们把过去2-3个月或一年的这些统计数据（一切都取决于TS工作的TF），那么我认为TS会运作良好，因为这些数据与今天的市场有关。另一方面，如果你把这个时期减少到几个柱子，那么TS也会工作得很糟糕，因为数据将不足以形成一个完整的画面。这就是为什么你的TS有一个参数--收集这些统计数据的时期。这个参数对TS非常重要。而且不可能说你的TS在这个参数的值从-bezcon到+bezcon之间都能同样工作。这实际上是我们正在谈论的问题。 12345678910111213...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"当你把石头扔进水里时，要注意它们在水中划出的圆圈，否则你的活动将毫无意义"（科兹马-普鲁特科夫）。
我怀着极大的兴趣和愉悦的心情在观看。请告诉我，如果你不是太懒的话。
什么是 "pipsitter"，在这个论坛上经常提到的神圣的MM值是什么？
关于MM已经发现。
1.首先，你不必使用止损点（这取决于什么类型的TS）。第二部分很难明确回答，因为我还没有测试。也许你是对的，止损的价值应该是不同的，但这又是优化...我需要考虑一下。
2.(抱歉漏掉了 "不 "字）不能赤手空拳，所以它很完美。想象一下，市场是一个敌手/对手。如果你充分评估他，你会给他以信任，承认他是强大的，甚至是优越的（到目前为止），即完美的。说了这么多，他不仅是在和你争夺/竞争。就像一个特级大师同时领先很多局，而且还能赢得大部分的比赛。
你说的可能是对的。也许这就是关键点。至少我还没有设法找到这样的关联性。但它仍将到来 :-)
而且你没有尝试在指标中寻找依赖性吗？
1.停止是TS最重要的部分，它们不能在任何限度内变化。如果TS中没有指标，那么止损点应该是存在的。否则就会变成某种虚构的东西--没有指标，没有停止的反转TS。我没有遇到过这样的事情。但即使我有，也是一个例外而不是一个规则。这就是为什么引用它作为一个例子不太正确。
2.这不是我们的意思。从数学的角度来看--有很多噪音，所以你不能用手去拿，所以它并不完美，因为你不能写一个公式。而你是指从竞争的角度来看--你不能徒手拿下他，所以他是一个完美的竞争者。但我不认为他是一个对手，因为我并不试图击败他，我也不与他竞争。
3.我正在努力寻找利润，其他的还没有兴趣。
>> Pipsitter是一个专家顾问，它的利润是1-5点。
1.停止是TS最重要的部分，它们不能在任何范围内变化。如果TS中没有指标，那么至少应该有止损。否则就会变成某种虚构的东西--没有指标，翻转的TS没有停止。我没有遇到过这样的事情。但即使我有，也是一个例外，而不是一个规则。这就是为什么引用它作为一个例子不太正确。
2.这不是我们的意思。从数学的角度来看--有很多噪音，所以你不能用手去拿，所以它并不完美，因为你不能写一个公式。而你是指从竞争的角度来看--你不能徒手拿下他，所以他是一个完美的竞争者。但我不认为他是一个对手，因为我并不试图击败他，我也不与他竞争。
3.我正在努力寻找利润，其他的还没有兴趣。
在我看来，停车不是TS最重要的部分。在我看来，这只是退出亏损头寸的方法之一，有些人把它当作限制损失的方法，这在原则上也是正确的，但不适合任何TS。
如果所有头寸的止损和起飞都是相等的，那就是线性退出市场，所以在TS中使用它们并不总是合理的。
在我看来，他们的使用并不总是合理的。
我有一个没有止损和起飞的非指标系统--这不是一个例外。如果所有头寸的止损和起飞都是一样的--这是一个线性退出市场，所以它们在TS中的使用，我认为并不总是合理的。
早上总是更好。我将努力使我的观点更加连贯。
假设我们有一个TS（交易系统），它的输入参数是我们利用历史经验选择的，希望能使TS盈利。
让我们考虑TP（获利水平） 和SL（损失限制）在TS中最经常使用。
TP - 当然你可以通过选择来做，但想想真的每次（在每笔交易中）这个水平应该是完全一样的，比如说40点，但也许现在是43或24。事实证明（更符合逻辑），TP 必须在每次进入市场时进行计算，但为此你需要在TS中设置一个适当的区块，给出一个预测。假设价格在莫斯科时间明天12:00 + - 15分钟前达到1.9789 + - 5点。但在这期间，可能会出现不同的新闻，这将从根本上改变你的预测，也就是说，你也应该有一个块，它可以预测新闻，也可以对市场的反应作出预测。也许理论上是可能的，但实际上我认为这是不可能的。
IHMO市场本身告诉你何时进入，何时退出。也就是说，TC的每一个新刻度，你都必须做出决定--在交易中坐稳（它向我们的方向移动），或者是时候退出。
SL - 它不像火灾情况下的紧急出口，即你的互联网有问题，TS不能接收信息进行分析，因此不能正常工作=退出市场本身，如果你的预测不成立（或你已经达到不确定的区域，在那里它将爆裂）。其理由几乎与TR相似。
为了进一步澄清，我将以一个著名的MA为例
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)。
MATrendPeriod - 比方说，已经选择了一个优化器，我们有一个自戈罗克国王时代起就盈利的TS。我们得到的数值是14。真的是每个时间点上的最佳时期吗。或者说，在平静的市场上它应该大一些，在快速的市场上应该小一些？这里是解决这个问题的方法之一（"佩里-考夫曼AMA优化"）。期限与市场的有效值相适应（计算出来的，这很重要，不是一劳永逸的）。这是在其纯粹的形式下的适应，一个快速的市场时期的平均数是小的（一个缓慢的是大的），你设置限制在哪个时期应该改变。
MODE_EEMA - 道理是一样的，为什么是EMA，而不是SMA，或者可能是非线性平均法更好...
PRICE_CLOSE - 在我看来这是最有趣的部分。我想你经常思考或尝试不仅使用Close，而且 OHLC 的各种组合（如（O+H+L+C）/4）。那么结论是什么，哪个更好？同样，选择，适合于历史。假设我们停在Close，但我们什么时候知道呢？只有当一个新的刻度线到来时（旧的条形图关闭，新的条形图出现），即你分析一个过时的价格，即使它是1，2...5点的过时。还有什么比在一天结束时，即在23:59:59，市场上几乎没有人的时候，出现的嘀嗒声更重要？这只虱子比旁边的虱子更重要吗？而正是这种勾选在于分析并作为交易系统的基础？
每一个刻度都很重要，每一个价格变动，每一次新的刻度到来，你都需要分析它来进入或离开市场。这 是唯一的办法，否则你将没有时间，这是一个速度的时代。在过去，市场是缓慢的，你可以在早上看完报纸（股票交易报告）后做出决定，现在不是时候。
TS必须具有适应性，它必须计算出它所需要的一切，收集数据并将其纳入考虑范围。在 历史上进行优化是邪恶和自欺欺人的，因为90%的交易者都在使用这种方法。
P.S. 但正如马库斯-安妮斯-塞内加所说的 "Errare humnnum est"，也许我是错的。
它的依据是什么？
条形比率统计（体、跨度等）。开盘时进入，收盘时退出。
条形比率统计（体、跨度等）。开盘时进入，收盘时退出。
>> 我明白了。也许是一段时间内的统计数据？那么我建议你先了解你所谈论的内容，然后在加入谈话之前写下你的想法。而不是根据上一个帖子来写回复。
我在回答之前阅读并理解了所有的帖子。具体来说，你的观点是什么？
我在回答之前阅读并理解了所有的帖子。你的观点是什么，更具体一点？
通过这样的事实，如果你采取无限年前的统计，或者至少是10年的统计，我认为你的TS不太可能运作良好，因为市场规则（烛台体、范围、波动性）已经改变了好几次，这样时期的数据不太可能与今天相关。但如果我们把过去2-3个月或一年的这些统计数据（一切都取决于TS工作的TF），那么我认为TS会运作良好，因为这些数据与今天的市场有关。另一方面，如果你把这个时期减少到几个柱子，那么TS也会工作得很糟糕，因为数据将不足以形成一个完整的画面。这就是为什么你的TS有一个参数--收集这些统计数据的时期。这个参数对TS非常重要。而且不可能说你的TS在这个参数的值从-bezcon到+bezcon之间都能同样工作。这实际上是我们正在谈论的问题。